Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1789
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что может быть слепком состояния ВР? Какие параметры учитывать в первом приближении, средние, описательные по поведению, как градировать, текущие, как соотнести масштаб от месяца до минутки и до тика.
Очевидно, зависит от используемой математической модели. Выбор модели определяется тем, какие аспекты реального явления она должна моделировать (для одного и того же ВР может использоваться много разных моделей). При заданной модели берутся выборочные оценки её параметров - матожидание оценивается средним, вероятность - частотой и тд и тп.
Очевидно, зависит от используемой математической модели. Выбор модели определяется тем, какие аспекты реального явления она должна моделировать (для одного и того же ВР может использоваться много разных моделей). При заданной модели берутся выборочные оценки её параметров - матожидание оценивается средним, вероятность - частотой и тд и тп.
Значимые параметры не зависят от модели и от исследователей, Они либо есть, либо нет, либо они не постоянны.
Аспекты одни, определить эффективность работы различных логик советников.
Данный подход дает пока ограниченный результат, судя по всему)))
Параметров у нашего ВР изначально 3. Далее теорий много. Но вот каких либо работ по характеристикам ВР с масштабированием от месяца до тика не нашел. А понимание что учет нужен на всем масштабе есть.
Вообще с учетом развития возможностей) склоняюсь к мысли исторических слепков состояний / параметров, их может быть много, должно быть меньше всего ВР в какое не знаю количество раз и они должны быть значимыми. И тогда задача упроститься до отслеживания появления новых состояний. Как то так.
Значимые параметры не зависят от модели и от исследователей, Они либо есть, либо нет, либо они не постоянны.
Аспекты одни, определить эффективность работы различных логик советников.
Данный подход дает пока ограниченный результат, судя по всему)))
Параметров у нашего ВР изначально 3. Далее теорий много. Но вот каких либо работ по характеристикам ВР с масштабированием от месяца до тика не нашел. А понимание что учет нужен на всем масштабе есть.
Вообще с учетом развития возможностей) склоняюсь к мысли исторических слепков состояний / параметров, их может быть много, должно быть меньше всего ВР в какое не знаю количество раз и они должны быть значимыми. И тогда задача упроститься до отслеживания появления новых состояний. Как то так.
Не согласен. Примеры:
1) СБ: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Один параметр - d
2) СБ с линейным трендом: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Два параметра - c и d
3) Орнштейн-Уленбек: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Три параметра - a, c и d
4) Орнштейн-Уленбек со сменой параметров (разладка) в момент времени n=n1: p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) при 0<n<n1 и p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) при n>=n1 - Семь параметров - n1, a1, a2, c1, c2, d1 и d2
И тд и тп
Не согласен. Примеры:
1) СБ: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Один параметр - d
2) СБ с линейным трендом: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Два параметра - c и d
3) Орнштейн-Уленбек: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Три параметра - a, c и d
4) Орнштейн-Уленбек со сменой параметров (разладка) в момент времени n=n1: p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) при 0<n<n1 и p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) при n>=n1 - Семь параметров - n1, a1, a2, c1, c2, d1 и d2
И тд и тп
Если с этой точки зрения то да. Вопрос тогда как выбрать правильную модель и потом значимые параметры. Задача от обратного.
Первый вариант не сможет правильно описать второй, а наоборот работает. Но слишком сложная модель не всегда правильно найдет значимые параметры для простых состояний.)))
И СБ (псевдо) мне не очень в логику ложиться, Винеровский процесс тогда уж с дискретным временем. На броуновские дела больше похоже.)
мамамия ((((
это же сколько отсчетов??
....
скиньте мне 500 к
Каких отсчетов? :)
Дату входа и выхода оставить, или только входа в балансе?
Каких отсчетов? :)
Дату входа и выхода оставить, или только входа в балансе?
ну 500к минуток :)
не, попробуем сначала по простому, просто баланс и цены
ну 500к минуток :)
не, попробуем сначала по простому, просто баланс и цены
Дату входа и выхода на коротком отрезке тоже, для сравнения хорошо бы.
ну 500к минуток :)
не, попробуем сначала по простому, просто баланс и цены
А как без даты сопоставите баланс с чартом?