Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1787
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сами периоды ничего не дают. Нужно определить значимые характеристики этих периодов, по которым их можно классифицировать.
В переменных должна быть логика. Если ее нет, то ошибку не выявить. Без логики можно только эмпирически и вероятность есть конечно, но малая. Синусоиды полезны когда понимаешь что они значат.
По вопросу обучения на текущих данных, оно должно быть по критерию, данные можно классифицировать историей или нет. Нужно сравнение результатов обучения значимых характеристик ряда на истории и текущих, если сочетание новое, значит риски ошибок увеличиваются.
при чем тут периоды , разве такое я говорил?? , вы ничего не поняли АЧХ (амплитудно частотная характеристика) это и есть объективная характеристика функции, в данном случаи рынка
Да нету тут загадки
1) Нужно определить благоприятные периоды для ТС и не благориятные периоды, то есть создать целевую "Y" в том же обычном бинарном виде Y = 0000111100000
2) Создать переменные которые будут отражать "характеристику рынка" , честную и не смещенную. Тут поможет ЦОС в частности спектральный анализ.
Из ЦОС мы знаем что сигнал любой сложности можно описать суммой синусоид, у синусоиды есть всего три параметра амплитуда, частота и фаза, вот эту сумму синусоид вернее их параметров можно принять за характеристику рынка и это будет объективно так.
Если для вас это сложно , то можете подготовить данные для меня, цену и "Y" для классификации, а я уже у себя наворганю код и проверим , можно ли распознавать благоприятные условия для торговли или нет, так как мне тоже эта тема интересна
Спасибо за желание поучаствовать в решении загадки!
Что с индикатором, о котором Вы ранее меня спрашивали - есть ли у Вас конкретное ТЗ? Расчеты все судя по всему можно сделать - давал ссылки на библиотеку.
Про реализацию идеи классификации участков, я себе представляю какие то фиксированные временные диапазоны на которые будет даваться прогноз, нужно это для того, что бы не было переобучения и подгонки, а то если на каждом минутном баре давать прогноз, то появится много лишнего шума.
Относительно разметки - пока не ясно - надо понять критерий, а точней поэкспериментировать с разными критериями оценки качества.
Я себе сделал пометку на реализацию этой идеи в плане развития АТС - идет под номером 17 :) Поэтому не уверен, что быстро решим задачу - надо решить, как её решать и как проверять результат.
Может сделать инструмент на базе ЦОС, что Вы планируете применить, на MT5 и уже тут смотреть что выходит?
при чем тут периоды , разве такое я говорил?? , вы ничего не поняли АЧХ (амплитудно частотная характеристика) это и есть объективная характеристика функции, в данном случаи рынка
1) Нужно определить благоприятные периоды для ТС и не благориятные периоды, то есть создать целевую "Y" в том же обычном бинарном виде Y = 0000111100000
2) Создать переменные которые будут отражать "характеристику рынка" , честную и не смещенную. Тут поможет ЦОС в частности спектральный анализ.
В общем я не против АЧХ ряда. Если его можно будет увязать с благо и не благо приятными периодами. Просто АЧХ не всегда объективная характеристика ряда в отношении других нужных нам характеристик. Разложить не проблема, проблема найти связь.
Конечно относительные показатели должны быть. В голом виде масштаб учитывать придется))) Относительность более верна чем разность.)))
Задачи значимых характеристик ряда и настройки ТС конечно разные и мешать их нельзя. Но они взаимосвязаны. Плохие или хорошие настройки ТС для данного ряда. Цикл и случайность. Находим необходимое состояние и оптим ТС. Но это не значит что это лучшее сочетание. И дальнейший поиск оптимального ряда может не совпадать с предыдущим))))
Вопрос показателей лучше от обратного делать. От максимальных средних и сливных) В относительных единицах. Мы же не порог эффективности ищем, а зоны работы и слива.
Классификация должна быть на всех данных. Понятие работы на минутках или на часе ошибочно по сути. Работа в данный момент. Это анализ для минуток или для часового ТФ, что по мне является грубым допущением для принятия решения и источником ошибок.
Анализировать можно и минутки - я просто хочу, что бы предсказание было на длительный период, или до совершения/изменения события/ситуации. К примеру спрогнозировали, что вероятней всего сегодня будет флэтовый день, то нет смысла ловить один микро тренд внутри него и собирать стопы на разворотах.
Только как считать Y ? просто по прибыли наверное не лучший вариант, важна точка входа.. Ведь прибыть получилась от хорошей точки входа а не от диапазона между входом и выходом.
Те получается нам нужны всего лишь точки входа системы и параметры рынка в этот момент ...
Выходит что АМО будет получать на вход сигнал от ТС и решать открывать позу или нет
Страшно подумать но это то что наш Миха постоянно трендел ))
Вот это вопрос - нужны ли точки входа или всё же диапазон... Я не хотел бы привязываться к точкам входа, ведь не у каждой ТС легко определиться с точками входа, да и точек выхода может быть множества - нам же надо определится с ТС на учатски, предполагая, что она эффективна на всем благоприятном участке.
Анализировать можно и минутки - я просто хочу, что бы предсказание было на длительный период, или до совершения/изменения события/ситуации. К примеру спрогнозировали, что вероятней всего сегодня будет флэтовый день, то нет смысла ловить один микро тренд внутри него и собирать стопы на разворотах.
Анализ должен быть на каждом тике. Без этого просто нельзя. Гепы и прочая ересь. Прогноз может быть только на исторических данных, поэтому важно, когда система не распознает текущую ситуацию (сопоставления исторических данных и полученных) и это не обученная, не запомненная системой ситуация.
Вот это вопрос - нужны ли точки входа или всё же диапазон... Я не хотел бы привязываться к точкам входа, ведь не у каждой ТС легко определиться с точками входа, да и точек выхода может быть множества - нам же надо определится с ТС на учатски, предполагая, что она эффективна на всем благоприятном участке.
И диапазон и точки входа. По отдельности матожидание падает.))))
1) Нужно определить благоприятные периоды для ТС и не благориятные периоды, то есть создать целевую "Y" в том же обычном бинарном виде Y = 0000111100000
2) Создать переменные которые будут отражать "характеристику рынка" , честную и не смещенную. Тут поможет ЦОС в частности спектральный анализ.
Ааа ну да сорян мой косяк, плохо выразился, я тут под периодами не имел ввиду колебания или что то вроде, а просто участки , благоприятные участки должно было быть
Просто АЧХ не всегда объективная характеристика
Вообще то всегда )
Разложить не проблема, проблема найти связь.
без эксперимента это лирика
Вот это вопрос - нужны ли точки входа или всё же диапазон... Я не хотел бы привязываться к точкам входа, ведь не у каждой ТС легко определиться с точками входа, да и точек выхода может быть множества - нам же надо определится с ТС на учатски, предполагая, что она эффективна на всем благоприятном участке.
Ну не знаю, думайте, пробуйте, как по мне точка входа и проще и объективнее но это имхо
Ааа ну да сорян мой косяк, плохо выразился, я тут под периодами не имел ввиду колебания или что то вроде, а просто участки , благоприятные участки должно было быть
Вообще то всегда )
без эксперимента это лирика
Посмотреть то легко, выделяешь участки и смотришь чем отличаются АЧХ этих участков на всех ТФ и надо уловить различия.
Посмотреть то легко, выделяешь участки и смотришь чем отличаются АЧХ этих участков на всех ТФ и надо уловить различия.
Кеп ... )))