Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1794
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рекомендую почитать лекции Канторовича по эконометрике. Например, есть здесь.
Спасибо. Читаю потихоньку уже))) Электроны изучал, как они с орбиты на орбиту перескакивают с постоянной Планка))) При определенных воздействиях получается стационарный процесс вероятностных переходов и лазер начинал светить))). Случайный вероятностный и стационарный процесс с обратной связью, количество нужных атомов уменьшается и обратным воздействием приводятся в боевую готовность. Если условие не соблюсти, лазер тухнет или может взорваться (процесс может пойти по экспоненте).)))
Не вижу связи между авторегрессией и стационартностью ряда. Если изменение функции имеет воздействие на функцию, как в классике переездов из города в город, там увеличилось, здесь уменьшилось, и в экономике это тоже имеет место, особенно при двойной записи бухучета) То при воздействии внешних факторов на цену (значение функции) какой смысл имеет обратная связь между ближайшими ценами.
Смысл некий есть в силе действия и противодействия на параметры цены. И если противодействие достаточное, то ряд стационарный. Но как то слишком просто уж.
Цепи Маркова, гистерезисные петли, рекурсии имеют свои определенные свойства, но наличие обратной зависимости может быть как в стационарном так и не стационарном процессе.
Не вижу связи между авторегрессией и стационартностью ряда.
Связь устанавливается теоремой Вольда - любой стационарный процесс является MA(inf)
Связь устанавливается теоремой Вольда - любой стационарный процесс является MA(inf)
Он может быть и без обратной связи. Условие коэффициентов определяющих ширину ряда иметь НЕ бесконечную ширину. И тогда ряд можно описать как стационарный и найти скользящую среднюю.
Если надоел глупостями), сорри.
правка Нашел. Спс.
Таким образом, в процессах скользящего среднего и авторегрессионных процессах есть что-то общее. Однако есть принципиальное отличие. Процесс МА (τ) всегда стационарен, условие обратимости просто обеспечивает его некоторым дополнительным полезным свойством. Для процесса AR (q) условие более жесткое: либо он стационарен и, следовательно, может быть представлен в виде скользящего среднего, либо он не стационарен.
В целях вдохновения местных разработчиков НС, представлю интересный диалог человека и машины из романа С.Лема "Фиаско". Мне кажется, что именно таким станет будущий ИИ и именно такого я бы хотел создать сам.
Стиргард - коммандир корабля, GOD (General Operational Device) - AI работающий на корабле. Комманда пытается установить связь с цивилизацией вовлеченный в глобальный внутренний конфликт непонятной людям природы. Коммандир консультируется с машиной для принятия оптимального решения в непростой ситуации со множеством неизвестных.
Рекомендую почитать лекции Канторовича по эконометрике.
Это ж для академиков. Уже на 10-й странице становится нечитабельно.
А есть такое же для людей?
Это ж для академиков. Уже на 10-й странице становится нечитабельно.
А есть такое же для людей?
Мне нормально)
Может книжка Бокса и Дженкинса? Там, правда, тоже не без операторов но вроде бы более подробно.
В целях вдохновения местных разработчиков НС, представлю интересный диалог человека и машины из романа С.Лема "Фиаско". Мне кажется, что именно таким станет будущий ИИ и именно такого я бы хотел создать сам.
Стиргард - коммандир корабля, GOD (General Operational Device) - AI работающий на корабле. Комманда пытается установить связь с цивилизацией вовлеченный в глобальный внутренний конфликт непонятной людям природы. Коммандир консультируется с машиной для принятия оптимального решения в непростой ситуации со множеством неизвестных.
Peter, не захломляйте эфир ))
Можно было просто ссылку дать на бесполезные разговоры)
Peter, не захломляйте эфир ))
Можно было просто ссылку дать на бесполезные разговоры)
Мне нормально)
Может книжка Бокса и Дженкинса? Там, правда, тоже не без операторов но вроде бы более подробно.
Тут такое дело. Любую математическую идею можно объяснить без формул из нечитабельных символов. Просто картинкой.
У математиков наверное заговор - писать книги так, чтобы их никто не понял)
Как и у врачей почерк)
Тут такое дело. Любую математическую идею можно объяснить без формул из нечитабельных символов. Просто картинкой.
У математиков наверное заговор - писать книги так, чтобы их никто не понял)
Как и у врачей почерк)
Ещё музыканты со своими нотами, электронщики со своими схемами и китайцы со своими иероглифами)