Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 516
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверял и леса - значительно быстрее чем НС (4 мин.), и результат примерно тот же. И что интересно линейная регрессия считает еще быстрее, при тех же результатах.
Как кто-то тут писал - все дело в фичах.
Ну вот это и есть основное, а игра с модельками разными и пакетиками большого прироста не дадут :)
Там, насколько я понял, можно 1-2 эпохи ставить, т.к. он почти всегда сходится с первого раза.. мб в этом упущение было? хотя я давно уже его не юзал, могу что-то путать
Нигде ограничения в эпохах не видел
mlptrainlm function
Ну вот это и есть основное, а игра с модельками разными и пакетиками большого прироста не дадут :)
В последней статье Владимира их 2.
Линейную регрессию они будут наоборот ухудшать.
mlptrainlm function
Думаю преимущество НС находить нелинейные зависимости и использовать.
В последней статье Владимира их 2.
Линейную регрессию они будут наоборот ухудшать.
леса тоже используются исключительно для заранее нелинейных закономерностей, на линейных не работают
Это просто рекомендованное значение, никто не мешает хоть 1000 поставить, но это будет долго... смотрел в коде - там просто цикл по к-ву эпох (я кстати тоже 2 использовал).
леса тоже используются исключительно для заранее нелинейных закономерностей, на линейных не работают
Может кто хочет побаловаться - леса обучаются на приращениях, дают прогноз на 1 бар вперед. В настройках задается глубина обучения, лаг для приращений и кол-во входов (каждый новый вход это смещение на 1 бар назад). Потом из текущих цен вычитается прогнозное значение. Гистограмму рисует только для каждого нового бара, в визуализаторе смотрел.
Возможно поэтому лес на валидационном участке на целых 0,4% лучше, чем линейная регрессия))). Время обучения 36 и 3 мин соответственно (при 265 входах). Что то мне линейная регрессия начинает нравится.
Я тоже сравнивал - делал авторегрессию ВР и делал то же самое через лес - различия минимальные :) По сути это означает что ни там ни там нет нормальной закономерности