Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1627
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И ещё Енокентий, я требую от тебя публичных извенений за то что ты прировнял меня, столь никчёмного программиста и рукожопа к выдающейся личности такой как Решетов Юрий. Если бы Вы видели его код и манеру его написания то восхитились бы так, как я восхищаюсь манерой его програмирования. Да я внёс корректировки в оптимизатор, которые как по мне, улучшили финальные показатели, но сравнивать его и меня это глупо. Я по сравнению с ним просто школота подготовительной группы который вечно прогуливал уроки и вечно кричит с задней парты "Чё???" не понимая суть темы. Так что жду извинений.
Ну не знаю, тут вопрос перед кем извиняться, перед "Мишей" или Юрой, особенно после этого самоуничижительного и снова Решетово-восхвалительного поста)))
Решетова не за что почитать, также как меня или Вас, такой выбор кумира ооочень странный(как для не-клона). Если бы Вы фанатели бы с Миши Малышева или Джима Саймонса, я бы ещё понял, но Решетов просто форумный болтушка и посредственный алготрейдер, только его клон может с него фанатеть, вероятность этого близко к 100%. Сделать юродивого клона, думаю не сложно, когда нефиг делать, но Вы сильно палитесь с Решетовской рекламой, очень очевидно это.
Идея верная, в теории, но на практике всё плохо. Тут предполагается что "информированные инвесторы"(институционалы, инсайдеры и тп.) должны как то явно иначе себя вести на рынке, например ипашить по рынку огромными ордерами, ставить непробиваемые "плиты" в стакане, колбасить серией одинаковых ордеров через равные промежутки времени и тп.. Тогда это поведение можно распознать и использовать. Может оно когда то и было так, отчасти, но не сейчас. Не говоря уже о OTC и даркпулах где в основном торгуются большие объёмы, все институционалы и близкие к ним организации, давно очень качественно маскируются под шум. Конечно нельзя скрыть вброс крупной ликвидности, но делается это очень витеевато и каждый раз по разному. Так что фильтрация нынче просто уменьшает данные, увеличивая вероятность подгонки.
Бегло прочитал статью нашего михи) Уже второй раз, первый раз читал давно, нечего тогда не понял... Попробую кратко изложить его подход если я что то не понял то пусть он меня поправит...
1) Из цены выделяем точки которые (математически/логически) одинаковые (кластера), у михи это сигнал торг. системы секвента но по факту это может быть что угодно - пересечение машек, черная свеча в 10 утра итп. он собственно и сам об этом говорит что может быть что угодно.
Человеческим языком : мы просто субъективно сокращаем размерность в данных , уменьшаем степени свободы, для АМО (алгоритм машинного обучения). И это наверное правильно.
2) далее миха учитывает "контекст рынка" отчеты там всякие , открытый интерес и рассматривает сигнал от системы секвента в контексте "контекста рынка" (сори за каламбур) и на каждую такую комбинацию тренирует сеть..
Человеческим языком: "контекст рынка" - это тоже по сути кластер и тут тоже может быть что угодно. В ситуации когда один кластер(п.1) есть вложенный в другой кластер(п.2) мы еще сильнее сокращаем размерность, на порядки. И теперь уже на полученных сжатых данных мы обучаем АМО . И это тоже наверное правильно.
3)Обучаем АМО1 классификации на три класса "бай", "сел", "не знаю" (миха обучал на "бай" и на "сел" отдельно но я не вижу смысла)
4)На "новых данных 1" смотрим ошибку распознавания АМО1 и создаем новые метки в классах типа "бай/не угадала" или "бай/угадала" или "сел/не знаю"
5) Обучаем второй АМО2 на данных и ответах от первой АМО1
6) На "новых данных 2" смотрим ошибку распознавания АМО2
Человеческим языком: Вторым АМО2 мы предсказываем правильно ли угадает АМО1 свой класс
правильно миха?? смотри я в 10 строчек всю твою статью уместил))
В случае существенной нестационарности правильнее говорить про мультифрактальность, поскольку фрактальные характеристики меняются со временем. Изменения эти также непредсказуемы как и все прочие.
Я не имею ввиду там херста итп , я имею ввиду более простое суждение что паттерны (повторяющийся шаблоны) точно есть , их не может не быть но они всегда разные в размерах, и поетому системы не работают, АМО не обучаются , не растет кокос)
Показывает предсказания нейросети накидывая на график цветные области. Есть алерты и пуши.
Можно менять порог уверенности сети - от 0 до 100+, при нуле будет отрисовывать все, т.е. на каждой минуте.
!!! Работает только на BTCUSD и только на таймфрейме M1 !
Инфу от нейро получает через API поэтому в терминале надо включить WebRequest.
Как настроить есть в приложенной инструкции.
Скачать здесь.
Ну не знаю, тут вопрос перед кем извиняться, перед "Мишей" или Юрой, особенно после этого самоуничижительного и снова Решетово-восхвалительного поста)))
Решетова не за что почитать, также как меня или Вас, такой выбор кумира ооочень странный(как для не-клона). Если бы Вы фанатели бы с Миши Малышева или Джима Саймонса, я бы ещё понял, но Решетов просто форумный болтушка и посредственный алготрейдер, только его клон может с него фанатеть, вероятность этого близко к 100%. Сделать юродивого клона, думаю не сложно, когда нефиг делать, но Вы сильно палитесь с Решетовской рекламой, очень очевидно это.
Доделал эксперта для MT5.
Показывает предсказания нейросети накидывая на график цветные области. Есть алерты и пуши.
Можно менять порог уверенности сети - от 0 до 100+, при нуле будет отрисовывать все, т.е. на каждой минуте.
!!! Работает только на BTCUSD и только на таймфрейме M1 !
Инфу от нейро получает через API поэтому в терминале надо включить WebRequest.
Как настроить есть в приложенной инструкции.
Скачать здесь.
Обновил + история поднакопилать, видно как нейро думает. Для меня ее видение рынка порадоксально, прямой связи с индикаторами нет. Expert теперь здесь.
Не идеально, но что то думает... Просто перекупленностью/перепроданностью не объяснить.
Свежий скрин, красные - рекомендует набирать short, зеленые - long.
Не идеально, но что то думает... Просто перекупленностью/перепроданностью не объяснить.
Да, действительно интересно.. А можете сделать для евробакса?
У вас есть несколько видов входов , верно? первичные и вторичные...
первичные - это несколько наборов индикаторов на которых обучается несколько сетей
вторичные - это "кишки" полученных нейросетей на которых обучается вторичная сеть которая уже выдает выход целевой
верно?
Да, действительно интересно.. А можете сделать для евробакса?
У вас есть несколько видов входов , верно? первичные и вторичные...
первичные - это несколько наборов индикаторов на которых обучается несколько сетей
вторичные - это "кишки" полученных нейросетей на которых обучается вторичная сеть которая уже выдает выход целевой
верно?
По второму вопросу - да, примерно так.