Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2081
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Калмана закладывается модель сигнала и помехи, предполагается, что мы знаем будущее, но на рынке все сложно
где там такое предполагаеться?
кароч. ладно не отвечай, это не важно, просто поверь это не адаптивная фильтрация
Ты думаешь просто не том что и я , потому ты как бы со своей стороны смотришь
Покажу на простом примере..
Есть у нас торговая система на двух машках с периодом 10 и 20, торговля по пересечениям, классика...
машка это фильтр нижних частот , период машки это управляющий параметр
В данном случаи управляющий параметр этих машек равен константе 10 и 20
задача : на конкретном участке рынка получить ДИНАМИЧЕСКИЕ (не константы) управляющие параметры каждой машки, чтобы они были оптимальны с точки зрения прибыли
это критерий №1
критерий № 2 : полученные динамические параметры управления должны быть похожими на непрерывную функцию , а не на хаотический разброс точек, те нужно ввести понятие гладкости функции..
Как ты видишь решение такой задачи ?
А они и будут достаточно непрерывными, если оптимизация идёт скользящим окном(0-100, 1-101....), вот если вы будете оптимизировать не пересекающиеся отрезки(0-10, 11-20....) тогда уже непрерывность пропадёт, но её можно добавить сгладив ряды полученных коэффициентов например машкой.
В Калмана закладывается модель сигнала и помехи, предполагается, что мы знаем будущее, но на рынке все сложно
Вот для наглядности, мне надо получить то что идеальное (красное)
Можно и нужно заглядывать в будущее, все что мне надо , получить кривую идеального управления
Тебе для целевой это нужно? Сдвигаешь окно Фурье на пол периода вперед (заглядывание в будущее) и получаешь актуальные параметры.
А они и будут достаточно непрерывными, если оптимизация идёт скользящим окном(0-100, 1-101....), вот если вы будете оптимизировать не пересекающиеся отрезки(0-10, 11-20....) тогда уже непрерывность пропадёт, но её можно добавить сгладив ряды полученных коэффициентов например машкой.
Ну да, наверное так и буду пробовать...
А вот сглаживать нельзя, даже малейшее искажение при сглаживании может повлиять на "открыло/не открыло сделку"
Тебе для целевой это нужно?
Да
Сдвигаешь окно Фурье на пол периода вперед (заглядывание в будущее) и получаешь актуальные параметры.
Можешь поподробней для тупых, как из коэффициентов фурье я получу нужные периоды для машек?
Почему-то не смог найти на форуме хоть какое-нибудь обсуждение применения МО для новостной торговли. Неужели здесь нет ничего такого?
архивов реально нет бесплатных кроме как приложенного, платные тоже не нашел) Ну градация в 3 уровня как бы ничто. к тому же в приложенном архиве нет предварительной оценки. Сам не юзал. Другое увлекло.
Архив отсюда
Все остальное только парсить с сайтов самостоятельно. и пред. оценок тоже нет.
Просто при оптимизации по нескольким критериям в пространстве параметров получаются не отдельные точки, а множества (Парето).
Дак и до Лобачевского не далече)))) Баланс между мощностью мотора и комфортом можно отнести к задаче оптимизации? Как то с учетом сегодняшних пониманий отношу именно к оптимизации, как поиск лучшего баланса. И всю эргономику туда же.
Покажу на простом примере..
Есть у нас торговая система на двух машках с периодом 10 и 20, торговля по пересечениям, классика...
машка это фильтр нижних частот , период машки это управляющий параметр
В данном случаи управляющий параметр этих машек равен константе 10 и 20
задача : на конкретном участке рынка получить ДИНАМИЧЕСКИЕ (не константы) управляющие параметры каждой машки, чтобы они были оптимальны с точки зрения прибыли
это критерий №1
критерий № 2 : полученные динамические параметры управления должны быть похожими на непрерывную функцию , а не на хаотический разброс точек, те нужно ввести понятие гладкости функции..
Как ты видишь решение такой задачи ?
не припоминаю, что бы мы были лично знакомы...
тут задача не про оптимизацию, а о выборе всё тех же пресловутых предикторов. для данной задачи вопрос звучит так: "Какие выбрать предикторы для оптимального управления периодами МА?", на этот, в некотором смысле, философский вопрос у меня нет ответа.
Да
Можешь поподробней для тупых, как из коэффициентов фурье я получу нужные периоды для машек?
Определяешься с размером окна для анализа, например 101 (для симметрии). Берешь данные на пол периода вперед, нужны приращения (на 50 баров вперед, что бы текущий бар получился посередине окна). По этим 101 бару получаешь преобразование Фурье (частотный спектр). Находишь максимальную по амплитуде частоту, их может быть несколько надо определиться какая больше нужна. Частота это 1/период. Если, например, максимальная амплитуда с периодом 20, значит нужно фильтром удалить частоты выше и ниже этой частоты. По частотам среза как раз получишь периоды МА, 1/частоту