Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1347
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все мы тут шарим, шарим и всё никак не нашарим)
Учёт времени - это и есть введение нестационарности в модель цены.
... и, как следствие, утрата фундамента для применения ТВ ? И, в том числе, спектральный анализ неприменим, поскольку, как вы утверждаете, в этом случае отсутствует даже понятие спектра. Я правильно излагаю вашу позицию?
Алексий напоминает мне меня 1,5-годичной давности, когда я думал, что одним теорвером можно рынок разбить в пыль. У меня аж слёзы на глазах...
Алексий напоминает мне меня 1,5-годичной давности, когда я думал, что одним теорвером можно рынок разбить в пыль. У меня аж слёзы на глазах...
.
https://www.mql5.com/ru/forum/70676
... и, как следствие, утрата фундамента для применения ТВ ? И, в том числе, спектральный анализ неприменим, поскольку, как вы утверждаете, в этом случае отсутствует даже понятие спектра. Я правильно излагаю вашу позицию?
Если бы ТВ рассматривала только стационарные в широком смысле процессы (и близкие, сводимые к ним), то это было бы верно. Прочтите хотя бы оглавление справочника Королюка - там есть и другие классы случайных процессов.
Алексий напоминает мне меня 1,5-годичной давности, когда я думал, что одним теорвером можно рынок разбить в пыль. У меня аж слёзы на глазах...
А вы похожи на студента-двоечника так и не сумевшего посчитать АКФ СБ.
.
https://www.mql5.com/ru/forum/70676
Не, ну, я тоже пользуюсь ТВиМС. Но, по-крайней мере я щас понимаю, что одним этим не обойдешься. Время - без него никак. Временные циклы, какая-то тонкая временная структура, до конца мной не понятая... А уже внутри временных периодов - да, рублю рынок теорвером.
Без учета времени теорвер не работает.
Если бы ТВ рассматривала только стационарные в широком смысле процессы (и близкие, сводимые к ним), то это было бы верно. Прочтите хотя бы оглавление справочника Королюка - там есть и другие классы случайных процессов.
"хотя бы оглавление" -- хорошо ;)))
Но вы не забыли (?) вот это :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44
Понятие спектра определяется только для стационарного процесса. Цена не является таковой, хотя бы из-за роста дисперсии со временем.
Вы продолжаете настаивать, что для нестационарного процесса понятия спектра не существует?
А вы похожи на студента-двоечника так и не сумевшего посчитать АКФ СБ.
Алексий, дорогой... Там функция Хэвисайда, чё ее считать-то? Или ты тоже думаешь, что самый умный здесь? Диплом покажи тогда уж. Похвастай.
Тебя взрослые дяди уму-разуму учат, а ты упираешься... Как так? Вот фиг тебе, а не совместная работа над Граалем!
то выйдешь на те результаты, которые есть у меня (+30-40% в месяц). Но, мне хочется больше.
А где сигнал с 30% в месяц?