Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1001
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
RL это Reinforcement Learning?
Были бы интересны игровые модели непосредственно связанные с рынком. Например, можно попытаться смоделировать процесс хеджирования перекоса трейдерских позиций брокерами. Вдруг там есть некие устойчивые паттерны поведения цены (из-за неизбежного временного лага между накоплением перекоса и его хеджированием). Хотя, всё уже наверно давно посчитано.
В английской статье почему-то совсем нет Мандельброта. Можно его туда вписать)
Да. Если можно взять где-то эту инфу почему бы и нет, или хотя бы историю сентимента с оанды. У комбинатора же было. Почему не вписали Бенуа не в курсе, там же явно про фракталь есть а он создатель :)
Я правильно понимаю, что это Комбинатор: https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?
Подозреваю, что статью писал математик, а они его кажется слегка недолюбливают)
Я правильно понимаю, что это Комбинатор: https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?
Подозреваю, что статью писал математик, а они его кажется слегка недолюбливают)
Да, он. Может быть, его типа диссидентом считали
Спасибо.
Не знаю точно. Например, были какие-то споры о приоритете в открытии множества Мандельброта.
Вопрос к старожилам , а пробовал ли кто то искать уровни с помощью мо? и если да то что делал?
Так же как и всё остальное, импровизируете алгоритм для вычисления уровней и используете его как таргет, а фичи варганите по вкусу, подбираете те что как то влияют на таргет. Вообще конечно "уровни" это будет посложней чем цвет следующего бара, то есть проще говоря вообще никак, учитывая что цвет следующего бара предсказывается с точностью на 1-2% выше рандома.
цвет следующего бара, то есть проще говоря вообще никак, учитывая что цвет следующего бара предсказывается с точностью на 1-2% выше рандома.
Я все таки надеюсь что не никак)), после огромного количества експериментов с "МО" я пришел к выводу что рынок в виде "ВР" прогнозировать нельзя (я думаю) что из за нестацыонарности "всего" начиная от предикторов и заканчивая самим таргетом, с уровнями все как то строже что ли и однозначней. Но как преобразовать правильно информацию ума не приложу , конечно можно закинуть несколько последних екстремумов(аля уровни) как предикторы но это слишком примитивно да и по сути это будет тот же "ВР", хотелось бы придумать что то такое чтобы "МО" помнило что происходило по текущей цене в прошлом, да и еще в стацыонарном виде
Я все таки надеюсь что не никак)), после огромного количества експериментов с "МО" я пришел к выводу что рынок в виде "ВР" прогнозировать нельзя (я думаю) что из за нестацыонарности "всего" начиная от предикторов и заканчивая самим таргетом, с уровнями все как то строже что ли и однозначней. Но как преобразовать правильно информацию ума не приложу , конечно можно закинуть несколько последних екстремумов(аля уровни) как предикторы но это слишком примитивно да и по сути это будет тот же "ВР", хотелось бы придумать что то такое чтобы "МО" помнило что происходило по текущей цене в прошлом, да и еще в стацыонарном виде
Ну, тут основной девелопинг не в МО а в алгоритме "уровней". По сути это должен получиться этакий канальник, но не просто ББ какойнить, а учитывающий прошлые экстремумы и их кластеризацию, если она вообще ещё осталась на рынке...
Для начала нужно проверить сам факт того что тн. "уровни" существуют на рынке. То есть что прошлые экстремумы как то влияют на будущие, тобиш должна быть кластеризация, если она есть то тогда думать дальше.
Я все таки надеюсь что не никак)), после огромного количества експериментов с "МО" я пришел к выводу что рынок в виде "ВР" прогнозировать нельзя (я думаю) что из за нестацыонарности "всего" начиная от предикторов и заканчивая самим таргетом, с уровнями все как то строже что ли и однозначней. Но как преобразовать правильно информацию ума не приложу , конечно можно закинуть несколько последних екстремумов(аля уровни) как предикторы но это слишком примитивно да и по сути это будет тот же "ВР", хотелось бы придумать что то такое чтобы "МО" помнило что происходило по текущей цене в прошлом, да и еще в стацыонарном виде
Рынок помнит всё, только вы этого не видите пока. Это таинство откроется по воле природы или настойчивости. Кстати...Одно другому не мешает.
Рынок помнит всё, только вы этого не видите пока. Это таинство откроется по воле природы или настойчивости. Кстати...Одно другому не мешает.
спасибо на добром слове...
Движимый неистовым желанием оживить данную ветку, и принимая во внимание, что прогнозирование возможно исключительно и только на стационарных ВР
(1. Колмогоров А. Н. Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей
2. Wiener N. Extrapolation, interpolation and smoothing of stationary time series)
вопрошаю:
По сути, величина CLOSE[i]-OPEN[i] это не что иное, как сумма приращений.
Последовательность таких величин должна, в пределе, стремиться к нормальному распределению.
Так вот, есть мнение, что последовательность ретурнов (CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]) представляет из себя стационарный ряд.
Кто-нибудь пробовал такую вещь подавать на вход НС и каковы были результаты???
P.S. Макс, Док, Мишаня, Колдун, Алёша... На кого ж вы эту ветку-то бросили? А?