Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 981

[СанСаныч Фоменко]

elibrarius:

Интересно, а тот код который в интерпретаторе пишется самостоятельно - нельзя в байт код компилировать? Например оформив его пакетом.

Можно и не обязательно пакетом. Наиболее интересны функции. Вроде можно куски кода, которые потом исполнить по eval

cmpfun(f, options = NULL)
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL)
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE, options = NULL)
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE)
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)

[Maxim Dmitrievsky]

а что картиночек нет ни у кого?

кто-нибудь бы стал торговать такое?

[Dr. Trader]

Слив депозита будет быстрым и безудержным. 1 января 2018 явно видно колено. Это плохо.

На лицо - тренировка с оверфитом с середины марта по последнюю дату, и выбор лучшей модели по ООС (январь - середина марта 2018).

Вот тебе картиночка, я так тоже умею. Но не смотря на красоту - профита на новых данных не будет, прибыльные модели делаются и выглядят совсем не так.

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

Слив депозита будет быстрым и безудержным. 1 января 2018 явно видно колено. Это плохо.

На лицо - тренировка с оверфитом с середины марта по последнюю дату, и выбор лучшей модели по ООС (январь - середина марта 2018).

Вот тебе картиночка, я так тоже умею. Но не смотря на красоту - профита на новых данных не будет, прибыльные модели делаются и выглядят совсем не так.

так у тебя без теста

как выглядят прибыльные? а если переобучать постоянно виртуально, стоит заморачиваться?

[forexman77]

Dr. Trader:

 Но не смотря на красоту - профита на новых данных не будет, прибыльные модели делаются и выглядят совсем не так.

Как делаются и выглядят прибыльные, если не секрет?

[Alexander Ivanov]

это что, целый год так  и сидеть и колбаситься? 

хм.. это идет обучение?

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander Ivanov:

это что, целый год так  и сидеть и колбаситься? 

хм.. это идет обучение?

обучение справа от кр. линии, потом какое-то время работает в прошлом а потом уже колбасится

здесь по сути чистая модель, на вход поданы только цены а выходы подобраны автоматически. т.к. у меня нет нормальной базовой стратегии

[Alexander Ivanov]

Maxim Dmitrievsky:

обучение справа от кр. линии, потом какое-то время работает в прошлом а потом уже колбасится

здесь по сути чистая модель, на вход поданы только цены а выходы подобраны автоматически. т.к. у меня нет нормальной базовой стратегии

а можно ли как то убыстрить обучение ? максимум месяц обучение не хватит?

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander Ivanov:

а можно ли как то убыстрить обучение ? максимум месяц обучение не хватит?

да хоть за день

через МО невозможно найти реальную закономерность, можно только обучить чему-то что не меняется. А это что-то надо отдельно искать

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

обучение справа от кр. линии, потом какое-то время работает в прошлом а потом уже колбасится

здесь по сути чистая модель, на вход поданы только цены а выходы подобраны автоматически. т.к. у меня нет нормальной базовой стратегии

Почему такая мода, тестировать на более старых данных, чем было обучение?

Про стратегию, предлагаю совместно работать по моей базовой трендовой стратегии - ищем вход, а выход предопределен - трал по каналу Дончиана.