Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3038
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот именно, что никакого. Неясно, почему вы все время 20% как достижение выставляете...
Ни 20%, на 8% на 50% ничего не значат. Цифры ни о чем.
Баланс интересен. Нет графика?
У Вас столбец называется ошибка классификации, теперь классификация не имеет отношения.
Понять невозможно. Хотя хотелось бы.
Может быть Вы изложите более понятно свои результаты?
Никаких проблем ФФ решить не может по определению. Или есть ЧТО улучшать на единицы процентов или нет. Невозможно улучшить мусор, сколько не копайся в мусоре, мусор так и останется мусором.
Поэтому первоначальны соображения о связи между целевой и предикторами. Более того, необходима количественная оценка такой связи, более того не просто оценка связи, а количественная оценка способности предикторов предсказывать будущие значения целевой переменной (учителя). В этой цепочке рассуждений нет места ФФ, поэтому можно тупо брать/выбирать алгоритм МО, которых сотни, и использовать их как черные ящики, не пытаясь "улучшить" что-то в конкретных алгоритмах.
Более того, занятия ФФ штука чреватая - слишком сильный запах сверх подгонки под историю.
я знал, что Вы не пройдёте мимо моего сообщения. мало того, знал, что будете говорить. к сожалению, Вы не понимаете, что выделенное жирным красным и есть ФФ.... откуда такая аллергия на ФФ, не понятно.
кстати, из мусора много чего можно делать полезного - вторичная переработка называется. скажу больше - наличие "мусора" как раз позволяет пока ещё извлекать стабильную прибыль на рынках, примеры есть даже на этом форуме.
Весьма правильные и грамотные рассуждения, противоречивые конечно - "... не в построении устойчивой ТС", как раз к технологии построения/отбора/эволюции устойчиво доходных ТС и стремимся.
стремимся, верно. вот как раз и необходимо составить описание этой гипотетической устойчивой ТС, что мы хотим получить. это как прийти в магазин купить одежду, но нет устойчивых представлений о том, что хотелось бы, в каком стиле, на какой сезон, в итоге - вещь носиться не будет а деньги потрачены зря.
У Вас столбец называется ошибка классификации, теперь классификация не имеет отношения.
Если не вывести ош. классификации на экран, то как можно узнать, что она не имеет значения?? Принтую все что интересно.
Вывел и показал, что даже 9% могут быть рандомом, а 10% уже сливать. Это же интересно. Вот вам например с 20%.
Вашего графика, как я понимаю, мы не увидим.
я знал, что Вы не пройдёте мимо моего сообщения. мало того, знал, что будете говорить. к сожалению, Вы не понимаете, что выделенное жирным красным и есть ФФ.... откуда такая аллергия на ФФ, не понятно.
кстати, из мусора много чего можно делать полезного - вторичная переработка называется. скажу больше - наличие "мусора" как раз позволяет пока ещё извлекать стабильную прибыль на рынках, примеры есть даже на этом форуме.
Постом ранее Вы написали
" Проблема в том, что пока никому не удалось найти такие правила для ФФ (я не видел, по крайней мере)."
Задача реально сложная и невыполнимая на готовых моделях МО: имея модель МО как черный ящик, что-то там искать в предсказательной способности предикторов, имея целью баланс.
Безумная по сложности задача.
И не нужная.
Решаем поэтапно, что я и делаю практически: решаю проблему оценки предсказательной способности предикторов, потом подгоняю модель как черный ящик, потом работаю с результатами подгонки. На сегодня уже на уровне тестирования советника выяснилось, что у меня учитель какой-то странный. Надо поработать над учителем (целевой переменной).
Но главное в моей схеме и так весьма сложная задача, которая еще усложняется попыткой сконструировать ФФ, разбивается на независимые этапы и проблема становится обозримой.
Если не вывести ош. классификации на экран, то как можно узнать, что она не имеет значения?? Принтую все что интересно.
Вывел и показал, что даже 9% могут быть рандомом, а 10% уже сливать. Это же интересно. Вот вам например с 20%.
Вашего графика, как я понимаю, мы не увидим.
Все, что Вами написано, мне не понятно.
Ошибка классификации (как вычислялась?) в 10% - это явный признак переобучения. Для опровержения переобучения нужна ошибка классификации на наборе обучения и "вне выборки" - они должны быть примерно равны.
У меня вполне рабочий советник при ошибке классификации чуть ниже 20%. При этом процент убыточных сделок в тестере чуть больше 20%.
Хотелось бы увидеть последовательные цифры по классификации, которые бы доказывали отсутствие переобучения, а также понять каким образом получен баланс из классификации.
Постом ранее Вы написали
" Проблема в том, что пока никому не удалось найти такие правила для ФФ (я не видел, по крайней мере)."
Задача реально сложная и невыполнимая на готовых моделях МО: имея модель МО как черный ящик, что-то там искать в предсказательной способности предикторов, имея целью баланс.
Безумная по сложности задача.
И не нужная.
Решаем поэтапно, что я и делаю практически: решаю проблему оценки предсказательной способности предикторов, потом подгоняю модель как черный ящик, потом работаю с результатами подгонки. На сегодня уже на уровне тестирования советника выяснилось, что у меня учитель какой-то странный. Надо поработать над учителем (целевой переменной).
Но главное в этой схеме и так весьма сложная задача, которая еще усложняется попыткой сконструировать ФФ, разбивается на независимые этапы и проблема становится обозримой.
выделенное жирным - Вы УЖЕ используете какие-то фитнес функции. оценка предсказательной способности - критерии хорошести (стабильности), подгонка - критерий идентичности, работа с результатами - оценка по каким то метрикам и выбор. т.е. на любом этапе, где бы что бы мы не делали - везде присутствует ФФ как оценочное описание того, что хотим получить в итоге. Вы разбили общую интегральную оценку на мелкие дифференциальные, но от этого суть не поменялась, Вы по прежнему используете ФФии в своей работе.
кто виноват, что вы купили хреновый пиджак? - производитель? - продавец? - овцы? - корм для овец? можно спуститься до атомов, из которых состоит пиджак, только он лучше от этого не станет и не прибавится понимание почему пиджак хреновый. виноваты ваши критерии оценки пиджака при покупке - ФФ.
если ни один пиджак не подходит под ФФ, то либо такого пиджака не существует и ничего покупать не нужно, либо нужно менять ФФ))
кто виноват, что вы купили хреновый пиджак? - производитель? - продавец? - овцы? - корм для овец? можно спуститься до атомов, из которых состоит пиджак, только он лучше от этого не станет и не прибавится понимание почему пиджак хреновый. виноваты ваши критерии оценки пиджака при покупке - ФФ.
если ни один пиджак не подходит под ФФ, то либо такого пиджака не существует и ничего покупать не нужно, либо нужно менять ФФ))
А можно пиджак сшить: подогнать рукава к разной длине рук, точно подогнать под горб и красиво обыграть комок нервов спереди. И будет пиджак. В этом разница наших подходов. Да здравствуют портные!