Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3345

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

Если забить в скрипт фигуру и посмотреть статистику будущего, то распределение вверх/вниз, как по количеству свечей, так и по количеству пунктов стремится к 50 на 50. 

Это что касается фигур из свечей (соотношения HLC друг с другом), а вневременные не считал, т.к. их слишком мало выходит для статистики хотя бы в 1000 фигур. 

А так, если в 2022 году фигура показала форвард в 55% свечей вверх и среднюю величину свечей на 5-10% выше, чем в сел, то в 2023-м отработка всё равно будет 50 на 50, без каких-либо привилегий. 

А если прикрутить адекватный стоп и Тейк, тоже будет 50/50?

Или вы прибыть и убыток берете по какому то ефимерному среднему? 

[Ivan Butko]

mytarmailS #:
А если прикрутить адекватный стоп и Тейк, тоже будет 50/50?

Или вы прибыть и убыток берете по какому то ефимерному среднему? 

Как статистический средний показатель может быть эфемерным? 

Вот он, какой есть: в среднем столько то вверх, в среднем столько то вниз. 

Исходя из них можно играться с тейком и стопом. 

Но это полумера, ведь если ТП и СЛ зависят от средних показателей, то они тоже работают 50 на 50.

А если средние вам ниочем - то ТП и СЛ - это чистая подгонка, чистые 50 на 50.Игрушка в оптимизаторе.

Мысль другая: статистика простых паттернов зависит от долгосрочных тенденций. А исходя из работы ручных трейдеров, они торгуют независимые паттерны, которые и в долгосрочный вниз торгуют вверх в плюс.

Но сложные паттерны редко появляются. Остаётся только вариант не обращать внимания на малую выборку статистики и пробовать их скармливать нейросети. 

[Maxim Dmitrievsky]

Если промежуточный вывод сделать, то и в козуле и в вариационке и во всяких других направлениях, типа байесовского классификатора и обобщенных линейных моделей, применительно к МО, используются ансамбли.

В козуле они почему-то ограничиваются обычно одним классификатором или регрессором (либо двумя), ака мета лернером. Тогда как в статье про катбуст и прочих либах используются ансамбли. Почему именно в козуле они это не раскрывают, немного странно. Не обобщают на случай ансамблей. По сути это просто статистика поверх моделей. Магии там особенной нет, но результаты иногда радуют.

Какого-то общего справочника по всему этому делу пока не видел. Типа это и есть reliable ML.

А дальше уже развилка как это все прикладывать к классификации временных рядов, и к особенному случаю - классификации ВР для трейдинга, последняя тема вообще практически нигде не раскрыта и не упоминается.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Особенность в том, что даже не зная реальный спред, часть сделок отлетает, когда повышаешь его искусственно в тестере.

На сколько повышение спреда, на столько же понижение мат. ожидания. Проблемы со спредом не понял.

[nevar]

Maxim Dmitrievsky # : Google's new product , TSMixer, seems to outperform TimeGPT in benchmarks, I just started reading it.

NHITS and the lightGBM also has lower RMS then the  TimeGPT in daily and hourly data. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622

Have you tried Conformal Prediction? 

https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420

https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

На сколько повышение спреда, на столько же понижение мат. ожидания. Проблемы со спредом не понял.

Если есть модель, которая работает в тепличных условиях. Хочется ее адаптировать под любой дц с любым спредом. Казалось бы чего проще : заложить бОльший спред в разметку сделок и переобучить, но это не помогает. Отказывается давать профит при большем спреде на выходе.

То есть это получается, что сама закономерность на уровне спреда, или как это трактовать? То есть она не покрывает торговые издержки.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Если есть модель, которая работает в тепличных условиях. Хочется ее адаптировать под любой дц с любым спредом. Казалось бы чего проще : заложить бОльший спред в разметку сделок и переобучить, но это не помогает. Отказывается давать профит при большем спреде на выходе.

Так в тепличных условиях низкое мат. ожидание. Ровно там, где альфа.

Заменяем слово модель на скальпер. Пусть он реально прибыльный на каких-то котировках. Альфа в низком мат. ожидании.

Ухудшаем котировки. Обучаем - на OOS сливает. Потому что альфа уничтожена. Во время обучения могут быть внешне также тысячи сделок. Но альфы нет - обречена.

ЗЫ Зачем добиваться прибыли на плохих котировках, когда уже все есть для получения прибыли на хороших?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Так в тепличных условиях низкое мат. ожидание. Ровно там, где альфа.

Заменяем слово модель на скальпер. Пусть он реально прибыльный на каких-то котировках. Альфа в низком мат. ожидании.

Ухудшаем котировки. Обучаем - на OOS сливает. Потому что альфа уничтожена. Во время обучения могут быть внешне также тысячи сделок. Но альфы нет - обречена.

ЗЫ Зачем добиваться прибыли на плохих котировках, когда уже все есть для получения прибыли на хороших?

Ну вот как-то претит мысль о том, что плохие торговые условия не оставляют шансов. Хотелось сделать, чтобы и на них работало. Почему, например, там, мелкая закономерность не суммируется и не выливается на других тайм-фреймах в более крупную, где спред не так решает. Не могу сориентироваться.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

То есть это получается, что сама закономерность на уровне спреда, или как это трактовать? То есть она не покрывает торговые издержки.

Торговые издержки - проскальзывание, ликвидность, комиссия, своп. Спред - это величина (специально не написал разность) между bid/ask в моменте.

С полуночи до часа ночи минимальный спред по EURGBP в десятки раз больше максимального спреда до полуночи.

И для некоторых скальперов это самый вкусный час в сутках.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Торговые издержки - проскальзывание, ликвидность, комиссия, своп. Спред - это величина (специально не написал разность) между bid/ask в моменте.

С полуночи до часа ночи минимальный спред по EURGBP в десятки раз больше максимального спреда до полуночи.

И для некоторых скальперов это самый вкусный час в сутках.

Все равно же торгуем закономерность - спред - другие издержки