Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1785
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что бы решить подобную задачу, необходимо понимать, что ты кодируешь. Я не знаю, как считать "метод главных компонент", если Вы пошагово всё распишите, то это можно делать поэтапно, а так мне даже викопедия не поможет. Альтернативным решением может быть создание отдельной ветки с этой задачей, где люди помогут расшифровать непонятные фразы и формулы, а результат работы будет открытым.
А вообще есть все для MT4 и MT5Было бы неплохо иметь ветку для осмысленного обсуждения методов матстата/теорвера. Не уверен, что это реализуемо.
Было бы неплохо иметь ветку для осмысленного обсуждения методов матстата/теорвера. Не уверен, что это реализуемо.
Было бы неплохо иметь ветку для осмысленного обсуждения методов матстата/теорвера. Не уверен, что это реализуемо.
Если там будут разбираться конкретные примеры и ветку будет вести ответственное лицо, дающее ответы на все вопросы уровня учебного курса, то это может быть полезно. Сложные вопросы будут уже обсуждаться отдельно, с мнениями разных участников.
Хорошо бы такую ветку начать с примерами предметными для трейдинга и\или МО, и народ подтянется.
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Прикольная статья. Для трейдинга даже есть. Простые правила порождают сложные и часто без возможности предсказания поведения, и обратного хода часто тоже нет. По поведению системы часто нельзя смоделировать правила ее поведения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Прикольная статья. Для трейдинга даже есть. Простые правила порождают сложные и часто без возможности предсказания поведения, и обратного хода часто тоже нет. По поведению системы часто нельзя смоделировать правила ее поведения.
Статья бомба, ничего не понял но читал с открытым ртом ... спасибо!
Даже возникла идея, если множество рандомных правил все равно сойдутся к какой то общей структуре, просто разными путями , то можно провести аналогию с алгоритмом рандом форест , его создатели проводили множество тестов и оказалось что не имеет значения ни последовательность формирования правил ни разбивка, те просто тупо рандомом можно получать схожие результаты всегда...
Так вот я вот думаю что если взять например 5 мин график за неделю например и принять его за некий биг паттерн - "БП" и внутри него разными скользящими окнами нагенерировать выборку (естесно с нормализацыей по масштабу)
После чего натренировать форест на этой выборке, те нагенерить кучу рандомных правил внутри БП
Потом масштабировать БП в мастаб выборки и спрогнозировать БП по его же внутреним правилам которые были нагенерированы ранее...
Те учесть фрактальность и проверить работает ли эта вся взаимовложеность
Интересно...
))) умеешь отвлечь / развлечь. Простые правила мотивации действий трейдеров создают сложную систему поведения цен))) по кругу хожу пока, не срастается вечный двигатель )))))
предлагаю не парить мозг, а думать о системах, которые когда-то работали\работают на данный момент. Исходя из многолетнего опыта разных трейдеров.
как то: прорыв волатильности, возврат к среднему (не важно какому), паттерны(циклы), арбитраж
все эти ТС событийные, т.е. срабатывают при наступлении события. А не аппроксимируют все подряд, как это в МО
МО без понятных правил в торговле - реально тупоголовая болванкапредлагаю не парить мозг, а думать о системах, которые когда-то работали\работают на данный момент. Исходя из многолетнего опыта разных трейдеров.
как то: прорыв волатильности, возврат к среднему (не важно какому), паттерны(циклы), арбитраж
все эти ТС событийные, т.е. срабатывают при наступлении события. А не аппроксимируют все подряд, как это в МО
МО без понятных правил в торговле - реально тупоголовая болванкаСогласен) Многолетний опыт только ответов конечных не дает.
Согласен, арбитраж не люблю.
К событиям я бы добавил синергию перекупленности / перепроданности, но не факт.
Встретил МОшка МАшку и как начал ее мУчить))))
Пока упираюсь в характеристики ВР. События по волатильности, возврату к среднему, циклы работают только при определенных характеристиках ряда. При их изменении перестают. Какие это характеристики, не знаю. Ответ ищу. Понимаю одно, характеристики должны получаться из разных масштабов ряда одинаковыми простыми методами. На краях масштабов, месяце и тике могут быть другие методы. Должны быть логические / событийные уровни характеристик, для понимания состояния и его изменения. Но как только кроме приращений беру скорости например, путаюсь. Слишком сложно получается.
Можно конечно тупо взять различные простые ТС, смотреть где перестают / начинают работать и сравнивать характеристики, но сложно все пока, и не понятно что смотреть.
Статья бомба, ничего не понял но читал с открытым ртом ... спасибо!
Даже возникла идея, если множество рандомных правил все равно сойдутся к какой то общей структуре, просто разными путями , то можно провести аналогию с алгоритмом рандом форест , его создатели проводили множество тестов и оказалось что не имеет значения ни последовательность формирования правил ни разбивка, те просто тупо рандомом можно получать схожие результаты всегда...
Так вот я вот думаю что если взять например 5 мин график за неделю например и принять его за некий биг паттерн - "БП" и внутри него разными скользящими окнами нагенерировать выборку (естесно с нормализацыей по масштабу)
После чего натренировать форест на этой выборке, те нагенерить кучу рандомных правил внутри БП
Потом масштабировать БП в мастаб выборки и спрогнозировать БП по его же внутреним правилам которые были нагенерированы ранее...
Те учесть фрактальность и проверить работает ли эта вся взаимовложеность
Интересно...
Не верь теориям на допущениях. Похожесть результатов действия простых правил и законов физики не доказательство, а допущение.
Попробовать можно, только правила только для нас случайны. На самом деле они не случайны. Интересно на результат посмотреть)))
Не верь теориям на допущениях. Похожесть результатов действия простых правил и законов физики не доказательство, а допущение.
Попробовать можно, только правила только для нас случайны. На самом деле они не случайны. Интересно на результат посмотреть)))
не пошло(
форест не обучается почему то, пробовал распознавать методом аналогов, но тоже не пошло(