Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3689
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще пример стратегии для сильно трендовых рынков:
https://www.mql5.com/ru/articles/17755
Неплохая книжка по анализу данных на Python. Просто наткнулся.
https://learningds.org/intro.html
Понравилась статья. Можно будет попробовать прикрутить машинное обучение к стратегии.
Очень странное распределение спреда получается. Так и должно быть? :)
xauusd - (xaueur * eurusd), часовик.
с 2024 года он почти всегда > 0
Ну работает в общем и целом, надо параметры настраивать.
Самый большой профит соответствовал 23г, где волатильность была максимальной. Видно на кривой баланса более сильный рост.
Если за 1-е полугодие 2024г обучить, то видно, как меняется торговля ДО
Очень странное распределение спреда получается. Так и должно быть? :)
xauusd - (xaueur * eurusd), часовик.
с 2024 года он почти всегда > 0
Непонятно. Это же вроде треугольник имени Рената Ахтямова? )
Может попробовать через логарифмы? Типа log(xauusd) - log(xaueur) - log(eurusd).
Набрёл ещё на одну новую область в МО - топологический анализ данных.
Непонятно. Это же вроде треугольник имени Рената Ахтямова? )
Может попробовать через логарифмы? Типа log(xauusd) - log(xaueur) - log(eurusd).
Очень странное распределение спреда получается. Так и должно быть? :)
xauusd - (xaueur * eurusd), часовик.
с 2024 года он почти всегда > 0
Первое слагаемое - настоящий XAUUSD_bid.
Второе слагаемое - синтетический XAUUSD_bid.
Синтетический bid должен быть менее выгодным, чем настоящий. Поэтому больше нуля после 2024.
До 2024 - рассинхронизация данных.