Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1290
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На истории вполне может и существовать. А реал-тайм, и вовремя, это обнаружить вообще возможно? Если это неизвестно, то совсем не факт, что решение вообще существует.
Обычно проверяю такие вещи статистикой. По большей части результаты никакие.) Глазами видишь, а статистика говорит, что ничего там нет - кажущееся отражение кажущейся Луны.)
если втыкать в график то глазами можно, программно не умею
Ну хз насчет поиска 10 моделей. Но то что входящая в рынок инфа структурируется в цикл, который имеет начало, продолжение и конец, то это стопудова
Для этого нужно отказаться от переворотных алгоритмов, и научить модель быть не всегда в рынке. Моя стратегия позволяет это сделать, и вот я сейчас экспериментирую в этом направлении с моделями кэтбуста. К сожалению листья с дерева, что я копил пол года, уже нельзя применять, так-как я внес ряд изменений в предикторы (были ошибки в логике и нивелировал задержки при открытии бара - т.е. проблема с расчетом была в рельном времени происходили задержки), но и работа с ними подтверждает, что есть возможность выявления закономерностей, которые более точны по отдельности, чем предсказательная способность дерева/леса, и поэтому их комбинация дает хорошие результаты.
а точка бифуркации это как раз момент воздействия новой взрывной порции инфы, которая потом структурируется во времени. Возмущение, которое расходится кругами (волнами) какое-то время.
Поэтому, например, закономерности внутри фьюч. контрактов сильнее, чем в разных фьюч. контрактах, подмечено
Вот и надо идентифицировать эти точки, возможно их надо сделать целевыми. И одна модель идентифицирует, другая в зависимости от целевой выбирает соответствующую торговую модель. Другое дело, что тут опять надо думать о предикторах и о сворачивании данных, с целью выражения периода начала цикла в одну строку, когда сам период может быть установлен через (на протяжении), допустим 10 баров.
если втыкать в график то глазами можно, программно не умею
Программно, эт оч долгая история.
В предыдущей системе было >30 условий (параметров) на вход Лонг, аналогично для шорт, и немногим менее на выходы. Работы было немерянно, включая построение кучи множеств, и их разделение, устранение любых выпадающих из множеств сделок доп условиями и т.п.
Программно, эт оч долгая история.
В предыдущей системе было >30 условий (параметров) на вход Лонг, аналогично для шорт, и немногим менее на выходы. Работы было немерянно, включая построение кучи множеств, и их разделение, устранение любых выпадающих из множеств сделок доп условиями и т.п.
Вот и надо идентифицировать эти точки, возможно их надо сделать целевыми. И одна модель идентифицирует, другая в зависимости от целевой выбирает соответствующую торговую модель. Другое дело, что тут опять надо думать о предикторах и о сворачивании данных, с целью выражения периода начала цикла в одну строку, когда сам период может быть установлен через (на протяжении), допустим 10 баров.
ну понятно что это писец, никто не спорит ))
Насчет кэтбучта, оказалось, что на GPU можно сразу запускать больше одной обработки через батник, т.е. сразу запускать два батника, вызывающих консольное приложение. И в этом случае, во всяком случае на моих моделях, скорость работы GPU по производству моделей не меняется, а это значит, что можно параллелить вычисления. Придел и ограничения ещё не изучены до конца. Бросайте свой алглиб, и пойдемте кэтбуст мучить ;)
программуля хорошая на удивление (в отличие всего остального от яндекса), даже ЦЕРН использует для обработки данных с коллайдера
времени пока нет, потом мб
Есть еще крутой софт KNIME бустинги всякие есть, анализ и визуализация данных
можно пилить xgboost не программируя, catboost вроде тоже можно добавить
программуля хорошая на удивление (в отличие всего остального от яндекса), даже ЦЕРН использует для обработки данных с коллайдера
времени пока нет, потом мб
Думаю, там важный вклад дает открытый код, который периодически правится и добавляются новые релизы. Эх, если бы я умел читать этот код... мне кажется, что там кландайк идей, которые можно заимствовать и развивать самому, придумывая свой буст.
Есть еще крутой софт KNIME бустинги всякие есть, анализ и визуализация данных
можно пилить xgboost не программируя, catboost вроде тоже можно добавить
Спасибо! Но, пока мне кэтбуста хватает, так-как в нем я отладил весь цикл, от создания выборки до внедрения в советник. И в отличии от моста через питон, я могу использовать оптимизацию для теста разных моделей, их комбинаций и просто интерпретаций "вероятностей", которые они выдают.
Правда, я не могу работать именно с категориальными признаками (фишкой CatBoost) - нет у меня в наличии такого интерпретатора модели, но мои предварительные исследования показали, что применение таких моделей дает большую устойчивость на интервалах времени, т.е. модели получаются лучше, хотя обучение раз в 5 медленней.
Есть еще крутой софт KNIME бустинги всякие есть, анализ и визуализация данных
бесплатно и без программирования
Весь софт не изучишь.)) Можно и чем-то одним обойтись, - R, Питоном или еще чем-то. На чем-то остановиться. И достаточно. Ну, если только приспичит.))
Знатоки ботаники, всяческие деревья-леса могут строить что-либо, ну, хотя-бы диагональное или наклонное? На всех экземплах вижу только комбинации горизонтально-вертикальных разделений.
Весь софт не изучишь.)) Можно и чем-то одним обойтись, - R, Питоном или еще чем-то. Достаточно. Ну, если только приспичит.))
Знатоки ботаники, всяческие деревья-леса могут строить что-либо, ну, хотя-бы диагональное или наклонное? На всех экземплах вижу только комбинации горизонтально-вертикальных разделений.
не могут вроде.. он с детства не любил овал, он с детства угол рисовал. Там же бинарные сплиты а не сигмоиды
бустинг вроде может, но не уверен