Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2778
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как вы так умеете (не) слышать друг друга. Ответ был про график Улада вроде, но про фракталы не понял тоже))) Но это совсем не повод...))))
Уладо мне ответило графиком на мое сообщение про фракталы, хотя его никто не спрашивал
Забей)))
Прикинь, я понял это как ответ Санычу полностью)))
Это отбор по лучшему результату. Спрашивал про алгоритм первичного отбора. Почему решили, что оставшиеся возможные признаки менее информативны, чем те, которые первоначально отобраны.
Если это перебор и отбор по результату информационной связи, а первичный отбор по наитию, это один подход. Нормальный подход, если в отобранных есть результативные, значит идея работает.
Есть ли алгоритм первичного отбора предикторов? Хотелось бы понять логику. Как понять изначально как связан признак с целевой.
У меня / у нас ))) пока так же перебор, сваял, попробовал, понял резы, идем дальше))))
Есть мера информационной связи и есть пакеты, которые вычисляют такую меру. Называл, лень искать.
Эта мера информационной связи предиктора и целевой - случайное число. двигаем окно и получаем временной ряд со своими статистическими характеристиками. Если отбирать признаки с сильной информационной связью и ее неболььшим колебанием, то найдем признак, который будет обладать довольно постоянной предсказательной способностью в будущем. Надеемся. Хоть что-то для нестационарных рынков.
Забей)))
Прикинь, я понял это как ответ Санычу полностью)))
Есть мера информационной связи и есть пакеты, которые вычисляют такую меру. Называл, лень искать.
Эта мера информационной связи предиктора и целевой - случайное число. двигаем окно и получаем временной ряд со своими статистическими характеристиками. Если отбирать признаки с сильной информационной связью и ее неболььшим колебанием, то найдем признак, который будет обладать довольно постоянной предсказательной способностью в будущем. Надеемся. Хоть что-то для нестационарных рынков.
Спасибо, теперь понятно.
Возможно с машинным обучением результат был бы точнее. Но мне лень с ним заморачиваться. Жду толковое предложение.
готов выслушать
Научная работа приветствуется, а вот косвенная реклама своих необыкновенных индикаторов из маркета, банится. Не индикаторы банятся, а автор платных индикаторов.
Поскромнее надо.
Вы шесть лет на рынке, а десять лет назад у большинства форумчан появилось убеждение, что создать в рамках технического анализа торговую систему, работающую более 6 месяцев, крайне сложно. Если судить по жизни сигналов, то отдельным людям из тысяч сигналов удалось, но результат всегда один -слив депозита. Вы же не предоставили доказательств возможности использования своих индикаторов, хотя бы на уровне стэйта, а лучше сигнала.
Занимаемся МО из-за практической, а главное теоретической невозможности использования технического анализа. Стали вникать в МО не от хорошей жизни. МО - это горы изощренной математики и программных средств. Любовью к науке тут и не пахнет.
PS.
Выложенный индикатор далеко не первый.
Сигнал на второй свече, позиция будет открыта по закрытию 3-й свечи. Прибыль только в случае продолжения тренда СВЫШЕ 3 свечей, хотя бы на четвертой.
Сигнал разворота появится на второй свече, закрытие сделки на третьей свече. Индикатор ни о чем.
Положительные приращения одного знака свыше 3 свечей подряд встречается крайне редко, можно легко получить соответствующую статистику. Называется соответствующая статистика - автокорреляция. Обычно менее трех.
СанСаныч, доброго Вам здоровья. Вы не скромничаете и меня рекламируете.)
Только я не шесть лет на рынке, а 16. И поверьте, что опыта побольше чем у большинства из присутствующих тут.
Извините, но что если у меня есть пару продуктов в маркете, то я должен всё время молчать? Интересно получается. Ладно проехали.
=============
Как Вы себе представляете научную работу на фин рынках? Что Вы хотите найти такое в 4 значениях цены в дискретном баре. Будем дробить, возводить в степень?)
Что конкретно хотите узнать о будущем поведении цены? Какой будет следующий бар или 5-20 баров? Хочу понять, что Вы ищите в темноте и не можете найти N-ное количество лет. Я Вас форумно знаю много много лет.
Могу специально показать, что за день без большого усилия можно делать 10 и более %%. Я уже знал что будет нехилый наезд и приготовил насмешку.) Текущий момент как есть. Трим.))
Через 1 час удалю.
Удалил, что бы не считали за рекламу. Она мне не нужна.
Это не реклама, а показываю на что обратить внимание при построении ТС. Что брать в основу МО. Умные ребята поймут, глупые будут возражать. Я не против))
Если трейдер не умеет торговать в ручном режиме никакое МО не поможет.
готов выслушать
Не вижу с тобой перспектив. Извини.
СанСаныч, доброго Вам здоровья. Вы не скромничаете и меня рекламируете.)
Только я не шесть лет на рынке, а 16. И поверьте, что опыта побольше чем у большинства из присутствующих тут.
Извините, но что если у меня есть пару продуктов в маркете, то я должен всё время молчать? Интересно получается. Ладно проехали.
=============
Как Вы себе представляете научную работу на фин рынках? Что Вы хотите найти такое в 4 значениях цены в дискретном баре. Будем дробить, возводить в степень?)
Что конкретно хотите узнать о будущем поведении цены? Какой будет следующий бар или 5-20 баров? Хочу понять, что Вы ищите в темноте и не можете найти N-ное количество лет. Я Вас форумно знаю много много лет.
Могу специально показать, что за день без большого усилия можно делать 10 и более %%. Я уже знал что будет нехилый наезд и приготовил насмешку.) Текущий момент как есть. Трим.))
Через 1 час удалю.
Судил по профилю.
Успехов.
15 лет назад преподавал в институте механические торговые системы.
Студенты очень интересовались кроме одного. Что не подойду, уставился в монитор и все.
Я поинтересовался: Что делаешь?
- Да, вот нужно пару тысяч долларов, но нет входа в рынок.
Через некоторое время смотрю, что он интенсивно стучит по клавиатуре.
Что делаешь?
- Надо проверить, сейчас допиши индикатор (в Румусе, насколько помню) и увидим.
Стою жду. Индикатор появился на графике и студент обрадовался и купил.
Я поинтересовался, почему купил. Получил замечательный ответ: очевидно же, вот здесь и вот здесь и вот здесь...
К концу занятий, через 4 часа, студент зафиксировал прибыль в 2 тысячи баксов при депозите 50 тысяч. Уверял, что никогда не проигрывает так как на графике все очевидно. Ему было 20 лет.
Так, что еще раз успехов. Вероятно, Вам МО не нужно, как и моему студенту механические торговые системы.