Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1432
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рёбята привет!
Как там наш бот с ИИ ? на подходе?
какие кучи строк? нет, не будет работать. Причина - нестационарность рынка.
Проверьте на какой-нибудь простой функции с добавлением шума, потом усложняйте ее. Если много нейронов то будет обучаться отлично на ф-ии любой сложности, но на новых данных, при усложнении, работать уже не будет.
здесь вся тема об этом, можете почитать с самого начала
там длинная строчка с весами - один нейрон. Чтобы перевести из проги в надлежащий вид в советник, нужно заменить синтаксис и добавить точку с запятой после каждой строчки. А их 10*100 = 1000 штук. Занудно, но то, что в статье написано, то и делал ранее))
>>здесь вся тема об этом, можете почитать с самого началаДа, я в курсе, что ничего не выйдет)) Прочитал про переобучаемость
1432 страницы... D))
одна трендовая что то доказывает?
а СБ - нет. поддерживаю
Через чур все это выглядит постановочно - 300% по фибо и точный разворот по "палковому методу" - чей то хитрый план...
Через чур все это выглядит постановочно - 300% по фибо и точный разворот по "палковому методу" - чей то хитрый план...
300% - это всего лишь больше в 4 раза. Никакой Фибо в этом нет, фибо - это соотношение 1.6 между числами, т.е. 68% и прочее, вот эти значения можно называть фибо.
ммм... больно круто...
Что использовали если не секрет?
катбуст
300% - это всего лишь больше в 4 раза. Никакой Фибо в этом нет, фибо - это соотношение 1.6 между числами, т.е. 68% и прочее, вот эти значения можно называть фибо.
Да, действительно не фибо получилось, все ещё примитивней и брутальней.
Кто там ещё верит в случайное блуждание?
Ну Вы же понимаете произвольность всех этих "трендовых линий", там их можно провести несколько очевидных, какая то "сработает" остальные нет, это у цыган и всяких шарлатанов главный приём "доказательства", смещением выборки в выгодную сторону, выбираем примеры где работает, игнорируем остальные. Если хотите что то реально доказать то формализуйте алгоритм построения трендовых линий и поведения рынка в соответствии с ними и затем прогоните по длинной истории и соберите статистику, только так. А одна картинка, даже 10 картинок, легко собрать в "доказательство" суперпрофитности любому индикатору или ТС, это цыганская тема, не уподобляйтесь.
Ну Вы же понимаете произвольность всех этих "трендовых линий", там их можно провести несколько очевидных, какая то "сработает" остальные нет, это у цыган и всяких шарлатанов главный приём "доказательства", смещением выборки в выгодную сторону, выбираем примеры где работает, игнорируем остальные. Если хотите что то реально доказать то формализуйте алгоритм построения трендовых линий и поведения рынка в соответствии с ними и затем прогоните по длинной истории и соберите статистику, только так. А одна картинка, даже 10 картинок, легко собрать в "доказательство" суперпрофитности любому индикатору или ТС, это цыганская тема, не уподобляйтесь.
Вы не понимаете главного, что это просто реализация плана поведения цены. Кто сказал, что план должен быть слишком сложный, а кто сказал, что он должен быть постоянно одинаков?
Вы не понимаете главного, что это просто реализация плана поведения цены. Кто сказал, что план должен быть слишком сложный, а кто сказал, что он должен быть постоянно одинаков?
Если можно прокомментируйте что за "план поведения цены". А по поводу статистики, ну так только она у нас и есть в вооружении, если нечто всё время разное и нет способа обнаружить закономерность(одинаковость) то имеем дело со случайностью, например простой ГСЧ вида x(t+1) = (a*x(t)+b)%c при больших{a,b,c} является "случайным" так как статистически не прогнозируем, так же и с ВР, нет статистики = нет торгового преимущества = слив
Если можно прокомментируйте что за "план поведения цены". А по поводу статистики, ну так только она у нас и есть в вооружении, если нечто всё время разное и нет способа обнаружить закономерность(одинаковость) то имеем дело со случайностью, например простой ГСЧ вида x(t+1) = (a*x(t)+b)%c при больших{a,b,c} является "случайным" так как статистически не прогнозируем, так же и с ВР, нет статистики = нет торгового преимущества = слив
Позвольте процитирую письмо, которое я недавно писал другу(человек не трейдер и не математик) - в нём суть моего виденья рынка на сегодня и описание попытки с этим работать.
"
...
Почему я сравниваю с алхимией, да всё просто - ожидания от результата всегда превышают реальность, и этим ожидания нет научного обоснования, только гипотеза. Это постоянный поиск и проверка идей. Попыток понять и описать рынок принималось множество за последнее столетие - научный мир склоняется, к гипотезе, что цена случайна на активы - так называемое случайное блуждание, но обосновывают это тем, что не могут выявить явных закономерностей, влияющих на формирование цены - одни признают, что их множества и поэтому учесть все не возможно, иные считают, что каждая цена суть ли не баланс спроса и предложения. В сообществе алготрейдеров множество лиц с разным образованием, и это, конечно сказывается на их суждения - математики, физики, химики, программисты, экономисты, есть и спортсмены, летчики, дизайнеры, в общем очень много разных людей с разным опытом и багажом знаний, но всё это мало помогает достижению цели.
Теорию, что цену актива определяет только спрос и предложение и текущая цена справедлива, а история изменения цены не имеет значения - я отбрасываю сразу по двум причинам - она бесполезна и из неё нельзя извлечь доход и всегда остаются те, у кого на руках остались фантики вместо активов - т.е. справедливая цена всегда отсутствовала для них, а их объем должен был влиять на цену.
Относительно теории случайного блуждания - это как взять кубики, написать на них, допустим, дельты изменения цены (в каком либо диапазоне) с разным знаком(вектором), на каком либо временном отрезке, поместить потом в черный мешок и доставать их из этого мешка и рисовать на основании их значений график. Я сам не математик, поэтому рисую себе образы для оперирования знаниями. Как не странно, действительно, часто трудно отличить настоящий график от случайного блуждания, если смотреть на ограниченное число его элементов - 100-200, но если изучать график детально, то будет обнаружено отсутствие каких либо выраженных закономерностей.
На мой взгляд, дело обстоит несколько иначе - рынком управляют люди, а людьми движут эмоции, есть ещё и люди, защищающиеся от эмоций с помощью торговых алгоритмов. Эмоции не допустимы для трейдеров исполнителей - сотрудников банков и инвестиционных компаний, поэтому они стараются придерживаться определенным алгоритмам действия, пусть и в ручном режиме, но утвержденных руководством. Я бы представил случайным блужданием движение цены от цели до цели, целью является определенная цена. Процесс выглядит как направление стада овец в нужною сторону - то отара выстраивается в стройный ряд (быстрое движение - тренд), то овцы разбегаются по сторонам (колебание в диапазоне - флэт) и тогда пастуху приходится принимать усилия по направлению овец в нужное направление. Если бы цена двигалась в одном направлении, то все бы легко зарабатывали, но тут как раз вся соль - по какой причине происходит смена вектора движения цены, почему вдруг начинают вылезать из мешка в подавляющем большинстве кубики с противоположным вектором. Конечно, именно на разворотных точках необходимо заинтересованному лицу предпринять максимум усилия для изменения тенденции - это удается не всегда (есть даже методы психологического давления, когда в стакане цен выставляется заявка на операцию в сотни, а то и тысячи раз превышающая среднестатистическую - как бы участником рынка дается намек, что дальнейшее движение будет выкупаться и лучше закрыть свои позиции, за такое в штатах наказывают, кстати).
Участники рынка верят в наличие закономерностей, и именно эта вера, выражающаяся в действии, позволяет существовать таким закономерностям.
Поэтому задачу я свожу к выявлению закономерностей, которые реально присутствуют в силу веры в них участников рынка и фактического применения алгоритмов крупными участниками торгов. За долгие годы существования биржевой торговли было изобретено множество индикаторов, которые популярны среди трейдеров, даже ЦБ РФ их применяет в своих прогнозах, и пропагандирует технический анализ (оценка движения цены в прошлом с целью прогнозирования вероятного развития событий). Я предпочитаю искать краткосрочные проявления характера рынка, внутри одного дня и даже 1-3 часов на бирже Moex.
Конечно, найти закономерность с высокой долей вероятности - большой успех, но часто в окне поиска и выявления закономерности жизнь этой закономерности и заканчивается, конечно, ведь это просто аппроксимация из паттернов (отношение цены и её измерения (индикаторов)).
Задача состоит в создании методики выявления закономерностей (кусочков чужого алгоритма) и оценке этих закономерностей. По сути нужно много разных и разнообразных таких паттернов, вероятность исхода которых будет приносить доход в своей сумме, т.е. ложных (случайных) паттернов должно быть меньше, чем тех, чьи закономерности продолжают проявляться за пределами наблюдения. И даже обнаруженные закономерности, это скорей приметы, описывающие явления, совпадающие с реальными закономерностями – некие спутники.
Всё это усугубляется ещё и тем, что рынок меняется - развиваясь естественным образом и трудно из-за этого давать оценку качеству выявления устойчивых паттернов, приводящих к ожидаемому исходу.
И если процессы выявления и оценки можно автоматизировать, то процесс создания предиктора (признака, на который нужно обращать внимание при поиске закономерности - к примеру это время, денье недели, уровень цены для опциона (страйк), положение цены относительно скользящего среднего значения цены), автоматизировать весьма сложно - перебор всех вариантов требует колоссальных ресурсов, и тут приходится фантазировать - глазами анализируя возможные связи, которые в последствие будут проверены методом машинного обучения.
Открытые методы машинного обучения не очень эффективны в таких условиях - где шум, от ошибочных закономерностей, перекрывает крупицы ценной информации - беда в том, что все эти методы используют так называемый принцип жадности, поэтому я после обучения модели, а обычно это вариация на дерево решений, стараюсь отдельно рассмотреть каждый лист дерева и дать ему оценку.
Сейчас непосредственными вычислениями занимаются 6 компьютеров по 6-8 ядер.
А что в итоге - отсутствие каких либо догмат, на которые можно было бы опереться, завышенные ожидания успеха, случайные блестяшки на выходе в виде отличных тестов алгоритма, и слив на данных вне выборки обучения - вот она и алхимия.
...
"