Обсуждение статьи "Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете"
Очень интересная статья, как впрочем, всегда у данного автора.
Хотел только добавить, что раздельный принцип анализа можно использовать применительно не только к двум указанным в статье состояниям рынка (тренд и флэт),
а и к третьему, а именно к коррекции. Структурно это в большей степени характеризует динамику рынка:
- тренд (активная, амплитудно выраженная часть движения),
- коррекция как реакция на тренд (движение с соизмеримой, но несколько меньшей амплитудой относительно тренда, в обратном направлении непосредственно после тренда),
- флэт (движение значительно меньшей амплитуды по сравнению с трендом и коррекцией, без учёта направления ввиду малой амплитуды).
Автору спасибо за отличную работу!
Очень интересная статья, как впрочем, всегда у данного автора.
Хотел только добавить, что раздельный принцип анализа можно использовать применительно не только к двум указанным в статье состояниям рынка (тренд и флэт),
а и к третьему, а именно к коррекции. Структурно это в большей степени характеризует динамику рынка:
- тренд (активная, амплитудно выраженная часть движения),
- коррекция как реакция на тренд (движение с соизмеримой, но несколько меньшей амплитудой относительно тренда, в обратном направлении непосредственно после тренда),
- флэт (движение значительно меньшей амплитуды по сравнению с трендом и коррекцией, без учёта направления ввиду малой амплитуды).
Автору спасибо за отличную работу!
Вот только итоговые результаты (за почти четыре года!), получаемые указанным или любым другим советником, считать примером для подражания ну никак нельзя!
Вот только итоговые результаты (за почти четыре года!), получаемые указанным или любым другим советником, считать примером для подражания ну никак нельзя!
Безусловно, для реальной торговли, сами алгоритмы идентификации тренда и флэта должны быть усилены, так как обычных индикаторов для этого недостаточно.
Необходимо дополнительно учесть факторы, связанные со структурой динамики цен (подробнее в моей статье "Как снизить риски трейдера").
Но мне понравился абсолютно верный подход автора - оптимизировать отдельно различные состояния рынка. Ведь при традиционном подходе оптимизируется алгоритм торговой системы целиком, и это является причиной значительно худших результатов подавляющего большинства торговых роботов на продолжительном участке торговли.
Безусловно, для реальной торговли, сами алгоритмы идентификации тренда и флэта должны быть усилены, так как обычных индикаторов для этого недостаточно.
Необходимо дополнительно учесть факторы, связанные со структурой динамики цен (подробнее в моей статье "Как снизить риски трейдера").
Но мне понравился абсолютно верный подход автора - оптимизировать отдельно различные состояния рынка. Ведь при традиционном подходе оптимизируется алгоритм торговой системы целиком, и это является причиной значительно худших результатов подавляющего большинства торговых роботов на продолжительном участке торговли.
Да, по этой теме ещё есть над чем работать, и в теоретическом плане, и в практическом, и особенно по части обеспечения реально достижимой доходности.
Опубликована статья Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете:
Автор: Alexander Fedosov
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете:
В статье рассматривается применение метода раздельной оптимизации на различных состояниях рынка. Раздельная оптимизация — это определение оптимальных параметров торговой системы с помощью оптимизации отдельно для восходящего и нисходящего тренда. Для снижения эффекта ложных сигналов и улучшения прибыльности, системы делают гибкими, то есть у них существует какой-то определенный набор настроек или входных данных, что вполне оправдано, потому что поведение рынка постоянно меняется.
Не секрет, что при разработке торговых стратегий на начальном этапе встает задача формулировки условий входа в рынок, метода сопровождения позиции и момента выхода. Для этого применяются различные математические, статистические и прочие методы оценки рынка, а также готовые автономные системы, которые используются для оценочной характеристики рынка в виде индикаторов. Одной из главных проблем при построении любой торговой стратегии является отсутствие универсальности. Торговая система не может одинаково эффективно работать абсолютно во всех возможных состояниях рынка. Поэтому, как правило, при создании торговых экспертов выбирают условия для обнаружения определенных состояний рынка, из которых планируется извлекать прибыль.
Также известно, что у каждой торговой системы есть свои недостатки. Так, трендовые стратегии неважно начинают работать при затяжных флэтовых или спокойных состояниях рынка, а флэтовые дают ложные входы при сильных движениях, и так далее. Для снижения эффекта ложных сигналов и улучшения прибыльности системы делают гибкими, то есть у них существует какой-то определенный набор настроек или входных данных, что вполне оправдано, потому что рынок и специфика его состояний не стоит на месте.
Со временем любая торговая система становится менее эффективна и поэтому появляется необходимость в адаптации ее параметров под новые реалии. Для этого в торговой платформе MetaTrader 5 существует Тестер стратегий. Этот инструмент помогает проанализировать на истории рынка работоспособность любого торгового эксперта и определить оптимальные настройки для последующего использования их в качестве базиса в реальной торговле.
Понятие Раздельной Оптимизации
В данной статье предлагается рассмотреть применения инструмента Тестер стратегий в более широком смысле. Очевидно, что большинство системы на рынке торгует в двух направлениях, как покупают при определенных условиях, так и продают. На рис.1 изображен простой пример работы трендовой торговой стратегии в идеале. Суть её проста — покупаем по низкой цене и продаем по высокой.
Автор: Alexander Fedosov