Обсуждение статьи "Брутфорс подход к поиску закономерностей" - страница 10

[Mikhail Savenkov]

Брутфорс и нейросети, все таки вещь необходимая для поиска закономерностей. Просто некоторые его неправильно применяют и ищут не там или не то что надо, или ограничены в ресурсах, опять же из за неправильного применения алгоритмов или программ их реализующих. К примеру на mql4 или mql5, его очень сложно реализовать, как бы не хвалили эту платформу, она предназначена изначально не для этих методов. А вот если сделать совсем по другому и искать нужные данные, и выборку сделать пооообольше чем это возможно на mql, тогда эти закономерности буквально видны невооруженным взглядом. К примеру абсолютно всегда есть закономерность между различными валютными парами, нужно всего лишь "правильно" их искать.

[Evgeniy Ilin]

savabaka:

Брутфорс и нейросети, все таки вещь необходимая для поиска закономерностей. Просто некоторые его неправильно применяют и ищут не там или не то что надо, или ограничены в ресурсах, опять же из за неправильного применения алгоритмов или программ их реализующих. К примеру на mql4 или mql5, его очень сложно реализовать, как бы не хвалили эту платформу, она предназначена изначально не для этих методов. А вот если сделать совсем по другому и искать нужные данные, и выборку сделать пооообольше чем это возможно на mql, тогда эти закономерности буквально видны невооруженным взглядом. К примеру абсолютно всегда есть закономерность между различными валютными парами, нужно всего лишь "правильно" их искать.

согласен, у меня уже просто скоро должна третья статья по этой ветке выйти ) как раз по этой теме, и четвертая намечается ). вот можете даже посмотреть ради интереса на каком этапе развитие метода ). этот видос в четвертой статье будет только

https://www.youtube.com/watch?v=LhY_dN6d0lE

[Allan Ferreira]

Я просто обязан ответить на эту статью. Паттерны - это лишь небольшая часть общей картины.

Если старший таймфрейм показывает восходящий тренд, а меньший - нисходящий, то разворотный паттерн на меньшем таймфрейме означает покупку с маленьким SL.

Самый важный вопрос: как сделать так, чтобы машина понимала, что такое тренд?

[cemal]

Нам нужно сделать машинное обучение, чтобы понять доходность и взаимосвязь паттернов. И это хорошо объяснено в статье. Нам не нужно, чтобы понять, что такое тренд.

Мой опыт показывает, что нейронные сети не работают при сильных трендах, вы можете проверить это на серии данных по биткоину, криптовалютам.

[Evgeniy Ilin]

Allan Ferreira:
Я просто обязан ответить на эту статью. Выкройки - это лишь маленькая часть общей картины.

Если старший таймфрейм показывает восходящий тренд, а меньший - нисходящий, то разворотный паттерн на меньшем таймфрейме означает покупку с маленьким SL.

Самый важный вопрос: как сделать так, чтобы машина понимала, что такое тренд?

Поймите, что тренд и флэт - это всего лишь субстанции, придуманные нашим мозгом для упрощения понимания рынка. На самом деле ситуаций на рынке бесконечное множество, и описать их все в столь ограниченных рамках невозможно. Задача машины - определить, какие ситуации наиболее представлены на рынке, и выделить те, которые действительно глобальны. В этом и заключается задача машины. Человеческий мозг не предназначен для анализа больших объемов данных, но машина с радостью справляется с этой задачей. Смысл этого метода в том, что вам не нужно знать, что именно обнаружила машина, достаточно знать, что она работает.

[Rorschach]

Полином первой степени лучше выглядит.

Соотношение периода оптимизации к профитности 4 к 1, уже не первый раз вижу.

Полуволны, это из теории вероятностей, есть формулы для максимального размаха, количества пересечения 0, вероятности возвращения в 0.

Посмотрите ссылку, оставляя только 1 степень, вы делаете линеаризацию, можно заменить брутфорс на решение уравнений.

[Maxim Kuznetsov]

Rorschach:

Полином первой степени лучше выглядит.

Соотношение периода оптимизации к профитности 4 к 1, уже не первый раз вижу.

Полуволны, это из теории вероятностей, есть формулы для максимального размаха, количества пересечения 0, вероятности возвращения в 0.

Посмотрите ссылку, оставляя только 1 степень, вы делаете линеаризацию, можно заменить брутфорс на решение уравнений.

оставляя вторую степень работаем с каналом регрессии, с 3-й начинаем учитывать отклонения внутри канала

как-то так вот примерно, без деталей и фанатизма

[Evgeniy Ilin]

Rorschach:

Полином первой степени лучше выглядит.

Соотношение периода оптимизации к профитности 4 к 1, уже не первый раз вижу.

Полуволны, это из теории вероятностей, есть формулы для максимального размаха, количества пересечения 0, вероятности возвращения в 0.

Посмотрите ссылку, оставляя только 1 степень, вы делаете линеаризацию, можно заменить брутфорс на решение уравнений.

Классический ряд Тейлора составлен для функции одной переменной, у меня используется версия для функции с неограниченным количеством измерений. Хотя если честно я конечно использую только первую степень. просто полином превращается в сумму коэффициентов умноженных на смещения цен на каждом баре. В итоге решающим фактором является не вид самой формулы а частота перебора. В целом какая разница, это дает результат. Дальше можно модификации накатывать, что-то править. 

[Al Bundy]

Здравствуйте, очень интересна ваша работа и особенно ваши мысли. Вы написали, что прилагаются версии mt4 и mt5. Я не могу найти версию mt5! ?

Пожалуйста, добавьте, если это возможно.

Большое спасибо