Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пролистать книжку и использовать как справочник никак? Потому и не отвечаю на ваши вопросы.)
В предложенной Вами книге Rattle упоминается 2 раза! Так что это мне не помогло, актуальную информацию на русском языке об этом пакете не нашел, поэтому спросил тут.
Да пусть скачал я лог, вышел в R, а делить там фрейм я не знаю как. Да и пусть разделил, так что потом с логом делать, куда его вставлять?
Или тут "Открыть сам R и нем загрузить файл экселя - это одна строчка. Потом разделить полученный фрейм данных на два.", опять же - разделть в R не умею, поэтому разделил в экселе. Ну а дальше то что делать?
Пролистать книжку и использовать как справочник никак? Потому и не отвечаю на ваши вопросы.)
В статьях по НС тут все эти примеры есть.
Вам дают направление, а каждую строчку никто писать не будет. Вы вроде говорили, что читали - значит быстренько за пару минут найдете нужный кусок кода и переделаете для своих нужд.
В предложенной Вами книге Rattle упоминается 2 раза! Так что это мне не помогло, актуальную информацию на русском языке об этом пакете не нашел, поэтому спросил тут.
Вам не пакет нужен, а элементарные языковые конструкции R, чтобы работать с пакетом и данными.
Кстати, об английском - в Гугл есть переводчик. Копировать - вставить, все.
В предложенной Вами книге Rattle упоминается 2 раза! Так что это мне не помогло, актуальную информацию на русском языке об этом пакете не нашел, поэтому спросил тут.
Вот вам статья про то как пользоваться Rattle https://www.mql5.com/ru/articles/1165
Не поверите, но именно эта статья послужила поводом скачать и установить R. И, там нет ответа на заданный мой вопрос, который возник в связи с методом СанСаныча, а именно загрузка новых данных для их проверки на обученных моделях.
Не поверите, но именно эта статья послужила поводом скачать и установить R. И, там нет ответа на заданный мой вопрос, который возник в связи с методом СанСаныча, а именно загрузка новых данных для их проверки на обученных моделях.
Вот еще статьи с примерами кода
https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications
Я некоторые раза по 3 перечитывал и пробовал как те примеры работают. Ну а потом можно уже и что-то свое мастерить.
Ой... не напоминайте пожалуйста, я потом признал свои позорные ошибки и сейчас у меня как у всех ниже 10% ошибки, после некоторых мудрых наставлений, иногда почти нулевая ошибка, но это редко))) Слышал есть алготрейдеры у них отрицательная ошибка, это в крутых хеджфондах, типа Рентеха, нам дцфорекс трейдунам до них далеко, но есть к чему стремиться, они применяют GPU и FPGA.
Помню, помню. Алеша безапеляционно заявлял, что 0.7 достоверности это бред.
Алёша:
они применяют GPU и FPGA.
это высокочастотники, там МО присутствует номинально. И там закономерности очевидные, особенно через даркпулы, успевай только ордерами шмалять. Но дорогое удовольствие из-за инфраструктуры
c gpu нет никаких проблем - Pytorch, там даже все матричные вычисления numpy можно перевести на карту
это высокочастотники, там МО присутствует номинально. И там закономерности очевидные, особенно через даркпулы, успевай только ордерами шмалять. Но дорогое удовольствие из-за инфраструктуры
Не такое уж и дорогое. Скорость пониже и все ОК будет. Показывал недавно тест системы - сделка где-то раз в полчаса.
Не такое уж и дорогое. Скорость пониже и все ОК будет. Показывал недавно тест системы - сделка где-то раз в полчаса.
это даже не Low latency, hft это милли и даже микросекунды, там каждый лишний метр кабеля на счтеу
у вас обычный скальпинг