Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1495

[Ilya Antipin]

Maxim Dmitrievsky:

ништячно, примерчик с оос бы еще какой-нибудь, а то может дикий подгон

а какие параметры fractional юзал? пробовал уменьшать до 0.1, например? и treshhold 1e-05 оптимальный

Да, пробывал изменять degree и treshhold. Частота сигнала при всех настройках была невысокая. Сейчас посмотрю, что он покажет в ldhmm.

[Ilya Antipin]

Выкладываю mq4-индикатор по пакету ldhmm.

[mytarmailS]

А на моих данных так никто ничего и не попробовал(( зато сколько пустого понанаписано(

Ilya Antipin:

Было бы шикарно если бы вы еще и код на Р выкладывали 

[[Удален]]

mytarmailS:

А на моих данных так никто ничего и не попробовал(( зато сколько пустого понанаписано(

Было бы шикарно если бы вы еще и код на Р выкладывали 

да блин некогда пока, скачал литературы по цепям, не читал еще толком

смотри внимательнее исходники

+ че за датасет там у тебя, цифры какие-то. Нафиг сидеть модель к непонятным цифрам подгонять?

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

Было бы шикарно если бы вы еще и код на Р выкладывали 

Там же индикатор с кодом приложен. Код правда не причесан  и архаичен, но работает.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

+ че за датасет там у тебя, цифры какие-то. 

Идет подсчет некого события, которое объясняет(и прогнозирует) почти все развороты на рынке, если сравнить датасет с ценой то это четко видно, но никто этого так и не сделал, зато нашлась куча всяких умственно отсталых которые начали писать всякий бред типа - "да скользящая средняя лучше",

"да это все подглядывание в будущее"  да....

Maxim Dmitrievsky:

 Нафиг сидеть модель к непонятным цифрам подгонять?

А кто просил подгонять чего то?  Все что я просил это сделать то же самое что я только в другом пакете, например с питона. Это занятие на 4 минуты и с 4 строчками кода

Но ты начал что то читать , теорию учить, писать об этом и общаться.

В результате куча страниц написано, а ты уже и забыл о чем тебя просили), а просили тебя  потратить  4 минуты времени  на 4 строчками кода

обидно...

Vladimir Perervenko:

Там же индикатор с кодом приложен. Код правда не причесан  и архаичен, но работает.

Я не знаю мкл, я пробовал разобраться но там много намешано, лучше было бы если бы выложили просто код а Р, там всего несколько строк кода и все было бы ясно, что то куда и куда 

[[Удален]]

mytarmailS:

Идет подсчет некого события, которое объясняет(и прогнозирует) почти все развороты на рынке, если сравнить датасет с ценой то это четко видно, но никто этого так и не сделал, зато нашлась куча всяких умственно отсталых которые начали писать всякий бред типа - "да скользящая средняя лучше",

"да это все подглядывание в будущее"  да....

А кто просил подгонять чего то?  Все что я просил это сделать то же самое что я только в другом пакете, например с питона. Это занятие на 4 минуты и с 4 строчками кода

Но ты начал что то читать , теорию учить, писать об этом и общаться.

В результате куча страниц написано, а ты уже и забыл о чем тебя просили), а просили тебя  потратить  4 минуты времени  на 4 строчками кода

обидно...

Я не знаю мкл, я пробовал разобраться но там много намешано, лучше было бы если бы выложили просто код а Р, там всего несколько строк кода и все было бы ясно, что то куда и куда 

потому что на питоне даже тот пакет нифига не так работает, там надо матрицы вероятностей переходов вбивать, матрицы средних  проч. хрень. А откуда их взять? Я не понял как это работает с ходу, поэтому надо читать в целом про алгоритм

а у тебя там реально 2 строчки в коде\

и вообще, чтоб ты понимал, что state space модели делятся на markov process и markov decision process. Со вторым я работал, а первый это твой случай. И там тоже есть подвиды алгоритмов 

Асаюленька тут вообще жжет все время, что ни говори

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

а у тебя там реально 2 строчки в коде

ну грубо говоря да, вот статья от куда была взята основа всего http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/

А вот фрагмент кода из примера в статье.

 

Если убрать обработку данных и визуализацию то да, код в три строчки

[[Удален]]

mytarmailS:

ну грубо говоря да, вот статья от куда была взята основа всего http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/

А вот фрагмент кода из примера в статье.

 

Если убрать обработку данных и визуализацию то да, код в три строчки

ну вот, откуда например булмаркет и беармаркет и булмаркетту, откуда их брать, т.е. начальна нужен препроцессинг какой-то данных

а дальше идет расчет пути через Витерби и через вперед-назад, тоже 2 разных алгоритма. Нифига не понятно, буду читать

на питоне как-то так выглядит, в либе hmmlearrn

>>> import numpy as np
>>> from hmmlearn import hmm
>>> np.random.seed(42)
>>>
>>> model = hmm.GaussianHMM(n_components=3, covariance_type="full")
>>> model.startprob_ = np.array([0.6, 0.3, 0.1])
>>> model.transmat_ = np.array([[0.7, 0.2, 0.1],
...                             [0.3, 0.5, 0.2],
...                             [0.3, 0.3, 0.4]])
>>> model.means_ = np.array([[0.0, 0.0], [3.0, -3.0], [5.0, 10.0]])
>>> model.covars_ = np.tile(np.identity(2), (3, 1, 1))
>>> X, Z = model.sample(100)

[Ilya Antipin]

Сейчас прорабатываю тему Evolving Neural Networks through Augmenting Topologies по статье http://gekkoquant.com/2016/10/23/evolving-neural-networks-through-augmenting-topologies-part-4-of-4-trading-strategy.

Мне не удалось удаленно установить пакет RNeat через devtools, использовал его альтернативу - remotes (remotes::install_github). Скрипт для MT4 почти готов. Я исключил сложные препроцессинговые трансформации, сначала попробую использовать сырые данные. Добавил возможность работы с произвольным числом предикторов. Если что-то получиться интересное, отпишу.

Прикладываю пример R-скрипта для форекс-данных. Анализируемый инструмент - USDJPY-H1. Исходные данные - последняя известная цена и 10 лагов RSI.