Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 302
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересная ветка. Много флуда, но есть и толковые мысли. Спасибо.
+
))) Главное общение и процесс. Вроде уже некоторые создают нейронные боты. Попробовать бы .
К сожалению очень высок порог входа в тему. Сама область МО уже достаточно старая и только количество различных ветвей и методов уже стремится к бесконечности.
И если раньше не занимался, то можно вообще утонуть в этом море информации.) А выхватывать кусками не хочется, все таки нужен какой-то системный подход к снаряду.
Но вот какой либо скомпонованной систематизирующей инфы пока не нашел.
Для меня ошибка предсказания не является главной проблемой. Для меня главной проблемой является переобучение модели. Или у меня имеются пусть слабые доказательства, что модель НЕ переобучена, или модель вообще не нужна.
Много раз писал на этой ветке (и на других тоже) про диагностирование переобученности и инструменты борьбы с переобученностью. Если кратко, то это очистка входных предикторов от шума, а сама модель имеет второстепенное значение.
Все остальное меня не интересует, так как любой результат без соображений о переобученности - просто так получилось, сейчас, может быть завтра, а после завтра слив депо.
Ну так переобученность это когда расходится скор на лерне и тесте, если на тесте(вне обучающей выборки) у Вас хороший скор то всё ок. В каком то смысле оверфита вообще нельзя избежать, его только можно снизить до приемлемого уровня.
PS: ув. Mihail Marchukajtes было предложено доказать крутизну классификатора Решетова, можете тоже попробовать, интересно сможет ли кто выжать с этих данных более 65% accuracy)))
Ну так переобученность это когда расходится скор на лерне и тесте, если на тесте(вне обучающей выборки) у Вас хороший скор то всё ок. В каком то смысле оверфита вообще нельзя избежать, его только можно снизить до приемлемого уровня.
PS: ув. Mihail Marchukajtes было предложено доказать крутизну классификатора Решетова, можете тоже попробовать, интересно сможет ли кто выжать с этих данных более 65% accuracy)))
Тестер - это некоторая финишная работа. А нужны доверительные интервалы результативности ТС.
К сожалению очень высок порог входа в тему. Сама область МО уже достаточно старая и только количество различных ветвей и методов уже стремится к бесконечности.
И если раньше не занимался, то можно вообще утонуть в этом море информации.) А выхватывать кусками не хочется, все таки нужен какой-то системный подход к снаряду.
Но вот какой либо скомпонованной систематизирующей инфы пока не нашел.
Это не так.
Системность - это использование ВСЕГДА: подготовки исходных данных, подгонки модели (моделей) и оценки этой модели.
В первом приближении это все дает rattle - можно увидеть и поиграть. Если взять мою статью, то трудозатраты минимальны (пару часов на все), так как в ней не только инструкция, но и данные для упраженний.
К сожалению очень высок порог входа в тему. Сама область МО уже достаточно старая и только количество различных ветвей и методов уже стремится к бесконечности.
И если раньше не занимался, то можно вообще утонуть в этом море информации.) А выхватывать кусками не хочется, все таки нужен какой-то системный подход к снаряду.
Но вот какой либо скомпонованной систематизирующей инфы пока не нашел.
Наш мир устроен так, что прибыльности темы - монотонная функция высоты порога входа в тему. Чем выше порог входа(не обязательно концептуальной сложности, может и по баблу порог, социальным связям, географическому положению и тп.) тем потенциально прибыльней дело.
За что легко взяться многим, как правило мало стоит и не способно даже прокормить взрослого человека, не говоря о всяких излишествах.
Наш мир устроен так, что прибыльности темы - монотонная функция высоты порога входа в тему. Чем выше порог входа(не обязательно концептуальной сложности, может и по баблу порог, социальным связям, географическому положению и тп.) тем потенциально прибыльней дело.
За что легко взяться многим, как правило мало стоит и не способно даже прокормить взрослого человека, не говоря о всяких излишествах.
За что легко взяться многим, как правило мало стоит и не способно даже прокормить взрослого человека....
++
а точнее вообще безперсективняк
Я вот так наблюдаю за веткой и понимаю что ее больше нет...
Удивителен сам факт её существования)))
Тема такая о которой вредно говорить в слух, во всех подробностях, так что...
Это не так.
Системность - это использование ВСЕГДА: подготовки исходных данных, подгонки модели (моделей) и оценки этой модели.
В первом приближении это все дает rattle - можно увидеть и поиграть. Если взять мою статью, то трудозатраты минимальны (пару часов на все), так как в ней не только инструкция, но и данные для упражнений.
Под системным подходом я, все таки, понимаю понимание того, что делаешь и, соответственно, возможность планирования и прогнозирования результатов своих действий.
Спасибо за статью. Т.к. ни с каким конкретным ПО незнаком, то для новичка самое оно - просто и понятно. Вот только не понял какой метод используется, регрессионный или классификационный?
Естественно, сразу начал примерять к своим системам. Если какой либо вопрос затруднит, то Бог с ним, выяснится по ходу пьесы.
1. я не использую свечи для входа выхода - только поток котировок, а свечи только на истории начиная с предыдущей свечи. На обучении еще ладно, пусть свечами учится, а вот как заставить Rattle глотать поток котировок внутри текущей свечи пока загадка. При этом поток свечи еще должен как-то анализироваться.
2.Что делать с перестраивающимися предикторами? Например с линиями регрессии и сигмами. Их даже в историю не подставишь (для обучения), нужны функции, вычисляющие их на лету, и убирающие следы предыдущих построений из истории.
3. Аналогично - мерцающие предикторы, которые существуют не всегда и строятся из определенных точек ряда, и в общем тоже могут перестраиваться по ходу пьесы.
4 Вопрос нормирования предикторов по п.2 и 3 - оно принципиально невозможно.
А история по предикторам должна вычисляться по ходу как обучения, так и работы.
Пока сплошные непонятки.