Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никогда не понимал такие вот выводы, "если было бы просто - все миллионерами были, фонды бы давно все просчитали у них куча аналитиков и мощности и математики и прочее прочее прочее..."
Вопервых в кухнях вам не дадут такими суммами варочить, и потом, почему берется технологии зароботка у нас одиночек и так небрежно приравниваются к технологии торгов фондов.
Взять фьючи, вы что думаете при одинаково прибыльных сигналах вы можете любую сумму реализовать в сделке, кто вам такое сказал, ликвидность имеет границы. С одной стороны ограничение по ликвидности, с другой время приоткрытого окошка граальности. Есть допустим приимущество, но время этого приимущества может быть меньше чем время для ввода необходимой суммы денег (не обязательно одномоментно, а сериями) для получения плюса в итоге серии, вот вам и предел, вот только для нас это приимущество маленькое достаточно чтоб жить нормально, а фондам ведь это тьфу да растереть. Там совсем другие игры .
Тут человек уже показывал https://www.mql5.com/ru/forum/139328/page7 как уперся в предел ликвидности, и это, заметьте, даже на таких самых высоколиквидных инструментах в МИРЕ.
1. получить торговую систему в которой ордер будет в безубытке, скажем, 7 из 10 раз не так сложно как кажется, в таких ТС график баланса имеет вид последовательно расположенных прямоугольных треугольников(заработали, заработали, заработали, слили все что заработали, заработали,..... ). Задача минимум это минимальные риски. Лучше рассматривать реальные "задачи минимум", четко заданные соотношения прибыль/убыток ---> тейкпрофит/стоплосс, иначе очередное исследование_сферического_коня_в_вакууме
2. прибыль это хорошо, но не встречал ТС в которых не бывает череды убытков, только прибыльные, так называемые "Граали" (Граальщиков видел, знаю, но у них не череда убытков, а сразу слив депозита )))) ). Я к тому, что задача максимум это уменьшение числа серии непрерывно убыточных сделок
Все совсем не просто, было бы просто - пенсионный фонд РФ зарабатывал бы на рынках, а не сливал бы (((
Давайте поговорим о первом посте топикстартера. Вы нашли там неизлечимые ошибки?
Во-первых, исследуются возвраты цены, а не сама цена. Вот такой объект исследования. Ищу дополнительные аргументы, чтобы показать, что цену так же исследовать не получится.
есть наука "формальные языки", которые изучают формирование различных языков и их интерпритаций.
Любой язык имеет смысл применять когда есть строгие договорённости о правилах, которые выполняются носителями языка. Если этого нет, то единственное для чего может юзаться новый алфавит, так это для сжатия потока данных, как работают например архиваторы. Т.е. устранения избыточности.
Иначе, просто прыгаем из одного представления данных в другое, без извлечения какой-то дополнительной инфы.
Задача языка описать реальные процессы. Для этого один носитель языка должен описать их, а другой получив поймёт. На рынке этого нет. Процессы есть, а общего языка и описания процессов носителем языка нет. Поэтому грамматики бесполезны для этого
Как оцениваете работу советников в окне поиск набрать sulton Появятся результаты работы 58 советников. Пока большинство результатов - больше 50%. Думаю, что Ваша мысль - задача максимум - это уменьшение числа серии непрерывно убыточных сделок, почти реализована.
yosuf: Сейчас свои 58 советников Вы активно тестируете на предмет модерации?;)
Mathemat: "Во-первых, исследуются возвраты цены, а не сама цена. Вот такой объект исследования. Ищу дополнительные аргументы, чтобы показать, что цену так же исследовать не получится."
Дело вкуса, конечно. Кто-то ищет способы анализировать цену, кто-то - аргументы почему ее нельзя анализировать. Все имеет право на жизнь, даже когда доказано обратное.
Но если "цену также исследовать не получится", то каким образом применить к ней полученные результаты?
Да и сами результаты не ясно как интерпретировать.
Дело вкуса, конечно. Кто-то ищет способы анализировать цену, кто-то - аргументы почему ее нельзя анализировать. Все имеет право на жизнь, даже когда доказано обратное.
Но если "цену также исследовать не получится", то каким образом применить к ней полученные результаты?
Во-первых, Mathemat сказал, что ищет дополнительные аргументы, то есть, его точка зрения в любом случае будет обоснована. А во-вторых, мы (я, если хотите) исследовали стационарный процесс состоящий из приращений цены. Результаты интерпретации ясны как день (вы просто еще не все поняли). Если модель прогнозирует следующую букву алфавите, соответствующую движению вверх, входим длинно, если буква соответствует движению вниз, коротко, если буква соответствует малому движению в пределах 2-х спредов, не входим.
to Avals:
И мне по-прежнему кажется любой трейдер большинство трейдеров способно понять, что значит присвоить значению приращения цены между соседними ценами открытия один из нескольких уровней: от 1 (сильное движение вниз) до, например, 7 (сильное движение вверх), где 4 - будет движение в пределах спреда-двух.
to VNG:
Спасибо за попытку разобраться в том, что я делал. Но, исследовать исходные значения цен опасно тем, что это не стационарный процесс, и если вы придали цене 0,954 алфавитный индекс 154, то может оказаться, что эта "буква" не будет использоваться этим самым процессом в течение следующих 8-9 лет. Опа. А наш подход основывался на том, что вид функции распределения вероятностей на пространстве букв алфавита был - изначально - близок по форме к распределению приращений цены на Форексе, а затем - стал равномерным. То есть все буквы использовались.
yosuf: Сейчас свои 58 советников Вы активно тестируете на предмет модерации?;)
Mathemat: "Во-первых, исследуются возвраты цены, а не сама цена. Вот такой объект исследования. Ищу дополнительные аргументы, чтобы показать, что цену так же исследовать не получится."
Дело вкуса, конечно. Кто-то ищет способы анализировать цену, кто-то - аргументы почему ее нельзя анализировать. Все имеет право на жизнь, даже когда доказано обратное.
Но если "цену также исследовать не получится", то каким образом применить к ней полученные результаты?
Да и сами результаты не ясно как интерпретировать.
Они тестируются на неприхотливость ( используются все инструменты) и надежность по сравнеию с другими советниками на Зулу (их там около 15000), мои за месяц с небольшим обогнали по жесткому зулу-рейтингу большинств из них.
Все совсем не просто, было бы просто - пенсионный фонд РФ зарабатывал бы на рынках, а не сливал бы (((
При чем тут ПФ РФ?! И с чего Вы взяли, что даже если бы все было просто, то ПФ заработал бы?
Граали, пенсионные фонды... Сороса еще забыли;)
Они тестируются на неприхотливость ( используются все инструменты) и надежность по сравнеию с другими советниками на Зулу (их там около 15000), мои за месяц с небольшим обогнали по жесткому зулу-рейтингу большинств из них.
К поднимаемым вопросам в этой теме это какое имеет отношение?
Медаль Вам на грудь, оркестр в помощь и на перрон, поезда встречать.
Во-первых, Mathemat сказал, что ищет дополнительные аргументы, то есть, его точка зрения в любом случае будет обоснована. А во-вторых, мы (я, если хотите) исследовали стационарный процесс состоящий из приращений цены. Результаты интерпретации ясны как день (вы просто еще не все поняли). Если модель прогнозирует следующую букву алфавите, соответствующую движению вверх, входим длинно, если буква соответствует движению вниз, коротко, если буква соответствует малому движению в пределах 2-х спредов, не входим.
Алексей, у нас с Mathema'ом тоже "мир, дружба";)
Дело в том, что если бы итоги Вашей работы давали качественный прогноз, то я бы изучал Ваш подход. Но пока этого не произошло как видно по результатам. Поэтому мы с Вами говорим о подходе в целом, чтобы понять - методологическая ошибка, гипотеза, исполнение, или еще что не дало ожидаемый результат. Правильно я понимаю цели обсуждения?
"... исследовать исходные значения цен опасно тем, что это не стационарный процесс..."
В чем опасность?
Не нужно бояться работать с ценой;)