Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1781
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас доделываю МОшку на кластеризации. Чисто на кластерах обучается плохо, буду добавлять приращения в фичи
еще пример
что на графиках?
типа с приращениями и без? на графиках баланс?
что на графиках?
типа с приращениями и без? на графиках баланс?
трейн и тест, баланс в пунктах
без приращений, онли кластеры
приращения не дают ничего
трейн и тест, баланс в пунктах
без приращений, онли кластеры
приращения не дают ничего
попробуй еще "проредить" кластера, то есть как бы выкинь длинное залипание кластеров...
Вот например есть у тебя вектор кластеров что строиться по цене, цена это "Р" кластер "С"
цена - Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
номер кластера 11111111122222222221111111111111222222222222222
оставляем только переходы от кластера к кластеру
цена - Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
номер кластера 11111111122222222221111111111111222222222222222
Р Р Р
2 1 2
Если выкинуть все эти залипания то возможно мы избавимся от шумов, да и выборку уменьшишь сильно
Попробуй, я так делал когда то с hmm
попробуй еще "проредить" кластера, то есть как бы выкинь длинное залипание кластеров...
Вот например есть у тебя вектор кластеров что строиться по цене, цена это "Р" кластер "С"
цена - Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
номер кластера 11111111122222222221111111111111222222222222222
оставляем только переходы от кластера к кластеру
цена - Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
номер кластера 11111111122222222221111111111111222222222222222
Р Р Р
2 1 2
Если выкинуть все эти залипания то возможно мы избавимся от шумов, да и выборку уменьшишь сильно
Попробуй, я так делал когда то с hmm
если уже делал, то смысла нет
если уже делал, то смысла нет
не делай выводов из воздуха
во первых это было hmm , а во вторых я добился улучшения значительно, правда задача была другая..
не делай выводов из воздуха
во первых это было hmm , а во вторых я добился улучшения значительно, правда задача была другая..
слишком муторная муть непонятным исходом )
слишком муторная муть непонятным исходом )
писец в R это пол строчки, а вашем хваленом питоне муторно?
Мда..
Сейчас доделываю МОшку на кластеризации. Чисто на кластерах обучается плохо, буду добавлять приращения в фичи
еще пример
Что разделяешь? и чем тебя приращения не устроили. Они по сути с учетом времени дают скорость. Но вот без усреднения у меня никак не получается. Но если начать учитывать средние значения, быстро получаются дебри. Где то должна быть середина рабочая. На последнем тике, баре этого мало, а чуть больше дебри.
Что разделяешь? и чем тебя приращения не устроили. Они по сути с учетом времени дают скорость. Но вот без усреднения у меня никак не получается. Но если начать учитывать средние значения, быстро получаются дебри. Где то должна быть середина рабочая. На последнем тике, баре этого мало, а чуть больше дебри.
2 или больше прирпщений с разными лагами, на разное кол-во кластеров
поскольку функциональной зависимости между парой приращений никакой, то облако тупо делится пополам и т.п. Надо что-то похитрее приращений. Может, их надо как-то трансформировать.
примеры
2 или больше прирпщений с разными лагами, на разное кол-во кластеров
поскольку функциональной зависимости между парой приращений никакой, то облако тупо делится пополам и т.п. Надо что-то похитрее приращений. Может, их надо как-то трансформировать.
примеры
Про пару приращений не понял. На 2-х последних барах или еще как?
У меня мысль все таки в сторону скоростей и средних тоже. По хорошему должны быть обучены системы на разных ТФ, на взаимодействии разных ТФ, и тиковая хрень должна быть. т.е. должны быть так же выделены тиковые поведения, когда ТС принимает какие либо решения.
Разные ТФ это как раз уменьшение веса признаков вдаль от текущего состояния. У Семко там своя система, но мне ТФ даже больше нравятся, есть и равномерность и некий учет экстремумов.
Подумалось. Ордер мы ставим в облако цены, и соответственно просадка в минус будет в 99 процентах случаев. Но как оценить что не ошиблись. По ближайшим экстремумам, если зашли за минусовые ближайшие экстремумы, можно закрываться без лося.