Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 6

Новый комментарий
 

Нашел ошибку в своей концепции. Оптимизация не поможет подобрать индикаторы и их значения для стратегии.

Причина: нет точки опоры.

Пояснение: тестирование и оптимизация обычной стратегии завязана на точках входа. Без них не будут открываться ордера и не будет оптимизации. Точки входа определены сигналами, а сигналы - условиями входа. Условия входа опираются на индикаторы и константы. Точки входа определены заранее логикой ТС, и оптимизация помогает подобрать значения второстепенных параметров - стопов, лота и прочего.

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕ ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ ТОЧКИ ВХОДА! Она опирается на определенные ТС точки входа и улучшает значения второстепенных параметров.

Следовательно:

Мы не можем перебирать параметры определяющие точки входа внутри процесса Оптимизации!


ТОЧКИ ВХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛОГИКОЙ ПРОГРАММЫ, ЧТОБЫ ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАЛА.


Однако, есть простое решение...

 

Решение:

Нужно заранее рассчитать все точки входа. Для этого нужно:

  1. Сделать цикл назад по истории и определить лучшие участки для сделок. 
  2. Записать точки входа и выхода из сделок в массив. 
  3. Для каждой точки входа/выхода рассчитать и записать значения всех индикаторов из общей базы.
  4. Проанализировать частоту приблизительного повторения значений индикаторов на точках входа. Чем ближе повторяются значения индикатора - тем правильнее он улавливает закономерность. 
  5. В конце анализа получим несколько индикаторов оказавшихся наиболее близко ко всем точкам входа. Они и их значения станут нашими условиями для входа и выхода из рынка, - то есть - мы получим Стратегию.
Вопрос в том, можно ли это завязать на оптимизации и реализовать в тестере.  
 
Реter Konow:

Решение:

Нужно заранее рассчитать все точки входа. Для этого нужно:

  1. Сделать цикл назад по истории и определить лучшие участки для сделок. 
  2. Записать точки входа и выхода из сделок в массив. 
  3. Для каждой точки входа/выхода рассчитать и записать значения всех индикаторов из общей базы.
  4. Проанализировать частоту приблизительного повторения значений индикаторов на точках входа. Чем ближе повторяются значения индикатора - тем правильнее он улавливает закономерность. 
  5. В конце анализа получим несколько индикаторов оказавшихся наиболее близко ко всем точкам входа. Они и их значения станут нашими условиями для входа и выхода из рынка, - то есть - мы получим Стратегию.
Вопрос в том, можно ли это завязать на оптимизации и реализовать в тестере.  

осталось это решить рядом линейных уравнений

 
Реter Konow:

Решение:

Нужно заранее рассчитать все точки входа. Для этого нужно:

  1. Сделать цикл назад по истории и определить лучшие участки для сделок. 
  2. Записать точки входа и выхода из сделок в массив. 
  3. Для каждой точки входа/выхода рассчитать и записать значения всех индикаторов из общей базы.
  4. Проанализировать частоту приблизительного повторения значений индикаторов на точках входа. Чем ближе повторяются значения индикатора - тем правильнее он улавливает закономерность. 
  5. В конце анализа получим несколько индикаторов оказавшихся наиболее близко ко всем точкам входа. Они и их значения станут нашими условиями для входа и выхода из рынка, - то есть - мы получим Стратегию.
Вопрос в том, можно ли это завязать на оптимизации и реализовать в тестере.  

Идея такая:

сделать модель тренда, прогнать скриптом историю чтобы он сохранил все идеальные точки входа и выхода в тренды.

Потом в эксперте сохранять все даты входов - выходов и в OnTester проводить по какой-либо схеме расчёт насколько близко полученные к идеальным.

 
Aleksey Mavrin:

Идея такая:

сделать модель тренда, прогнать скриптом историю чтобы он сохранил все идеальные точки входа и выхода в тренды.

Потом в эксперте сохранять все даты входов - выходов и в OnTester проводить по какой-либо схеме расчёт насколько близко полученные к идеальным.

Примерно так.

  1.  Необходимо найти идеальные точки входа на истории. Можно попробовать применить оптимизацию к такому поиску.
  2.  Имея идеальные точки входа/выхода можно легко реализовать поиск подходящих индикаторов и их значений. Для этого нужно сохранить их показатели на точках входа и после проанализировать, выбрав лучшие по близости повторений их значений в точках входа (можно попробовать автоматизировать).
  3.  Есть возможность искать точки входа в процессе прогонки истории в тестере ''оглядываясь'' назад и оценивая пройденные участки. В этом случае, можно все делать в одном процессе, - и поиск точек, и сбор показателей индикаторов.
  4.  Конечное определение подходящих индикаторов для выработки стратегии нужно автоматизировать каким то специальным статистическим механизмом. Может и в этом применить оптимизацию и ГА. Не знаю пока.
 

Здравствуйте, Пётр!

Думаю, можно пройти скриптом по экстремумам истории и собрать статистику значений, которые принимал индикатор в этот момент. Скорее всего мы получим такого динозаврика:


Есть два вопроса:

- каким образом будем получать экстремумы в "подглянутой" истории?

- какой индикатор использовать? Ведь простой, производный от цены индикатор будет иногда дооолго перепродаваться и перепокупаться.


Смесь нескольких индикаторов, или меняющиеся во времени параметры одного индикатора, гарантированно дадут подгонку под историю. Как тут уже люди писали. Чтобы попытаться выявить общие закономерности, а не запомнить все частности, входных параметров должно быть мало. Да вы и сами об этом знаете :) 

В общем, весь вопрос в индикаторе, который не болтается вверх-вниз за ценой, а видит тренд, знает текущее место, чувствует уровни, пользуется статистикой, ну и всё такое.

 
Реter Konow:

Николай, тестер - это все что мы имеем. ))

Почему же не справится обычный компьютер? Тот же поиск значений для параметров, входящих в состав сигнала. 

Да пусть даже так, но это не важно.

Тестер не нужен.

Максимальное количество индикаторов в эффективном эксперте — это один, но лучше ноль. Ты это поймешь, когда наиграешься в оптимизацию. Чем раньше это произойдет, тем лучше для тебя, но пройти через это, видимо, надо.
Это здорово, что поле твоих интересов перешло в ту область, для чего предназначен mql. Мои поздравления!

 
Реter Konow:

Примерно так.

  1.  Необходимо найти идеальные точки входа на истории. Можно попробовать применить оптимизацию к такому поиску.
  2.  Имея идеальные точки входа/выхода можно легко реализовать поиск подходящих индикаторов и их значений. Для этого нужно сохранить их показатели на точках входа и после проанализировать, выбрав лучшие по близости повторений их значений в точках входа (можно попробовать автоматизировать).
  3.  Есть возможность искать точки входа в процессе прогонки истории в тестере ''оглядываясь'' назад и оценивая пройденные участки. В этом случае, можно все делать в одном процессе, - и поиск точек, и сбор показателей индикаторов.
  4.  Конечное определение подходящих индикаторов для выработки стратегии нужно автоматизировать каким то специальным статистическим механизмом. Может и в этом применить оптимизацию и ГА. Не знаю пока.

Полагаю что в итоге сведется к тому, что индикаторы (любые вообще) будут показывать значения в т.идеального входа, такие же как и во многих т. флета при ложном начале трендов.

И задача сведется к тому чтобы определить трендовый рынок сейчас или флэтовый. всё.

з.ы.  кстати эта метода может быть полезна как раз для определения того - на этом рынке (на истории) можно ли вообще было заработать трендовой стратегией?   или только мартышки выживут

 

Напомню, что рассматриваемая в ветке тема:

Автоматизация поиска торговой стратегии


В рамках этой темы, я ищу решения автоматизации поиска и сборки торговой стратегии. Это единственная задача.

Основные тезисы, которые помогают разобраться в проблематике:

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   А) Торговая система состоит из массы параметров, среди которых основополагающими являются:

  •  Параметры торгового сигнала на вход (открытие позиции)
  •  Параметры торгового сигнала на выход (закрытие позиции)
  •  Направление позиции (бай или селл)
  •  Лот, Стоп и Тейк.

    2.  Сигналы - это сборки параметров обуславливающие открытие/закрытие позиций. Ключевой элемент торговых условий. 

    3. Каждый Сигнал опирается на индикаторы или формулы расчета важных показателей (разницы почти нет).

    4. Каждый Сигнал представлен одним или несколькими Параметрами (примерно тремя).

    5. Каждый Параметр из сборки Сигнала представляет Индикатор или Формулу.

    6. Каждый Индикатор или Формула может быть представлена ОДНИМ Параметром. Несколько таких параметров составляют Торговый Сигнал.


    7. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - ЭТО ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА НА ВХОД, ВЫХОД, ЛОТ И СТОПЫ. Перебирая эти параметры внутри торговых условий можно на лету менять стратегию. 

    8. Можно автоматизировать поиск и перебор параметров Сигнала на вход и выход используя Тестер и механизм Оптимизации. В итоге - получить эффективную в тестере Торговую Систему.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    В) Оптимизация - это подбор лучших значений для параметров.

       1. ОПТИМИЗАЦИЯ НЕ ПОДБИРАЕТ САМИ ПАРАМЕТРЫ. (Для перебора параметров Торгового Сигнала в тестере, нам нужно создать свой механизм.)

        2. Оптимизация ЕСТЬ ЧАСТИЧНАЯ ПОДГОНКА РЕЗУЛЬТАТА ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

        3. Параметры Торгового Сигнала (представляющие индикаторы или формулы) можно перебирать внутри торгового условия, ТОЛЬКО ЕСЛИ ТОЧКИ ВХОДА/ВЫХОДА РАССЧИТАНЫ ЗАРАНЕЕ.

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   С) Для расчета Идеальных Точек входа/выхода можно применить механизм Оптимизации. Индикаторы для этого не нужны. Нужен специальный алгоритм. 

 
Aleksey Mavrin:

Полагаю что в итоге сведется к тому, что индикаторы (любые вообще) будут показывать значения в т.идеального входа, такие же как и во многих т. флета при ложном начале трендов.

И задача сведется к тому чтобы определить трендовый рынок сейчас или флэтовый. всё.

з.ы.  кстати эта метода может быть полезна как раз для определения того - на этом рынке (на истории) можно ли вообще было заработать трендовой стратегией?   или только мартышки выживут

Суть в том, что важен только один результат - достигнуть автоматизации поиска и сборки эффективной в тестере Торговой Системы.
12345678910111213...23
Новый комментарий
Причина обращения: