Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 474

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Ну, а как можно помочь, если Вы не ответили - что за переменные Вам надо вызывать?

А для iCustom нужно создать хендель - т.е. привязать его к переменной.

Я делаю примерно так в советнике (в индикаторе принцип тот же в целом...)

//Хендали - мать их

int handle_iMomentum;

int OnInit()

  {

//Хендаль объявляем iMomentum

   handle_iMomentum=iMomentum(Symbol(),0,100,0);

   if(handle_iMomentum==INVALID_HANDLE)

     {

      PrintFormat("Failed to create handle of the iMomentum indicator for the symbol %s/%s, error code %d",

                  Symbol(),EnumToString(Period()),GetLastError());

      return(INIT_FAILED);

     }

   return(INIT_SUCCEEDED);

  }

void OnTick()

  {

double Momentum=Momentumf(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//|                                                                  |

//+------------------------------------------------------------------+

double Momentumf(const int index)

  {

   double MA[1];

   ResetLastError();

   if(CopyBuffer(handle_iMomentum,0,index,1,MA)<0)

     {

      PrintFormat("Failed to copy data from the iMA indicator, error code %d",GetLastError());

      return(0.0);

     }

   return(MA[0]);

  }

Дык вроде завёл уже всё, но отображатся не хочет... :-( Ладно будем разбиратся....

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Дык вроде завёл уже всё, но отображатся не хочет... :-( Ладно будем разбиратся....

Покажите код, где завели. В старом коде этого нет.

[mytarmailS]

Dr. Trader:
Я таким образом делал - создал новую колонку где объединил дату и время, и потом искал совпадения таких значений в разных таблицах. 

А ещё отброшенные бары вносят ошибки в ohlc значения, т.е. бар закрылся по одной цене, а потом из-за удалённого бара следующий в таблице откроется уже по другой цене, а High и low удалённого бара вообще потеряются. High, low и close удалённого бара стоит сравнить с предыдущим не удалённым баром и обновить там если нужно.
Я работал просто с open ценами, поэтому так сильно не заморачивался.

Спасибо! буду разбираться...  А выпадение нескольких баров не критично там будет большое сглаживание делаться.. 

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Покажите код, где завели. В старом коде этого нет.

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

У меня нет индикатора из кода - проверить не могу.

Но, вот сделал Вам пример на МАшке по следам Вашего кода

PS: Поменял файл был не тот

[Grigoriy Chaunin]

Балуюсь глубоким обучением. Все делаю на библиотеке https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ Ее плюс в том что можно подключить к МТ5. Правда только 64 разрядному. Поэтому нужна 64 разрядная винда. Библиотека сделана под такую винду. Проверил 2 очевидных подхода прогнозирование цены следующего бара и разворотов по зигзагу. Скармливаю сети изменение цен и длину бара. Оба подхода не дали хорошего результата. Использую рекуррентные сети. Код кому интересно https://github.com/RandomKori/Forex Нужны свежие идеи что можно проверить. От вас идея, от меня реализация.

[Maxim Dmitrievsky]

Grigoriy Chaunin:

Балуюсь глубоким обучением. Все делаю на библиотеке https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ Ее плюс в том что можно подключить к МТ5. Правда только 64 разрядному. Поэтому нужна 64 разрядная винда. Библиотека сделана под такую винду. Проверил 2 очевидных подхода прогнозирование цены следующего бара и разворотов по зигзагу. Скармливаю сети изменение цен и длину бара. Оба подхода не дали хорошего результата. Использую рекуррентные сети. Код кому интересно https://github.com/RandomKori/Forex Нужны свежие идеи что можно проверить. От вас идея, от меня реализация.

Ооо ништяк какой :)) надо посмотреть сначала что вы там сделали.. но круто, тоже хотел эту либу попробовать но пока не добрался

П.с. вы уже и так время потратили, может быть статью напишете как связать эту библиотеку  с мт5 и с примером какой-нибудь нс? а то R оводы заполонили форум )) а хочется чего-то нормального и нативного

[Grigoriy Chaunin]

Не мастер я писать статьи. Я дал ссылку на гитхаб там весь код лежит. Вот и будут примеры. На вопросы отвечу, если буду знать ответ. Я еще только начал осваивать библиотеку. С документацией по ней пока плоховато. Особенно для С++. А без него не подключить к МТ.

[СанСаныч Фоменко]

Краткая справка по caret

[Dmitriy Skub]

Grigoriy Chaunin:

Балуюсь глубоким обучением. Все делаю на библиотеке https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ Ее плюс в том что можно подключить к МТ5. Правда только 64 разрядному. Поэтому нужна 64 разрядная винда. Библиотека сделана под такую винду. Проверил 2 очевидных подхода прогнозирование цены следующего бара и разворотов по зигзагу. Скармливаю сети изменение цен и длину бара. Оба подхода не дали хорошего результата. Использую рекуррентные сети. Код кому интересно https://github.com/RandomKori/Forex Нужны свежие идеи что можно проверить. От вас идея, от меня реализация.

Предлагаю попробовать данные с ФОРТС. И не только цену (может даже и не столько), но и другие потоки, идущие с биржи. Если интересно, то закину данные - скажите только в каком формате.