Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3711
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересная статья на тему разметчиков сделок. Чтобы избежать look-ahead-bias используются past-price разметчики, которые не заглядывают в будущее.
Например, я чаще размечал сделки на основе будущих ценовых изменений. Здесь, вроде как, показано, что разметчики на основе прошлых цен чаще более стабильны.
https://www.mdpi.com/1099-4300/22/10/1162
Интересная статья на тему разметчиков сделок. Чтобы избежать look-ahead-bias используются past-price разметчики, которые не заглядывают в будущее.
Например, я чаще размечал сделки на основе будущих ценовых изменений. Здесь, вроде как, показано, что разметчики на основе прошлых цен чаще более стабильны.
https://www.mdpi.com/1099-4300/22/10/1162
Про разметку на прошлых ценах не увидел ни слова.
Традиционная разметка у них: похоже что по направлению каждого бара определяется.
А их оригинальная разметка:
Обычный зигзаг: при обратном ходе цены например на 100 пт, формируется новое колено и меняется направление. Если порог не превышен, то направление ЗЗ сохраняется.
Проф. Савельев таких ученых грантоедами называет...
Про разметку на прошлых ценах не увидел ни слова.
Под картинкой написано и на картинке видно. Размечается текущее состояние относительно текущих значений признаков, а не будущее изменение на n баров вперед.
Еще, другими словами: предсказываются текущие состояния рынка, а не будущие изменения.Еще статья с похожим разметчиком. Это довольно сильно отличается от Прадовских разметчиков, на которые многие подсели.
https://www.researchgate.net/publication/372976059_Optimal_Trend_Labeling_in_Financial_Time_Series
Еще статья с похожим разметчиком. Это довольно сильно отличается от Прадовских разметчиков, на которые многие подсели.
https://www.researchgate.net/publication/372976059_Optimal_Trend_Labeling_in_Financial_Time_Series
Мощная дурь, там и динамическое программирование используется для выбора оптимальной стратегии разметки.
В отличие от CTL, Optimal Trend Labeling, предложенный Ковачевичем и др., не является конкретным алгоритмом разметки трендов как таковым. Вместо этого, он фокусируется на определении и выборе оптимального алгоритма разметки трендов с точки зрения его робастности и влияния на производительность классификаторов машинного обучения.
Ключевые особенности Optimal Trend Labeling:
Определение робастности: Авторы вводят метрику робастности для алгоритма разметки трендов. Эта метрика оценивает, насколько хорошо классификатор, обученный на таких метках, может выдерживать изменения в кумулятивной доходности с учетом ошибки обобщения классификатора.
Модель шума: Предлагается модель шума для симуляции желаемого показателя точности. Это позволяет оценивать робастность алгоритма разметки трендов без необходимости обучения фактического классификатора.
Выбор оптимального алгоритма: Цель состоит в том, чтобы выбрать наиболее робастный алгоритм разметки, который будет наиболее эффективен для обучения моделей машинного обучения для прогнозирования финансовых временных рядов.
Мета-подход: Это скорее мета-подход или фреймворк для оценки и выбора существующих методов разметки, а не новый метод разметки сам по себе. Он может использоваться для оценки таких методов, как CTL.
Максим привет, есть базорга по сути, но думаю тут обсуждать это запрещено, а вот в личку....... Ты как?
Привет, ты попробуй, если не забанят - значит разрешено :) но можно и в личку.
Привет, ты попробуй, если не забанят - значит разрешено :) но можно и в личку.
Давай лучше в личку
Все гениальное - просто! Пока не исследовал на ТС, отдыхаю полтора масяца уже :)
В довесок к многообразию ТС на регрессионных моделях.
https://openreview.net/pdf?id=cGDAkQo1C0p