Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2099

Новый комментарий
 
mytarmailS:

Вот так выглядит баланс


Спред учтен?

 
mytarmailS:

Изучаю алгоритмы оптимизации, ну и фурье немножко..

Придумал такую штуку: решил из 4-ох синусоид собрать торговую систему ..

Задача такая: найти  такие  синусоиды (вернее их параметры (амплитуда, частота, фаза)) торговля по которым даст самую большую прибыль 


Параметры синусоид искал методом симуляции отжига 

График поиска параметров ( или обучение))   )

Вот так выглядит результат, 4 простые, понятные функции

Торгуем по сигналам от суммы синусоид

Вот так выглядит баланс

==========================

Кароч сама идея мне кажется интересной, в том смысле что с помощью гармоник можно создавать любые функции...

Можно создавать новые признаки, торговые системы ,  кароч можно синтезировать что угодно, и это круто!!



Сомневаюсь конечно , но может кому то будет интересен код

Вы неправильно считаете equity. измените на приведенную ниже

sig <- ifelse(res>=0, 1, -1)
library(TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

Сигнал нужно сдвигать в прошлое на 1 бар. Думаю понятно почему.

Удачи

 
elibrarius:

Спред учтен?

нет , цель поста в другом ,  познакомить с фурье на практическом примере

Vladimir Perervenko:

Вы неправильно считаете equity. измените на приведенную ниже

Спасибо, исправлю, писал все на скорую руку

 
mytarmailS:

нет , цель поста в другом ,  познакомить с фурье на практическом примере

Лучше знакомиться с реальностью, а не с розовыми очками)

Вычтите 0,00005 из каждой сделки и кривая пойдет вниз. Примерно к -0,06
[Удален]  
mytarmailS:

нет , цель поста в другом ,  познакомить с фурье на практическом примере

пиши статью

 
mytarmailS:

Изучаю алгоритмы оптимизации, ну и фурье немножко..

Придумал такую штуку: решил из 4-ох синусоид собрать торговую систему ..

Задача такая: найти  такие  синусоиды (вернее их параметры (амплитуда, частота, фаза)) торговля по которым даст самую большую прибыль 


Параметры синусоид искал методом симуляции отжига 

График поиска параметров ( или обучение))   )

Вот так выглядит результат, 4 простые, понятные функции

Торгуем по сигналам от суммы синусоид

Вот так выглядит баланс

==========================

Кароч сама идея мне кажется интересной, в том смысле что с помощью гармоник можно создавать любые функции...

Можно создавать новые признаки, торговые системы ,  кароч можно синтезировать что угодно, и это круто!!



Сомневаюсь конечно , но может кому то будет интересен код

Весьма интересно, спасибо что делитесь. Как разберусь с текущими задачами - попробую запустить код.

 
Maxim Dmitrievsky:

пиши статью

да куда мне, засмеют

Aleksey Vyazmikin:

Весьма интересно, спасибо что делитесь. Как разберусь с текущими задачами - попробую запустить код.

да зачем оно тебе, суть то в том что есть такой способ синтеза и все, в этом и есть весь смысл поста 

 
mytarmailS:

да куда мне, засмеют

да зачем оно тебе, суть то в том что есть такой способ синтеза и все, в этом и есть весь смысл поста 

Мне интересен способ, или Вы не хотите что б я им не пользовался?

[Удален]  
mytarmailS:

да куда мне, засмеют

да пиши, поржем.. только в подробностях

а то на форуме непонятно. Я вот них не понял

нужно больше топиков про МО в статьях, а то совсем глухо
 
Maxim Dmitrievsky:

да пиши, поржем.. только в подробностях

а то на форуме непонятно. Я вот них не понял

нужно больше топиков про МО в статьях, а то совсем глухо

Ну так пишите больше. Даже тему подскажу - автоматизация машинного обучения. Это то, что нужно практически всем участникам этой ветки.

У меня есть, что писать, но из за нежелания разрабов видеть коды на R в статьях- не буду. 

По поводу ONNX. Он действительно Вам нужен? Что Вы без него не можете делать сейчас? 

1...209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106...3745
Новый комментарий