Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1631
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
миха! так ты ответишь на мой вопрос на прошлой странице или нет? правильно ли я понял твою стаеещу
Опять же, ты нормируешь с помощью функции. Попробуй сделать это простой математикой посредством вычитания или вот, формула от Решетова. double x0 = 2.0 * (v0 + минимум) / максимум- 1.0. Тогда вопросов с интерпитацией и обратным преобразованием не будет. ХЗ как там эта функция делает эту нормализацию....
миха шо ты мелешь? бухой или шо? :) я тебя за статью твою спрашивал и алгоритм действий
вот продублирую
Такого быть не может, похоже вы вообще не в теме.
там белка ходу :)
Блин стрёмно когда тебя называю миха, да ещё с маленькой буквы :-(
ВАще всё не правильно. Статья в плане контекста устарела. Во всяком случае получить улучшения с его помощью я так и не смог. Пробывал умножать входные данные на изменение контекста тем самым вплести его во вход, но качественного улучшения не получилось, но и до конца работа в данном направлении не довелась. То есть при возможности я бы возобновил опыти с контекстом.
Давайте по порядку.
1) Всё верно мы математически сокращаем выборку не меняя временной интервал. Либо наобород посредством простых условий выкидываем лишнее и тем самым можем увеличить временной интервал, если качество обученной сети удовлетворительно.
2) Контекст рынка имеет всего девять состояний. Соотвественно мы можем построить девять моделей каждая из которых обучается и работает в конкретный для неё период контекста. Но тут выявляется другая проблема устаревания данных. То есть если модель работала три дня назад в течении дня, то включив её сегодня она не будет учитывать то что было вчера, а для рынка это существенно. Тут вот становится ахилесова пята использования контекста именно поэтому я пробовал вплести его во входные данные посредством умножения но и тут на скорую руку это не помогло. Но я бы ещё покрутился бы с этим.
3) Тут в обще каша. Свалили всё в кучу. Давайте разьясню. Секвента имеет два сигнала бай и селл и эти сигналы независимы друг от друга. Если мы берем от базовой стратегии ТОЛЬКО сигналы бай, то мы получаем более стабильную базовую стратегию где сигналы бай уже зависимы друг от друга. То есть получить два сигнала с разницей в несколько баров мы не можем, в отличии от использования полной Секвенты где появления сигнала бай не зависит от появления сигнала селл.
По поводу тренировки в оптимизаторе РЕШЕТОВА (надеюсь никто не подумал что я там что то пиарю) но кучу идей я взял именно от туда. Тренируется два полинома, то есть две сетки где при одинаковом ответре это ДА, при одинаковом ответе нет это НЕТ при разных ответах это незнаю. Выборка делится на две чатси трейн и тест, где для одного полинома трейн для другого это тест и наобород. Перекрётсная тренировка. Но в оконцове если взять от одной сети тестовый участок и от другой сети тестовый участо это и будет наш обучающий набор в целом.
4)5)6) Действительно я пробовал делать многоуровневые модели, где на вход первого уровня подаются входные данные, на второй уровень подаётися выход с первого и т.д. Помнится Максим даже как то эту методу обзывал по научному, но сейчас этого не делаю потому как уж больно муторно, это раз. Сейчас хватает и просто первого уровня. Данный подход считаю уместным для задачь более высокого уровня. Ну скажем моя ТС сейчас работает 1 неделю. С таким подходом, думаю можно увеличить срок службы ТС но не значительно. Тоесть последующие уровни пытаються невилировать ошибки низ лежащих уровней. Если я правильно Вас понял.
И да, чуток бухаю. Пару банок пива взял для разговора. Блин ну где же Фокусник???? Придумал я для него кое что... :-)
Блин стрёмно когда тебя называю миха, да ещё с маленькой буквы :-(
не обижайся)
Такого быть не может, похоже вы вообще не в теме.
Блин, ну молодёж пошла..... Знамо так слушай сюда внимательно рассказываю в предпоследний раз (в последний будет уже видос). Именно из за таких как Вы и хочу записать видос чтоб не престало каждый раз объяснять о сущности бытия. Существует причинно следственная модель формирования цены. Не временная, а именно ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ. Так вот причиной для изменения цены являются следующие фактора.
Сначала Опционщики формируют ожидание рынка искривляя улыбку волатильности. Потом в соответствии с этим ожиданием ил инет (опционщики то же могут ошибатся) идёт проторговка объёма с дельтой. Объём указывает на количество участников дельта указывает на направление проторгованного объёма+открытый интере. Только потом изменяется цена в соотвествии с проторгованным объёмом и уже потом изменятся значения индикаторов, которые вы ВСЕ пытаетесь использовать для прогнозировани цены. То есть Вы следствием пытаетесь прогнозировать причину. Ну и кто из нас не в теме????
Вот по СИ все эти данные есть, а по биткоину они есть? Вот и не пи...ди.... А то уже нервов на Вас не хватает. Учите мат часть господа..... И именно поэтому мой подход рабочий, в отличии от Вашего. Ваш то же может быть рабюочим, но если он не опирается на выше упомянутую модель то вероятность случайности в Вашей работе высока. Вопросы?
Ух вы мои хрошие, угараю)))
Блин, ну молодёж пошла..... Знамо так слушай сюда внимательно рассказываю в предпоследний раз (в последний будет уже видос). Именно из за таких как Вы и хочу записать видос чтоб не престало каждый раз объяснять о сущности бытия. Существует причинно следственная модель формирования цены. Не временная, а именно ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ. Так вот причиной для изменения цены являются следующие фактора.
Сначала Опционщики формируют ожидание рынка искривляя улыбку волатильности. Потом в соответствии с этим ожиданием ил инет (опционщики то же могут ошибатся) идёт проторговка объёма с дельтой. Объём указывает на количество участников дельта указывает на направление проторгованного объёма+открытый интере. Только потом изменяется цена в соотвествии с проторгованным объёмом и уже потом изменятся значения индикаторов, которые вы ВСЕ пытаетесь использовать для прогнозировани цены. То есть Вы следствием пытаетесь прогнозировать причину. Ну и кто из нас не в теме????
Вот по СИ все эти данные есть, а по биткоину они есть? Вот и не пи...ди.... А то уже нервов на Вас не хватает. Учите мат часть господа..... И именно поэтому мой подход рабочий, в отличии от Вашего. Ваш то же может быть рабюочим, но если он не опирается на выше упомянутую модель то вероятность случайности в Вашей работе высока. Вопросы?
вопросов нет ))