Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1441
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну так если приращения не независимы то уже есть скрытая инфа для исследований. Это важная предпосылка сама по себе.
да, та ссыль, в развитие темы. Оно нифига не тайное, но что бы это найти надо погеморить, поэтому прошу держать в великой тайне до поры до времени
и да и нет, тут нельзя рассматривать ЦР как некий физический процесс, если это физический процесс, там всегда можно выделить состояния процесса исходя из входных данных и реакции системы на это
в ЦР важна фаза в которой находится рынок и вот так просто перемешать данные - это потеря исходной инфы , про фазы, вот Василий написал, моя любимая статья - все очень доходчиво и реально человек хочет поделиться информацией https://www.mql5.com/ru/articles/1573
читать про фазы рынка - ценовой ряд один и тот же, но будут разные фазы рынка
ЗЫ: про тайны, ОК, сам еще не читал
ЗЫЗЫ: про фазы, вчера в эксель рассматривал величины валотильности в логарифмическом масштабе по всем ТФ, одно довольно интересное наблюдение сделал - на часовых ТФ окончание текущей фазы (тренд вверх/вниз) это увеличение валотильности, в тоже время на старших ТФ - неделя, месяц - все с точностью до наоборот - увеличение валотильности это начало фазы (тренд вверх/вниз), т.е. ТС которые работают по неким "Трем экранам Элдера" и пр. постулатов имеют право на жизнь, возможно и волны и т.п. - бред конечно, но по всплескам валотильности пока такие наблюдения
и да и нет, тут нельзя рассматривать ЦР как некий физический процесс, если это физический процесс, там всегда можно выделить состояния процесса исходя из входных данных и реакции системы на это
в ЦР важна фаза в которой находится рынок и вот так просто перемешать данные - это потеря исходной инфы , про фазы, вот Василий написал, моя любимая статья - все очень доходчиво и реально человек хочет поделиться информацией https://www.mql5.com/ru/articles/1573
читать про фазы рынка - ценовой ряд один и тот же, но будут разные фазы рынка
ЗЫ: про тайны, ОК, сам еще не читал
ЗЫЗЫ: про фазы, вчера в эксель рассматривал величины валотильности в логарифмическом масштабе по всем ТФ, одно довольно интересное наблюдение сделал - на часовых ТФ окончание текущей фазы (тренд вверх/вниз) это увеличение валотильности, в тоже время на старших ТФ - неделя, месяц - все с точностью до наоборот - увеличение валотильности это начало фазы (тренд вверх/вниз), т.е. ТС которые работают по неким "Трем экранам Элдера" и пр. постулатов имеют право на жизнь, возможно и волны и т.п. - бред конечно, но по всплескам валотильности пока такие наблюдения
в воле меньше инфы, чем хотелось бы. Из того, что скинул можно получить побольше
про коты - интереснно, ну сейчас другие вещи интересуют, сложно разорваться
как-то давно сравнивал кривые котов с РСИ разных периодов, практически совпадало
Насчет смен фаз рынка, сопровождающихся увеличением волы - подержу, была даже ТС ручная, да и сейчас иногда руководствуюсь. Объяснимо.как выявить алфавит
Алфавит и язык можно задать по разному. Совсем тупой вариант:
алфавит: {R,U,D}, где R - начало нового промежутка времени (пускай - миллисекунда), U - движение на один пункт вверх, D - вниз
например: "RDRRUUUR"
Можно хитрее - рассматривать фракталы (в смысле Мандельброта) как формальную грамматику.
Алфавит и язык можно задать по разному. Совсем тупой вариант:
алфавит: {R,U,D}, где R - начало нового промежутка времени (пускай - миллисекунда), U - движение на один пункт вверх, D - вниз
например: "RDRRUUUR"
Можно хитрее - рассматривать фракталы (в смысле Мандельброта) как формальную грамматику.
Сегодня перебирал свои старые книги в гараже - думал может че почитать опять. Смотрел с интересом на Мандельброта "НЕ послушные рынки" и Бернстайна "против богов, укрощение риска". Но не забрал, подумал что и так умный ))
ну а Инвестиции и Опционы вообще под колеса подкладываюкак-то давно сравнивал кривые котов с РСИ разных периодов, практически совпадало
да, вот про РСИ, если и есть инфа в OHLC, то изменение этой инфы РСИ лучше всех и показывает
вот кстати и неплохой способ пофильтровать данные для МО - разбить на участки по значениям RSI
да, вот про РСИ, если и есть инфа в OHLC, то изменение этой инфы РСИ лучше всех и показывает
вот кстати и неплохой способ пофильтровать данные для МО - разбить на участки по значениям RSI
к сожалению, рси сильно теряет "память". помнит только несколько шагов назад
Сегодня перебирал свои старые книги в гараже - думал может че почитать опять. Смотрел с интересом на Мандельброта "НЕ послушные рынки" и Бернстайна "против богов, укрощения риска". Но не забрал, подумал что и так умный ))
У Мандельброта есть полезная картинка про цены, где каждое их движение представляется в виде трёх (второе - максимальная коррекция) и на основе этого строится мультифрактальная структура цены. Это можно записать как правило формальной грамматики: T -> TCT
Особого смысла, правда, я в этом подходе не вижу. В основном всё из-за той же нестационарности. Так-то там есть где развернуться теоретикам - стохастические грамматики и тп)
Алфавит и язык можно задать по разному. Совсем тупой вариант:
алфавит: {R,U,D}, где R - начало нового промежутка времени (пускай - миллисекунда), U - движение на один пункт вверх, D - вниз
например: "RDRRUUUR"
Можно хитрее - рассматривать фракталы (в смысле Мандельброта) как формальную грамматику.
не прокатит, время не самый лучший способ описания ЦР - если нет интереса у участников к активу, то будут некие флуктуации ЦР вызванные алгоритмами маркетмейкеров формирования цены - т.е. инфа всегда будет иметь искажения
просто закодировать последовательность - я искал, нет повторов, вернее примерно 50% OHLC будут иметь повторы комбинаций свечей, а оставшиеся 50% будут иметь равномерное кол-во статически не значимые
т.е. в цифрах: вот история 132623 баров Н1, у меня скрипт находит 14181 повторов комбинаций из 4-х баров на истории, вот статистика повторений этих паттернов? прайсэкшн? :
7480 7399 2911 2898 2430 2338 1666 1623 1352 1308 1303 1302 1020 990 981 977 928 921 704 704 700 684 682 682 667 634 627 596 591 584 583 570 570 569 566 564 553 481 467 459 453 452
447 446 437 423 408 396 389 383 350 347 346 344 342 335 324 312 306 299 290 290 279 272 263 259 254 247
и далее будет постепенное снижение кол-ва найденных повторов на 10-20 штук, и так до 30-40 штук, потом в конце будет по 1-2 штуки - т.е. ника не алфавит )),
и не важно сколько Вы свечей возьмете для анализа - хоть 3, хоть 5, хоть 10 - всегда будет вот такая статистика - сначала много выявленных паттернов, затем равномерное снижение кол-ва, т.е. это будет статистически наклоненный колокол ;)
У Мандельброта есть полезная картинка про цены, где каждое их движение представляется в виде трёх (второе - максимальная коррекция) и на основе этого строится мультифрактальная структура цены. Это можно записать как правило формальной грамматики: T -> TCT
Особого смысла, правда, я в этом подходе не вижу. В основном всё из-за той же нестационарности. Так-то там есть где развернуться теоретикам - стохастические грамматики и тп)
да-да, видел эти картинки "генераторов". По сути расширенное представление Эллиотовских волн (книга тоже валяется). Если взять за базис какой-то простой генератор-паттерн, то можно описать рыночный фрактал, который, как вы заметили, потом умрет из-за нестационарности
про формальную грамматику не знаю, сегодня уже не асилю, завтра мб
вот экспортнул некий алфавит или прайсэкшн или межбарные последовательности в csv, 2 файла для поиска 4-х связей и 5-ти
давно такое забросил делать, но что убедился, не важен алгоритм поиска инфы между барами/фракталами и пр. - статистически всегда будут похожие результаты ;)
в фигурных скобках это и есть искомый алфавит.... т.е. алфавит я уже давно забросил искать - нет его в барах!