Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 768

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Вообще торгую на форексе, данные беру с СМЕ  биржы через КД. Поэтому это актуально...

А вообще кого заинтересует ФОРТС. Проверил ТС на Si, это безналичный доллар к рублю на moex. Московская биржа. Результат идентичен по качеству. Проблема в том что там на МТ5, я уже 99% работы по МТ5 сделал, но упёрся в то что так как я организовал работу МТ5 почемуто считает по тупопу. Не вывозит. Для МТ5 это слишком сложный расчёт. Может быть есть возможность как то это упростить, но я не знаю как, а жаль Si достаточно волатильный инструмент и всётаки деньги внутри страны обналоженные так что если есть интерес продвинуть ТС для ФОРТС, буду признателен.....

Расскажу в чём загвоздка где проблема.....

.

Создали бы ветку, может кто и помог...

[Mihail Marchukajtes]

Как и обещал выкладываю результаты обучения по методе Dr.Trader....

> cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on test data: 0.6666667 

А вот по рекомендации Фокусника делать не стал, может кто сделает да выложет. Файл тренировки прилагаю....

library(corrplot)

# Сгенерим данные

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

# Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) # Смотрим что получилось
str(z)  # + структуру

# Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами")

boxplot(z[,-1])

# И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")

[Ivan Negreshniy]

Mihail Marchukajtes:

Как и обещал выкладываю результаты обучения по методе Dr.Trader....

А вот по рекомендации Фокусника делать не стал, может кто сделает да выложет. Файл тренировки прилагаю....

[[Удален]]

Mihail Marchukajtes:

А вот по рекомендации Фокусника делать не стал, может кто сделает да выложет. Файл тренировки прилагаю....

а ты думаешь он что-то дельное советует?

чел наигрался с R за фиг знает сколько лет, теперь тупо угарает, ничего не заработав :)

странно что у тебя тест и трейн по акюраси равны, ошибка где-то

и, по ходу, у тебя сет все такой же маленький, да? тогда вообще нет смысла делать

[Ivan Negreshniy]

Maxim Dmitrievsky:

а ты думаешь он что-то дельное советует?

чел наигрался с R за фиг знает сколько лет, теперь тупо угарает, ничего не заработав :)

странно что у тебя тест и трейн по акюраси равны, ошибка где-то

и, по ходу, у тебя сет все такой же маленький, да? тогда вообще нет смысла делать

да, сет в 30 строк - это не серьёзно... если бы хоть десяток тысяч, то я бы мог прогнать обучение и даже сгенерить исходник, как раз  сейчас тестирую

[Ivan Negreshniy]

а вот матрица корреляции с чарта размеченного по зигзагу

[[Удален]]

Еще одна добротная статья по RL

https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd

[Dr. Trader]

Mihail Marchukajtes:

Как и обещал выкладываю результаты обучения по методе Dr.Trader....

А что выведет такой код
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
если его вызвать после подбора параметров и создания модели? Должно быть больше 0. Очень хорошо если больше 0.5. Идеально если ==1.
Это результат кроссвалидации на только тренировочных данных.

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

странно что у тебя тест и трейн по акюраси равны, ошибка где-то

У гуру всегда тест и трейн по акюраси равны, всё норм

[Mihail Marchukajtes]

Та не, тест и трейн они одинаковые, потому как для теста данныхещё нет, они появятся через неделю. Это я так уж сделал чтоб посмотреть что да как...

Ща попробую добавить код и посмотрим в R