Торговая система "Математика Мурри - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Графики могут перемещаться, но вы можете уменьшить масштаб с помощью файла MM-Octave-v5. Также похоже, что вы торговали на тройном новостном событии. На моих графиках, построенных по GMT, эти три события совпадают со всплеском.
1:30pm USD Nonfarm Employment Change высокое влияние 92K 130K 51K 1:30pm USD Unemployment Rate среднее влияние 4.4% 4.6% 4.6% 4.6%
1:30pm USD Средний почасовой заработок м/м среднее влияние 0.4% 0.3% 0.2%
На данный момент меня больше всего интересует информация о том, что сразу после новостного события цена приблизилась к 0/8 1.2680, но не пересекла ее, а затем приблизилась к 8/8 1.2711, но не пересекла ее. Во время новостного события цена пробила линию 8/8&0/8 1.2711.
И вот здесь у нас возникает проблема :/ В Octave эта линия была бы показана с большей ячейкой контейнера. При сравнении моего результата Octave v5 с вашим графиком, цифры Murrey Math не совпадают. При использовании Octave v5 для EURUSD существует основная линия на 1.2750. В v4 1.2695 - это ближайшая основная линия, которую я вижу на вашем графике.
Если посмотреть на ваш график, то 1.2756 должна быть линией 4/8, линией с сильным сопротивлением. Слабый сигнал продолжает пересекать ее. На моем графике 1.2750 - это основная линия, с очень сильным сопротивлением. Она пересеклась и вернулась 2 раза между 11-02 00:35 GMT и 11-02 08:00 GMT. В обоих случаях это была крутая линия, а не слабая. 1.2687 - это второстепенная линия 4/8, и она пересекается очень ненадолго.
Я смотрю на это и думаю. Если моя математика верна на MML, то 11-02 00:35 показывает откат вниз прямо перед -1 на 1.2734. Линия отступает до линии 2/8 1.2781 и ненадолго пробивает ее. Закон Мюррея говорит, что она пройдет весь путь до минорной линии 4/8 1.2812. Это похоже на нарушение закона. С другой стороны, мы можем быть просто слишком увеличены, чтобы законы могли действовать? Разрешение рынка может не зайти так далеко?
На вашем событии (согласно моему графику) мы идем от +2 1.2781, который не удерживается, вплоть до касания 4/8 1.2687 и возвращения к 6/8 1.2719 (все второстепенные линии). Торговая стратегия, которую мы могли бы использовать, будет заключаться в том, чтобы после пересечения линии +1 на уровне 1.2766, продавать на уровне 4/8 1.2687 с прибылью в 79 пунктов. Если линия 4/8 не будет пробита насквозь, она развернется и вернется вверх. Пока что он приблизился к линии 6/8 1.2719, но не пересек ее.
Если я посмотрю на предыдущие новостные события, то увижу несколько основных линий, которые пересекаются или удерживаются и быстро отступают. 1.2500, 1.2626, 1.2750. Потребовалось новостное событие, чтобы пробить уровень 1.2750, который стал новой линией поддержки, препятствующей нескольким резким пересечениям. Еще одно новостное событие пробивает поддержку, и вы видите вторичную линию поддержки 1.2687, которая пересеклась, но развернулась 10-31 07:15 GMT и 11-03 13:30 GMT.
Я думаю, что нам нужно
#1 Сравнить старые линии с новыми для EURUSD (подтвердите или опровергните мой мод графика, пожалуйста!)
#2 Действительно ли линии 0/8 4/8 8/8 выступают в качестве поддержки/сопротивления? Если рынок колеблется, они должны пересекаться ТОЛЬКО крутыми линиями. Нам нужны примеры, где это не так.
#3 Работают ли торговые прогнозы, сделанные MML? +1 +2 -1 -2 ретрекинг до 4/8?
#4 Когда они не работают?
#5 Какие новостные события совпали с нарушением этих торговых стратегий?
Проблема в том, что, глядя на этот график, я понимаю, что исторически он вполне логичен. Линия +2 1.2781 была затронута, но (на достаточно увеличенном временном масштабе H1) не закрылась выше линии +2. Мы видим возврат вниз к 4/8. Он сработал идеально - исторически. Если бы новостное событие пошло в другую сторону, мы бы закрылись выше линии +2 через 3 дня.
10-26 07:00 GMT мы пересекли линию +2 и закрылись выше нее. Рост продолжился. Задержка с момента пересечения основной линии 1.2625 составила около 6 часов.
10-19 мы пересекли ту же линию, а затем отступили ниже 4/8, как и прогнозировалось.
10-16 14:00 GMT мы пересекаем уровень ниже 1.2500, не достигаем уровня -1 1.2484 и откатываемся к линии 4/8 1.2562. Именно так и было предсказано.
Играя на этой шкале времени вперед, я не уверен, что предсказания верны для самого последнего события. На М15 закон нарушается самым последним событием, на Н1 он держится на волоске, потому что временная шкала изменила максимум "цены закрытия". Если бы я совершил короткую продажу со стоп-лоссом+2, стоп бы сработал. Если бы я совершил короткую продажу с закрытием H1 по цене выше +2, система бы удержалась и получила прибыль, но как далеко она могла продвинуться за час? Я думаю о жестком стопе на линии +2.5 и выходе по "H1 On close".
Меня смущает взлом H1, но AFAIK мы не узнаем, соответствует ли он стандартам ММ, пока не рассчитаем временные интервалы ММ, а затем разобьем их на 64 фрагмента, рассматривая каждый фрагмент как данные о закрытии.
Полагаю, мне следует загрузить старый шаблон и посмотреть, ведут ли линии 0/8 8/8 и 4/8 себя как линии поддержки, чтобы сравнить старые и новые числа ММЛ. График, который вы показали, похоже, не использует 4/8 в качестве поддержки/сопротивления.
Xard777, глядя на ваши графики, я обрел новое состояние счастья. Валюты имеют положительную корреляцию между GBPUSD и EURUSD. Если вы сравните мои графики v5 EURUSD с вашими графиками v3 GBPUSD, то основные линии, +1 +2 и 4/8 находятся в одинаковых положениях.
В нашем мире есть порядок!
Мне также нравится видеть ваши комментарии о том, как сигналы могут подтверждать, противоречить или поддерживать стратегии на основе MML.
График отличается
Привет Xard777,
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас за все Ваши прекрасные работы и очень полезные настройки!
Используя немного модифицированную версию одного из ваших графиков, я получаю другой график по GBPUSD, что приводит к другим последствиям, так как на моем H4 графике цена закрылась выше +2/8 1 ноября в 16:00 (GMT+2). Не могли бы вы выяснить, в чем причина такой разницы? (Пожалуйста, найдите прикрепленное изображение).
Edit: Я думаю, что разница может быть вызвана использованием разных периодов: Мой график был сделан с периодами = 32, а ваш, вероятно, с P = 64. Не могли бы вы дать совет по этому поводу?
Мои первоначальные мысли о ММ были о том, как он разворачивается после входа в зону перекупленности и перепроданности и направляется обратно к 4/8-й точке; чаще всего он проходил эту 4/8-ю точку и останавливался на 3/8-й и 5/8-й линиях (в первый раз) и продолжал двигаться к 0/8-й или 8/8-й линиям (в зависимости от того, с какого направления он шел). Когда наступало время для разворота, он, как правило, разворачивался от средней точки между 8/8-й и ±1/8-й или ±1/8-й и ±2/8-й (известной как "ребенок 4/8-й").
Вот текущий снимок кабеля, показывающий это на дневном графике и крупным планом на H4.
Xard777Привет, Xard777,
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за все ваши прекрасные работы и очень полезные настройки!
Используя немного модифицированную версию одного из ваших графиков, я получаю другой график по фактической позиции GBPUSD, что приводит к другим последствиям, так как на моем графике H4 цена закрылась выше +2/8 1 ноября в 16:00 (GMT+2). Не могли бы вы выяснить, в чем причина такой разницы? (Пожалуйста, найдите прикрепленное изображение).
Edit: Я думаю, что разница может быть связана с использованием разных периодов: Мой график был сделан с периодами = 32, а ваш, вероятно, с P = 64. Не могли бы вы проконсультировать по этому поводу?Здравствуйте, Крисстофф,
График, который я разместил, был октавным графиком, основанным на натуральных октавных числах, которые статичны (не меняются) независимо от периода данных; ваш график - это таймфрейм октавы, который показывает диапазон данных за определенный период времени (32бара, 64бара, состоящий из дневных, часовых или 30-минутных баров и т.д.).
Мюррей использует эти статические октавы, чтобы объяснить всем свою систему, а затем возвращается к таймфрейму, чтобы попытаться выбрать лучший фрейм для данного периода. Вы используете график таймфрейма именно для этого, и я показываю вам статические октавы, напечатанные слева белым цветом на вашем графике таймфрейма (в разделе Octave Data), который вы любезно разместили. Есть три колонки данных; на графике, который я разместил, вторая колонка - это линии mml, а третья - линии baby 2/8th (пропуская нечетные числа). Таким образом, в основном у вас есть оба типа графиков на одном экране. По мере движения цены вверх/вниз, третий столбец будет меняться, а затем второй, так что если вы используете калькулятор, вы увидите, что график, который я разместил, уже был перед вами в октавных данных, когда цена достигла 1.9133, показывая +4/8 части в третьем столбце.
(На вашем рисунке видно, что цена сместилась на октаву вниз в третьей колонке...
8/8 = 1.9043
0/8 = 1.8982
Дифф = 0,0061
на октаву вверх = (1.9043 + 0.0061) = 1.9104
8/8 = 1.9104
0/8 = 1.9043
детские 4/8 = 1/2 от 0,0061 = 0,00305
+4/8 = (1,9104 + 0,00305) = 1,91345 максимум графика был 1,9133
или просто добавьте 0,0061 к +4/8 1,9073 на вашем графике = 1,9134 (округленно)
Надеюсь, это поможет
Xard777
Ps график, который вы разместили, использует период 32... причина, по которой вы можете сказать это, заключается в том, что он хорошо сидит в середине экрана.... период 64 больше в левой части экрана. Также для валют по умолчанию используется период 32 (но это зависит от человека, читающего график). Если вы предпочитаете изменить на 64, просто щелкните правой кнопкой мыши на экране графика, выберите список индикаторов, MM Timeframe v504 и отредактируйте раздел ввода... вы увидите 32... измените на 16, 25, 32, 48 или 64.
Спасибо, Xard777 за ответ и подробное объяснение. Я думал о значении трех столбцов чисел, и ваше объяснение помогло мне понять это сейчас
.
Да, я сомневаюсь в выборе наиболее подходящего периода для Forex. Мюррей сказал, что для Форекс подходит период 32, но я читал, что другие используют 64. Я постоянно переключаюсь с 32 на 64 и наоборот, и - насколько я помню - сам Мюррей где-то в своих описаниях предлагал такое переключение.
Но это порождает вопросы: Какой период и какой таймфрейм лучше, поскольку разные периоды и разные таймфреймы дают разные советы? Я знаю, мне еще многое предстоит узнать о математике Мюррея, и, возможно, ответ находится где-то в тексте, который я еще не читал. Тем не менее, я был бы признателен, если бы у вас нашлось время написать здесь, как вы используете эту систему в своей торговле.
Еще раз спасибо!
TKnotes1.html дает описание того, как выбрать период, и указывает на несколько недостатков в представленном методе. Есть метод (с простой математикой) для обнаружения ошибки при выборе периода.
Мне все еще нужно просмотреть код Xard777 для выбора октавы. В последнее время я был слишком отвлечен другими событиями.
Я просмотрел все сообщения на 31 странице. Я получил удовольствие и пользу от ваших мыслей и предложений. Спасибо всем вам.
Вот так... Электронная таблица octave.... будет автоматически обновляться, если запущен Metatrader.
При использовании Open Office я получаю Error:502 для таймфрейма. Это тот же результат, что и при использовании Excel?
вопрос о временных периодах
привет
я просто проверяю индикаторы ММ в этой теме, и у меня есть вопрос об используемой длине периода.
Я думаю, что большинство людей используют 64 или 32. Мой вопрос в том, что этот период начинается с момента, когда вы выбираете его в окне индикатора. Например, если вы используете ММ на дневном графике в понедельник, индикатор будет использовать значения предыдущих 64 дней. и будет меняться только если цена выйдет за рамки. Что если я в четверг открою индикатор и снова введу 64 в поле периода, индикатор сбросит себя и будет смотреть назад от четверга на 64 дня?
В принципе, я хотел бы знать, как индикаторы ММ оглядываются назад за выбранный период. Это не очень важно на дневном графике, но может быть важно при использовании 64 периодов на меньших графиках, таких как 5-минутный график. Надеюсь, вы меня поняли!
Сам по себе временной период не является ценной информацией, он используется для расчета другой информации, такой как "защита зоны", "шанс разворота по позиции сетки" и другие данные. Кроме того, временной период не имеет соответствия 1:1 с временными интервалами в тиках. Это несколько сложное расчетное число.