Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1530

[Roffild]

Интеграция с https://github.com/mlflow/mlflow/ и МТ5 интересует?  

[[Удален]]

Почитать нашел

https://medium.com/towards-artificial-intelligence/a-simple-neural-attentive-meta-learner-snail-1e6b1d487623

https://arxiv.org/pdf/1707.03141.pdf

сети с вниманием и трансформеры нынче модные, говорят что лучше чем RNN

[kapelmann]

Ох дамы и господа ох... Тяжел гранит науки, неподъёмен. С горем пополам прочитал "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5 читал несколько месяцев, там 100 страниц, по вечерам после работы, эту ветку где >1500 не осилю и за всю оставшуюся мне жизнь, не судьба, выборочно пытался читать, ничего путного не увидел, хотя предполагаю что возможно кто то изъяснялся витиевато или метафорически и читать нужно было между строк.

Что делать дамы и господа? ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ???

Значит так, план таков, я немного шарю в С++, а в mql пока не очень, но очень хочется что то срочно замутить, на сверхприбыль нет пока прицела, но хотя бы стабильных 5-10% в месяц, как для начала. Думаю начать можно с линейной регрессии и прогнозирования следующего приращения по нескольким предыдущим и запуск этого в торговлю. Какие нужно сделать для этого шаги?

Подробнее: берем ряд приращений(x(t) - x(t-1))длинной к примеру 10, а 11-е(x(t+1)) будет искомой переменной, считаем линейную регрессию, получаем прогноз, если прогноз больше нуля открываемся в лонг, если меньше в шорт. По идее это самое прямое применение МО в трейдинге. 

Как вам такой план?

[Кеша Рутов]

kapelmann:

Подробнее: берем ряд приращений(x(t) - x(t-1))длинной к примеру 10, а 11-е(x(t+1)) будет искомой переменной, считаем линейную регрессию, получаем прогноз, если прогноз больше нуля открываемся в лонг, если меньше в шорт. По идее это самое прямое применение МО в трейдинге. 

прямое применение МО в алготрейдинге это ReshetovMLP и Случайные леса предсказывают тренды, а вы говорите об эконометрической архаике

[Igor Makanu]

kapelmann:

 но очень хочется что то срочно замутить, на сверхприбыль нет пока прицела, но хотя бы стабильных 5-10% в месяц, как для начала. 

даже не знаю расстрою Вас или нет, но все таки напишу, что просто рассматривать % прибыли в месяц без оговоренной максимальной просадки, это путь в никуда

с большой просадкой люди и по 100% в месяц рубят ;)

[kapelmann]

Igor Makanu:

даже не знаю расстрою Вас или нет, но все таки напишу, что просто рассматривать % прибыли в месяц без оговоренной максимальной просадки, это путь в никуда

с большой просадкой люди и по 100% в месяц рубят ;)

Просадка ну хотя бы в двое меньше профита, хотя желательно чтобы вообще её не было.

Кеша Рутов:

прямое применение МО в алготрейдинге это ReshetovMLP и Случайные леса предсказывают тренды, а вы говорите об эконометрической архаике

Это продвинутые методы, MLP и RandomForest, но "путь в тысячи ЛИ, начинается с первого шага" :)

Продвинутые методы путанные, витееватые, там без бутылки или солей не разобраться, а нужно принцип понять, СУТЬ.

[Aleksei Kuznetsov]

kapelmann:

Просадка ну хотя бы в двое меньше профита, хотя желательно чтобы вообще её не было.

Это продвинутые методы, MLP и RandomForest, но "путь в тысячи ЛИ, начинается с первого шага" :)

Продвинутые методы путанные, витееватые, там без бутылки или солей не разобраться, а нужно принцип понять, СУТЬ.

Давайте без пропаганды алкоголизма и наркомании. И те и другие идут к маразму, а не к пониманию МО.

[kapelmann]

Maxim Dmitrievsky:
Случайные леса предсказывают тренды - скамовая  ссылка от петушка. Не переходите, если не хотите быть забаненым на несколько часов за брутфорс сайта mql. Просьба модераторам - проверить.

Я так понимаю меня не научить делать деньги хотят добрые люди, а забрать кровно заработанные тяжелым трудом, с помощью скамовых ссылок! Но не тут то было, меня так просто не проведешь!

[[Удален]]

гумнокодил на питоне сегодня и получил такое

трейн

тест

может тестер кривой написал, может еще что, завтра буду перепроверять вечерком. Делаю для статьи (хочу описать свой подход), может катбуст лучше справится с этой стратегией чем лес

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

гумнокодил на питоне сегодня и получил такое

трейн

тест

может тестер кривой написал, может еще что, завтра буду перепроверять вечерком. Делаю для статьи (хочу описать свой подход), может катбуст лучше справится с этой стратегией чем лес

Так CatBoost обучается на тесте, по их системе наименований выборок - ничего не напутали?