Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3710
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, клише могут сменять друг друга сильно неподходящим для успешного трейдинга образом) Классика жанра же - увидеть тренд и войти на развороте) Не зря же всякие усреднятели так популярны - треть форума о них, наверно)
Лучше без мартинов и перевертышей, а просто отключать, когда торговля не нравится. Обычно слива так никогда не происходит :)
Был удивлен, когда жахальщики, после 2-3 мес прибыли от бота и видя, что он начинает ломаться, даже не снижают риск и продолжают чего-то ждать.Человек ко всему привыкает. По идее, к нестационарности рынка тоже :)
Какой-то совершенно новый тип ТС внезапно обнаружился. Проходит форвард на EURUSD по щелчку пальцев с каким-то безумным кол-вом сделок, которое можно довольно эффективно фильтровать.
Классификационные модели плохо проходили такой форвард, т.к. направление тренда по паре изменилось с начала 2024 г. А этому все равно.
Это я его еще не отстроил как следует.
До фильтрации по порогам
После
Это что за красота. в конце чуть-чуть не очень, но в целом.
Это что за красота. в конце чуть-чуть не очень, но в целом.
последний график все тестовое?
последний график все тестовое?
вместе с обучением
Так понятней, что форвард похож на обучение. Для меня это хороший критерий.
вместе с обучением
тест c 2024? или все перемешано с shuffle 50%? это какой фондовый индекс?
тест c 2024? или все перемешано с shuffle 50%? это какой фондовый индекс?
Ничего не перемешано, евробакс. Тест с 2024, да. Переломный момент, хорош для тестов.
Но я модифицировал алгоритм из статьи уже.Ничего не перемешано, евробакс. Тест с 2024, да. Переломный момент, хорош для тестов.
Есть отличный способ проверить присутствует ли переобучение. Укажите learning rate = 1 и проверьте разные random seed, с шагом 10, в диапазоне от 0 до 100.
Если все 10 прогонов покажут более-менее одинаковый график, то поздравляю, переобучения нет.
Есть отличный способ проверить присутствует ли переобучение. Укажите learning rate = 1 и проверьте разные random seed, с шагом 10, в диапазоне от 0 до 100.
Если все 10 прогонов покажут более-менее одинаковый график, то поздравляю, переобучения нет.
Откуда предполагается брать данные, например, про содержание завтрашнего (а потом ещё и через неделю, через месяц) поста Трампа в его тру соцсети? А ведь это может повернуть не один рынок.
Проблема не только в том, что рынок нестационарен - проблема в том, что он нестационарен внезапно)
Ну, по классике, как минимум система мониторинга отклонений — сигналы типа всплесков волатильности, изменения в спредах или резкого падения качества предсказаний например через метрики вроде зеткор, вар итп, или даже простые правила вроде: "если за н минут стратегия уходит в минус — выключить". Общая идея в том что для каждой модели из портфеля моделей, есть свой "профиль рынка", в виде паттерна стат-характеристик, или выученной мини МО на это, когда рынок меняет профиль, система закрывает позиции и выключается и включается другая, которая на прошлом работала в плюс в таком режиме, если режим распознан. Новостные или соцсетевые, и тд. фильтры, чтобы хотя бы частично понять источник импульса. Самый базовый и надежный способ защиты лимиты по убыткам, стопы, автоматическое выключение при нарушении ключевых параметров.
В реале, рынок всегда будет более витиевато и коварно себя вести, чем 90% трейдеров его смоделируют, но такова природа этой деятельности, всё или ничего, сами это выбрали. Ну и, положа руку на сердце, мало кто вообще из классики хотя бы отчасти реализовывал и доводил до боевого состояния. В одиночку когда кто то работает, то чаще всего всё ограничивается банальными стопами, что как известно решение такое себе.