Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2337

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

Пока не разбирался подробно, здесь более понятное описание

https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix

раздел De-noising and De-toning Covariance/Correlation Matrix

скорее всего, это больше подходит для портфельных стратегий

Тут тоже не увидел корректировки самих данных.
Видимо показалось)

[[Удален]]

elibrarius:

Тут тоже не увидел корректировки самих данных.
Видимо показалось)

Очевидно, что есть обратная трансформация к этому. Иначе нет смысла

[Mikhail Mishanin]

Статья прикладная поклонника Прадо  https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

Очевидно, что есть обратная трансформация к этому. Иначе нет смысла

В коде не видно(
Может они просто выкидывают из портфеля кореллируемые (после обесшумливания) инструменты... они все время про портфели твердят.

[[Удален]]

elibrarius:
В коде не видно(
Может они просто выкидывают из портфеля кореллируемые (после обесшумливания) инструменты... они все время про портфели твердят.

Вроде как все это называется Агломеративная фильтрация\кластеризация. Без изучения предмета не могу ничего сказать, но интересно :)

коды в его книге - копии работ с arxiv'а

[[Удален]]

Mikhail Mishanin:
Статья прикладная поклонника Прадо  https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/

да, но про фильтрацию там нет

[Mikhail Mishanin]

Maxim Dmitrievsky:

да, но про фильтрацию там нет

нет. там пролог и эпилог МО в контексте финансовых рядов.

[[Удален]]

Mikhail Mishanin:

нет. там пролог и эпилог МО в контексте финансовых рядов.

все что там написано пробовал, почти что чушь в наивной реализации. Ну фич импортанс нормально.

это далеко не все, что есть у Прадо в книгах

[Mikhail Mishanin]

Maxim Dmitrievsky:

все что там написано пробовал, почти что чушь в наивной реализации. Ну фич импортанс нормально.

это далеко не все, что есть у Прадо в книгах

в наивной реализации скорее всего всё стремиться к чуши) до Прадо дотянусь как английский дотянется, или переведет кто...(

[[Удален]]

Mikhail Mishanin:

в наивной реализации скорее всего всё стремиться к чуши) до Прадо дотянусь как английский дотянется, или переведет кто...(

если просто делать по книгам - будет чушь. Но некоторые идеи интересные