Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1155

mytarmailS:

Я  не уверен но мне кажется что ты скачал пакет под линукс


Так такую команду Вы дали.

Я пробовал пережать в зип после разархивации - не получилось (правда и сообщений об ошибках нет). Где тогда скачать правильный файл под виндовс?

Aleksey Vyazmikin:

Так такую команду Вы дали.

Я пробовал пережать в зип после разархивации - не получилось (правда и сообщений об ошибках нет). Где тогда скачать правильный файл под виндовс?

Я уже не знаю, в чем проблема..

Задайте вопрос на stackowerflow или напишите  этим ***из яндекса

mytarmailS:

Я уже не знаю, в чем проблема..

Задайте вопрос на stackowerflow или напишите  этим ***из яндекса

Спасибо за попытку помочь.

Расскажите о своих результатах применения этого пакета, пожалуйста.

Aleksey Vyazmikin:

Спасибо за попытку помочь.

Расскажите о своих результатах применения этого пакета, пожалуйста.

я его не применял , важны признаки-предикторы , а не модель, модель может работать лучше от другой на 0,5%-3%  , а признаки определяют все

mytarmailS:

я его не применял , важны признаки-предикторы , а не модель, модель может работать лучше от другой на 0,5%-3%  , а признаки определяют все

Ну, я бы так не сказал, разные подходы дают разные результаты, к примеру на моих данных одни нейронки работают, другие нет, но работает дерево к примеру и карты Кохонена, и некоторые другие кластеризаторы...

Кстати, может кто знает хорошую НС или иной метод, для условно матричных изображений, типа пикселлей? У меня в виде цифр от 1 до 20 значения матрицы, т.е. обозначены точки на матрице 20 но 20.
mytarmailS:

я его не применял , важны признаки-предикторы , а не модель, модель может работать лучше от другой на 0,5%-3%  , а признаки определяют все

Надо туповато делать предобработку исходного ВР ретурнов, сглаживать выбросы и т.п. с целью получения стационарности.

По Колмогорову предсказывать можно только ретурны и кумулятивную сумму ретурнов в скользящем окне, т.к у них матожидание =0. Но, никак не саму цену и др. барахло.

А как соотносятся цена и ретурн? Правильно - цена это интеграл по всем ретурнам.

Aleksey Vyazmikin:
Кстати, может кто знает хорошую НС или иной метод, для условно матричных изображений, типа пикселлей? У меня в виде цифр от 1 до 20 значения матрицы, т.е. обозначены точки на матрице 20 но 20.

Да погугли, куча всего есть в той же Р-ке

Alexander_K2:

Надо туповато делать предобработку исходного ВР ретурнов, сглаживать выбросы и т.п. с целью получения стационарности.

По Колмогорову предсказывать можно только ретурны и кумулятивную сумму ретурнов в скользящем окне, т.к у них матожидание =0. Но, никак не саму цену и др. барахло.

А как соотносятся цена и ретурн? Правильно - цена это интеграл по всем ретурнам.

да, да слышали уже 100 раз...  и пробовали лет 100 назад , и выкинули потому что беспонтовый хлам

Alexander_K2:

Надо туповато делать предобработку исходного ВР ретурнов, сглаживать выбросы и т.п. с целью получения стационарности.

По Колмогорову предсказывать можно только ретурны и кумулятивную сумму ретурнов в скользящем окне, т.к у них матожидание =0.


Ну а что мешает конвертировать цену в фиксированное приращение заданным размахом, например n0 = +500 пунктов  , n1 = -500 пунктов. 

Ретурны будут одинаковым размером в 500 пунктов, осталось только направление.

mytarmailS:

да, да слышали уже 100 раз...  и пробовали лет 100 назад , и выкинули потому что беспонтовый хлам

Ты картинки Колдуна внимательно смотрел? Видел с каким ВР ретурнов он работает?

Чё он потом с ним делает - я не знаю, но вначале он 100% обрабатывает ряд ретурнов.