Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1637
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже свершилось )) Я тоже долго ждал. Вот ссылка на скачивание MT5.
Биржа BitForex, котировки как у BitMEX, спред просто смешной - как нет, есть демосчет прямо из MT, на бирже регится не надо, короче подарки ))
Интересно
Зырь чё придумал в ответ на твоё угараю:
Стихи.....
Нам твоя улыбка словно в уши мёд
Так что злобный Фокусник, растяни свой рот
Мы с тобою вместе очень много лет
Рот тяни свой Фокуснит ты на шпингалет
Сильную имеешь ты над нами власть, если не в улыбке твоя Визард пасть
Ты посмотри как Максимка видосы несёт,
А всё потому что Визард, растянул ты свой рот
И нет такого Фокусника в мире что сечас с нами тут трёт,
Что бы вот так же непренуждённо растянуть в улыбке свой рот!!!!
Сцуко уже как пару дней кубатору и реально ору с этого. Исключительно как ЮМОР!!!!
Сделал смещение московского времени относительно американского, т.е. учел переход на 1 час. И не могу понять, правильно ли я учел - допустим в марте у них +1 час добавляется до ноября, значит что бы у них было то же время, что и у нас, нужно вычитать 1 час из нашего времени (без учета поправки постоянной)? Идея в том, что если Si торгуют иностранцы в большей мере, то надо ориентироваться на их время, мол начинают работать в 10 значит и время надо наше летом сдвинуть на час.
Ниже графики с отклонением вероятности трех целевых от данных на выборке в процентах в зависимости от выбранного значения предиктора - часа в данном случае.
Время московское без корректировки на час, инструмент - Si.
после корректировки
А вот тут как раз про разбиение предиктора на части по "сетке" для построения деревьев.
Время 16:48
Вы что дебилы?
А вот тут как раз про разбиение предиктора на части по "сетке" для построения деревьев.
Время 16:48
А вот тут как раз про разбиение предиктора на части по "сетке" для построения деревьев.
Время 16:48
Не понятно, снаружи ли 1 предиктор делится на несколько и подается уже как 5 предикторов. Скорее это все-таки делается внутри, как предварительно вычисленные значения разделений. И разделяют секторами.
Согласен с тем, что это эффективнее, чем половинное деление в классическом алгоритме построения дерева.
Сцуко где бы найти такую тёлочу чтоб она прям шарила в делах нейросетевых. Чтоб прям после джонаншпохана можно было бы поразглагольствовать на подобные темы. Чую нужно в столицу двигать. Там они походу все концентрируются.
С такой дамой, есть вероятность, что Вам придется стирать и есть готовить :)
Слишком короткое объяснение.
Не понятно, снаружи ли 1 предиктор делится на несколько и подается уже как 5 предикторов. Скорее это все-таки делается внутри, как предварительно вычисленные значения разделений. И разделяют секторами.
Согласен с тем, что это эффективнее, чем половинное деление в классическом алгоритме построения дерева.
Что значит снаружи или внутри? Как я понимаю, они берут предиктор и пытаются его показатели поделить на отрезки с целью сохранения достаточного числа активаций и придачи каждому разделению какой либо предсказательной способности, для этого используются разный методы - с заданным шагом или с линейным объединением маленьких шажков (это если упростить), получаются такие ячейки с диапазонами. При построении всех деревьев при обучении используется как раз наборы из таких ячеек. Но, это не точно :)
Я же пробую объединить эти ячейки в одно целое. Когда вчера смотрел запись эту, то там есть упоминание, что нечто подобное они делают для категориальных предикторов.
В моем случае есть риск переобучения - проверю это на выборке чуть позже, когда будут готовы модели, заодно и выборку сделаю для проверки.
Весьма смущает почти полное игнорирование проблемы нестационарности в данной ветке. Почему то предполагается, что найденные в прошлом закономерности будут работать в будущем, а если они не работают, значит произошло переобучение. Но, вполне возможно, что некоторые закономерности просто перестают работать со временем - постепенно или даже скачком (например, в результате кризиса типа нынешнего).
Проблему вижу в том, что модели МО сложны и плохо интерпретируемы человеком. Если они начинают плохо работать, то невозможно отличить (в рамках моделей) вариант переобучения от варианта нестационарности. В обычном теханализе же всегда можно сказать: "смена тренда", "пробой уровня/канала" и тд.