Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 770
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
коэф. авторегрессии 1-го порядка совпадает с коэф-том автокорр. 1-го порядка, а дальше вроде не совпадают
ну на рисунке слева видно, только сами чарты почему-то разные
Кстати на Питоне пробовал понять алгоритм ARIMA и что-то устал следить, как она вычисляется прыгая по десятку с лишним подключаемых файлов.
Может как-то можно отловить весь алгоритм, как все там устроено?
Кстати на Питоне пробовал понять алгоритм ARIMA и что-то устал следить, как она вычисляется прыгая по десятку с лишним подключаемых файлов.
Может как-то можно отловить весь алгоритм, как все там устроено?
теорию мож почитать получше, хз, сам ее не кодил - мне сказали там рыбы нет я и не лезу :)
еще такой момент - на нестационарных графиках применять акф бесполезно
Ну почему бесполезно, тренд по ней виден) Только для этой цели и сглаженный атр может подойти.
Ну почему бесполезно, тренд по ней виден) Только для этой цели и сглаженный атр может подойти.
или макдак обычный :)
Ну почему бесполезно, тренд по ней виден) Только для этой цели и сглаженный атр может подойти.
акф эспользуется что бы понять вся ли инфа выбрана моделью.. если остатки не автокоррелированы то остался шум, значит модель норм построена
в других видах как от индикатора от нее толку 0 по сути
теорию мож почитать получше, хз, сам ее не кодил - мне сказали там рыбы нет я и не лезу :)
Это я уже слышал и от Вас тоже. Только просмотрев все теории и ролики, пришел к выводу, что одно и тоже, как стих заученный говорят, словно попугаи.
А на практике никто сделать и показать алгоритм не может) Сложилось мнение, что многие не понимают вообще о чем говорят.
Чтобы проверить нужно все это дело в тестер загнать и проверить. А так вычисляя каждый бар на R и Питоне устанешь, плюс параметрами "поиграть".
Это я уже слышал и от Вас тоже. Только просмотрев все теории и ролики, пришел к выводу, что одно и тоже, как стих заученный говорят, словно попугаи.
А на практике никто сделать и показать алгоритм не может) Сложилось мнение, что многие не понимают вообще о чем говорят.
Чтобы проверить нужно все это дело в тестер загнать и проверить. А так вычисляя каждый бар на R и Питоне устанешь, плюс параметрами "поиграть".
ну да, но раз люди говорят я им верю.. )) думаю что понимают
арима работает для прогнозирования периодических циклов, сезонные продажи там и проч. лабуда. На рынке циклы априори непериодические (ну мб на каких-то постоянно растущих индексах будет какой-то эффект)
арима работает для прогнозирования периодических циклов, сезонные продажи там и проч. лабуда. На рынке циклы априори непериодические (ну мб на каких-то постоянно растущих индексах будет какой-то эффект)
Но, это опять же "люди сказали"). Не не верю пока сам не проверю, плюс свои какие-то дополнения внесу, но для этого нужно понять, как все устроено.
Еще так к слову в основном много примеров по машинному обучению на криптовалютах. Почему, потому что априори в них есть тренд, поэтому и оно там работает.
Как сломают тренд так сразу и перестанет работать все это "интелектуальное обучение". Но, доля правды в МО наверное есть, искать нужно....
Моего понимания для ARIMA пока хватило на то, что для начала нужно вычислить AIC, с разными настройками. А чтобы AIC вычислить нужно получить Log-Likelihood, если правильно понимаю функция максимального правдоподобия. Но, что-то она у меня с R не бьется немного.
а что, исходников каких-нибудь, на плюсах там, нема? что бы закопипастить да и норм, потом уже разобраться по ходу
сам запарился по своей теме разбираться, пока нормальный исходник не нашел с пояснениями, и то не до конца доделано