Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 511

[[Удален]]

mytarmailS:

что означает "периоды фичей/предикторв"  ??  что за периоды ? )

периоды индикаторов которые предикторы (разные приращения цен, и другие инд.) ну то есть например RSI с периодами от 5 до 30, или лог приращения за 1 бар или за 50 баров

ну и там важно остслеживать мультиколлинеарность при разных периодах при переборе, что бы модель не тупила, потмоу что иногда они начинают сильно коррелировать между собой

[Aleksei Kuznetsov]

Dr. Trader:

А что если цена на новых данных начнёт падать? Модель ведь ждёт её роста. Вот в такой ситуации модель которую я использую начинает немного тупить и долго сидеть в сделках, пересиживая. 

Ну люди так же тупят и пытаются пересидеть когда трендовый период сменяется флетовым или обратным трендом...надеясь, что это мелкий откат.

Встречал фразу "тренд скорее продолжится, чем закончится", но с др. стороны бесконечно он не может продолжаться.
Так что модель не хуже людей)

Видимо при смене общей тенденции надо подождать, накопить новых данных и переобучиться.

У меня складывается впечатление, что НС вообще нечему учить, т.к. типичных ситуаций на рынке практически нет.  Либо специально обученные роботы с большими деньгами специально ломают шаблоны.
Вот моя программа поиска шаблонов не смогла определить типичную двойную вершину, т.к. в за последний год в 20-ти самых похожих случаях цена, как отрабатывала шаблон двойной вершины, так и пролетала дальше вверх.
Прогноз это жирные красная (high) и белая (low) линии, серые и темно-красные варианты из истории

Да и самые похожие варианты, не такие уж и похожие.

А иногда предсказывает в одну сторону, а цена идет в противоположную.


Вот и получается 50/50, как с монеткой

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

периоды индикаторов которые предикторы

Ну вы же понимаете что индикаторы работают только в 5% случаев, когда рынок случайным образом синхронизируеться под период индикатора и тогда  - Оо чудо  стохастик заработал в флете !! :)  ..  Да еще и далеко в каждом флете ))

Я думаю что нельзя динамическую, меняющуюся систему разглядывать сквозь индикатор с фикс. периодом, вы согласны?

[mytarmailS]

elibrarius:

Я тоже такую штуку делал )) кстати цена скорей пойдет против прогноза чем за ним при определенных условиях. А вы близость чем мерили? корреляцией? 

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS:

 А вы близость чем мерили? корреляцией? 

Просто суммировал разность на каждом баре искомого шаблона и всех др. кусков в истории длинной в этот шаблон.
В общем доработал код из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/197

[[Удален]]

mytarmailS:

Ну вы же понимаете что индикаторы работают только в 5% случаев, когда рынок случайным образом синхронизируеться под период индикатора и тогда  - Оо чудо  стохастик заработал в флете !! :)  ..  Да еще и далеко в каждом флете ))

Я думаю что нельзя динамическую, меняющуюся систему разглядывать сквозь индикатор с фикс. периодом, вы согласны?

Так индикторов то много и период меняющийся. У меня уже есть система которая и на индикаторах с фикс периодами предсказывает норм (тоже периодами:), теперь улучшаю

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS:

Я тоже такую штуку делал )) кстати цена скорей пойдет против прогноза чем за ним при определенных условиях. А вы близость чем мерили? корреляцией? 

Я вот и задумался, есть ли смысл тратить время на МО, если прогноз около 50%. На машках думаю такой же будет.
Если нет разницы в прогнозе, то зачем тратить в разы более времени на более сложные вещи с результативностью простых?

[mytarmailS]

elibrarius:
Я вот и задумался, есть ли смысл тратить время на МО, если прогноз около 50%. На машках думаю такой же будет.
Если нет разницы в прогнозе, то зачем тратить в разы более времени на более сложные вещи с результативностью простых?

Хз , вопрос философский )) 

Лично у меня веры в в машку нет

p.s. А на счет вашей поделки то вы все таки приглянитесь, с ее помощью можно прогнозировать, но нужно понимать механику рынка чтобы понять куда и под каким углом смотреть

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS:

Хз , вопрос философский )) 

Лично у меня веры в в машку нет

p.s. А на счет вашей поделки то вы все таки приглянитесь, с ее помощью можно прогнозировать, но нужно понимать механику рынка чтобы понять куда и под каким углом смотреть

Она ужасно долго считает. 0,1-0,5 сек на 1 бар (в зависимости от длинны шаблона). Вот уже сутки идет оптимизация и только 1400 проходов. Видимо неделю будет оптить.(
И первые результаты не очень: 50% за 2 мес, при 30% просадке.
Есть еще одна идея по улучшению,если не выйдет, то наверное к машкам вернусь.

[Aleksei Kuznetsov]

Вопрос к тем, кто решал задачи регрессии для НС:

Что подаете в качестве обучающего значения (и что затем прогнозировать)?

Есть варианты:

1) 1 выход с приращением цены следущего бара (мне кажется неинтересно, т.к. приращение цены 1 бара обычно незначительно)

2) 10-20 выходов с приращением цен для 10-20 баров (видимо потребует много ресурсов и времени, но даст лучшую точность)

3) 1 выход с  приращением цены  экстремума по зигзагу (например по зигзагу через 15 бар будет экстремум, дать его цену)

Какой вариант оптимальнее, на ваш взгляд? Может есть что-то получше?

Если прогноз делать на несколько баров вперед (п.2 и 3), то очевидно, что вероятность их исполнения снижается. Какое количество будет оптимально?