Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1341
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделал анализ параллельности моделей, т.е. показывает точки активации порога (по умолчанию 0,5) на тестовой выборке.
Видно, что модели весьма похожи в целом, но удивляет другое - очень большие временные отрезки, где не происходила активация. Возможно причина в каком то предикторе, берущем информацию с месячного бара...
И потом куча сделок подряд на каждом баре? У меня подобное было, с НС. Вывод аналогичный - влияет крупный ТФ, а мелкие дополняют.
Не совсем, просто сделок больше, чем ширина скрина - не стал большую постить. Но, то что это происходит в виде группировок - да. Стоит ли выкидывать верхние ТФ, которые так сильно режут возможность входа, или же нет вот в чем вопрос...
+++
Не в обиду Алексею - разрази меня гром, если я понимаю хоть слово из того что он пишет. Не ясны и не обоснованы ни цели, ни методы их достижения. Дух Учителя, потратившего 15 лет на нейросети, а щас работающего на автомойке, так и витает над ним.
Да все мы под Богом ходим, нет особой разницы на автомойке, или каким нибудь менеджиришкой, "подросший" до псевдо-партнёра, которому, тем не менее ,также легко могут дать под зад, перед пенсией и оставить у разбитого корыта. Сейчас в некоторых конторах на западный манер на 100 сотрудников 30 "вице-президентов", менеджер среднего звена теперь вицепрезик за 50тыр в месяц))) Смех и грех...
Так или иначе либо осознанный риск и реальная угроза работать на автомойке, но по пути с большим энтузиазмом, интересом и приключениями, или ещё больший риск но запрятанный "под ковёр" "карьерного роста", с разочарованием как в процессе так и результате. Родился плебеем - лучше сразу оставь надежду, но попытаться "прийти к успеху" можно, всё равно терять нечего, хотя бы перед смертушкой можешь сказать что сделал всё что мог, а не пресмыкался всю жизнь как сучка)))
Стоит ли выкидывать верхние ТФ, которые так сильно режут возможность входа, или же нет вот в чем вопрос...
Ну либо вручную потестить и решить, либо оптимизацию провести.
Ну либо вручную потестить и решить, либо оптимизацию провести.
Надо поковырять листы и выявить причину, в ближайшие дни займусь - нужно покодить для этого дела.
Пока вот немного моделек натряслось бэггингом - кажется, что у них есть больший разброс, что интересно может быть в плане парного применения
Поздравления.
Terminal: Добавлено API для запроса данных из терминала MetaTrader 5 через приложения, использующие язык R.
Для работы мы подготовили специальный пакет MetaTraderR. В нем содержатся DLL для взаимодействия между R и терминалом MetaTrader 5, документация и вспомогательные r-файлы. Сейчас пакет находится в процессе регистрации в репозитории CRAN, и в ближайшее время станет доступен для скачивания и установки.
Подождем продолжения.
Удачи
Поздравления.
Terminal: Добавлено API для запроса данных из терминала MetaTrader 5 через приложения, использующие язык R.
Для работы мы подготовили специальный пакет MetaTraderR. В нем содержатся DLL для взаимодействия между R и терминалом MetaTrader 5, документация и вспомогательные r-файлы. Сейчас пакет находится в процессе регистрации в репозитории CRAN, и в ближайшее время станет доступен для скачивания и установки.
Подождем продолжения.
Удачи
Разработчики игнорируют вопрос об обратной связи, а значит вероятность не велика, что она будет...
Вот ещё вариант представления поведения моделей на выборке - тут по цветам:
TP - правильная классификация "1" - зеленый
FP - неправильная классификация "1" - красный
FN - неправильная классификация "0" (фактически упущенные "1") - синий
Размер скрина большой - смотреть по нажатию интересней.
И гифка по нажатию два варинта будут переключаться для наглядности
видно, что мои модельки очень мало окучивают рынок, так как много синего цвета - надо разбираться в причинах бездействия. Возможно следует поискать другие способы остановки обучения, а не только по точности. Я бы конечно задал и полноту и точность какими то пределами, но по непонятной причине такой вариант остановки обучения не предусмотрен разработчиками, а жаль.
Поздравления.
Terminal: Добавлено API для запроса данных из терминала MetaTrader 5 через приложения, использующие язык R.
Для работы мы подготовили специальный пакет MetaTraderR. В нем содержатся DLL для взаимодействия между R и терминалом MetaTrader 5, документация и вспомогательные r-файлы. Сейчас пакет находится в процессе регистрации в репозитории CRAN, и в ближайшее время станет доступен для скачивания и установки.
Подождем продолжения.
Удачи
А может и соболезнования т.к. теперь легко сравнить работу на больших данных с нативным mql и понять - какая же все таки г этот ваш r...)
Вот ещё вариант представления поведения моделей на выборке - тут по цветам:
TP - правильная классификация "1" - зеленый
FP - неправильная классификация "1" - красный
FN - неправильная классификация "0" (фактически упущенные "1") - синий
Размер скрина большой - смотреть по нажатию интересней.
И гифка по нажатию два варинта будут переключаться для наглядности
видно, что мои модельки очень мало окучивают рынок, так как много синего цвета - надо разбираться в причинах бездействия. Возможно следует поискать другие способы остановки обучения, а не только по точности. Я бы конечно задал и полноту и точность какими то пределами, но по непонятной причине такой вариант остановки обучения не предусмотрен разработчиками, а жаль.
пропуски из-за выхода фичей за диапазоны значений
нашли какие-нибудь интересные предикторы? или раз на раз