Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 971
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Саныч, а в 18-ом какой результат?
Не понял
Сама модель обучилась тоже до 35,5% ошибки?
Мне кажется нет смысла все тики использовать, если НС обучать можно только на барах. Тест по ценам Open будет побыстрее.
Модель тут вообще не при чем - это такой учитель.
Решил выложить некий промежуточный материал.
Торговая система на основе классификации.
Учитель = приращение Close.
Система тестовая: на истории считаю приращение цен закрытия. Полученные на истории приращения начинаю подавать в качестве сигнала в простейших советник, в котором ТОЛЬКО выставляются приказы, полученные на приращениях формирую приказы: BUY - SELL, т.е. система реверсная.
Т.е. торговая система ВСЕГДА заглядывает вперед, в будущее. В терминах классификации этот подход дает 100% предсказание, проверил, так как в тестере совершенно другой результат.
Вот результат из тестера
Бросается в глаза линия баланса - не очень ровная.
Но совершенно поразительные величины прибыльных и убыточных сделок = 64.51% на 35.49%
А вот картинка убыточного лонга и следующего за ним шорта:
Вот вам и очевидный учитель, который тут так широко рекламируется!
ПС. Замечу, что только спредом убыток показанного лонга объяснить нельзя.
Ну если считали учителя по клоузу, то и ордера надо по нему открывать, а не по опену ещё и без учёта среда, для лонгов..
В numerai снова участвовать начал - https://numer.ai/dr_tr
Сделаешь в питоне 0.691616 и 83.33%?
Имеется тестовый датасет, нет особых проблем нарисовать любые цифры, а софт это дело вкуса, раньше можно было ниже 0.5 логлос на тесте сделать, сейчас они правда их как то фильтруют, каждый раз по разному, в данный момент ниже 0.67 врядле получится, а лайф на numerai давно уже не перфоманс присылаемых им прогнозов определяет, а участие в “proof of burn” их монеты, в виде “стекинга” где на крайне абсурдных условиях глупцы палят свои бонусы, или Боже упаси купленные на бирже монеты((( Так что лавочка закрылась примерно как год, учитывая курс NMR, который всё время почти линейно падает.
Порыв у них был вполне здравый и интересный, но как то всё тихо зачахло, не захотели они как то связывать доходность фонда с токеном NMR, или сделать разумные условия ставок на свой прогноз хотя бы, да и сама чистая классификация хрен знает чего, на самом деле не так уж и ценна в реальном алготрейдинге, достаточно пару лет поковыряться в МО чтобы сделать практически идеальную классификацию на доли % отличавшуюся от работы команд супер спецов, что на рынке не так уж важно, рынок не кагл.
Ну если считали учителя по клоузу, то и ордера надо по нему открывать, а не по опену ещё и без учёта среда, для лонгов..
Поправил. Учитель по опен. Получше, но все равно удручающе.
Если про спред, то у меня нет под рукой графика, играет существенную роль на М1 и выглядит как плавный убыток.
Как раз последние месяцы постоянно использую rattle - чрезвычайно удобно проверять мысли и никаких проблем. Удобнее всего написать скрипт на R по первоначальной подготовке предикторов, запомнить в .RData, а потом грузить в rattle этот файл .RData.
Многопоточность - это отсюда. Грузить можно и все ядра и соседние компьютеры.
ПС.
Совет по изучению английского. Учится до идиотизма просто, на основе самодисциплины и первичных знаний грамматики.
Через пару месяцев проблем с английским не будет и на первый план выйдут проблемы со значением слов хоть по русски, хоть по-английски.
Про Rattle - программа должна работать корректно из коробки. Пока же я вижу потребность вокруг неё плясать. Писать пока скрипты не умею, поэтому оценить удобство работы с форматом .Rdate не могу. Может у Вас есть скрипт, который можете выложить тут? Ну, что б можно было преобразовать файл CSV в .Rdate с указанием целевых.
Про многопоточность - за ссылку спасибо, учту, что есть варианты, хотя и оценить их не представляется мне возможным. Опять же требуется изменять код, что б это всё начало работать, как я понял.
Спасибо за советы по изучению другого языка, однако мне и русский язык дается с трудом, думаю это мои особенности, которые и препятствуют изучению любого языка. Вообще языки не люблю из-за глупых правил грамматики, их необоснованности и зыбкости.
Вот у меня вопрос: какой язык программирования изучают те граждане, которые еще сидят на горшках?
СанСаныч Фоменко:
R - это язык СТАТИСТИКИ. Человеку, который не знаком со статистикой, этот язык НЕ нужен, и в силу этого R - это язык профессионалов-статистиков. Если учесть то место, которая статистика занимает в трейдинге, в настоящем, профессиональном трейдинге, то на сегодня НЕ знание R ставит под сомнение профессионализм трейдера.
Именно этим обстоятельством, обстоятельством игнорирования статистики, не желания/не умения использования статистики в трейдинге я и объясняю поначалу удивлявшее меня неприятие R.
Это сообщение лишь показывает незнание истории языков программирования. Когда-то Фортран был стандартом в банковском секторе (по слухам до сих пор многие сервера лондонской биржи работают на Фортране, потому что старый код некому портировать на современный язык). Язык R создан в 1993 году как открытая замена Matlab. Сейчас Python эволюционировал в полную замену R. R - это язык статистики, но он перестал быть стандартом в этой области.
Perl тоже был популярен в своё время, но сейчас от него остались только регулярные выражения...
Не понял
у тебя стейт 17-го года
За 18-ый также норм?
Взгляните на Julia, пишут что быстрый и на JVM. Про возможности интеграции с мт5 интересует, пока не нашел инфы
И вообще этих "Языков статистики" сейчас уже немереное кол-во, и R далеко не фаворит ни по каким показателям,а по скорости он самый медленный
Вот такой язык можно предложить для интеграции Ренату, т.к. он не захотел интегрировать МТ5 с R из-за его убогих тормозов
Взгляните на Julia, пишут что быстрый и на JVM. Про возможности интеграции с мт5 интересует, пока не нашел инфы
И вообще этих "Языков статистики" сейчас уже немереное кол-во, и R далеко не фаворит ни по каким показателям
Вы эту JVM замучаетесь с МТ стыковать. А вначале на Джулии, а потом переписывать для МТ - не царское это дело.
Питон, все-таки, не так сложно.