Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1426
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е., нет смысла вместо 3 слоёв с 20 нейронами на каждом (как в примере) использовать 10 слоёв со 100 нейронами в каждом? А то уже хотел сегодня свой кор ай 7 поднагрузить
тут Вы задали конкретный вопрос, но увы не будет конкретного ответа, я уже под сотню видео пересмотрел про НС, и этот вопрос специально гуглил - конфигурация НС это дело случая, нет вообще конкретных рекомендаций - общие принципы
Непонятливые Учителя продолжали пикировать... над гнездом кукушки...
А разве бывают стратегии без просадки?
Другое дело, что метод Максима подразумевает постоянное переобучение, вот и интересно посмотреть, как будет ползти график, если переобучатся каждую неделю.
Подскажите, что не так с нейросетью? Прочитал статью на здешнем сайте про перенос нейросети из программы НейроПро в советник. Сделал всё как описано, получил такой же результат
...
Хотя, в советнике кроме как набора из сотен вещественных чисел - весов нейросети и формулы суммирования, никакой торговой логики больше нет.
На мой взгляд в этом и проблема - нет логики, а значит полная свобода для наилучшего приближения к истории цены. Для стационарного процесса это был бы правильный подход, но в нашем случае он не завершенный, а значит и не стационарен. Используйте предикторы с идеями - на мой взгляд это более верно.
Кстати, сколько входных нейронов и слоев с нейронами на каждом слои в сети?
Т.е., нет смысла вместо 3 слоёв с 20 нейронами на каждом (как в примере) использовать 10 слоёв со 100 нейронами в каждом? А то уже хотел сегодня свой кор ай 7 поднагрузить
А разве бывают стратегии без просадки?
Другое дело, что метод Максима подразумевает постоянное переобучение, вот и интересно посмотреть, как будет ползти график, если переобучатся каждую неделю.
специально не переобучаю 2-ю неделю что бы "позырить" что будет
пока ничего особенного. И никто и не писал что это грааль, это крутая быстрообучающаяся машинка, которая неплохо работает на "хороших" кусках графика
сейчас переписываю с питона новые фичи, там все довольно сложно, но они должны улучшить ТС. МБ статью про них напишу отдельную.
А как на счет датасета?
У меня акураси 57.3% логлос 0.688
https://c.mql5.com/3/275/market66.zip
Accuracy:65% Logloss:0.61382
ЗЫ чистый датасет не кул, хорошо бы с каждой фичей бид\аск чтобы можно было прогнать на тестере, ну и семантику выходных значений, ретурн, вола и тд.
НС та же подгонка, что и оптимизатор, даже в большей степени.
К сожалению этого многие не понимают и продолжают заниматься с этим. А понять это так просто и очевидно.
Никакие МО или нейросети в форексе не пригодны.
Подскажите, что не так с нейросетью? Прочитал статью на здешнем сайте про перенос нейросети из программы НейроПро в советник. Сделал всё как описано, получил такой же результат
Но буквально со следующего бара прям сразу же, как только выходишь в форвард, либо наоборот более ранние бары, как только выходишь за пределы обученного периода — начинается чистый хаос, ни единого признака жизни, профит либо сразу же улетает на дно, либо флетит, без единого намёка на систематический рост прибыли, хотя бы немного.
Нейросеть – это подгонка под историю? Или нужно лишь что-то изменить (тыкнуть куда), чтобы пошло что-то похожее на прибыльное. Но тогда что именно нужно изменить (в рамках программы или может быть другой прогой пользоваться).
Просто это крайне удивительно, в алгоритме нет умышленной подгонки, как это бывает в тестерных граалях, т.е. советник не заглядывает в будущее, но прикол в том, что когда в настройках ставишь "не открывать сделку, если прогноз меньше 50 пунктов", то при повторном тестировании... остаются только сделки, открытые прям перед самыми новостными свечами, прям в нужную сторону и нужного размера прибыли (весь импульс). Хотя, в советнике кроме как набора из сотен вещественных чисел - весов нейросети и формулы суммирования, никакой торговой логики больше нет.
Выходит что Вы нашли тот самый Грааль о котором все говорят?
Только не забудьте поделиться профитом с Виктором Генадиевичем Царегородцевым(создателем NeuroPro), говорят он в нужде живёт в городе экологического бедствия Красноярске, перебиваясь репетиторской деятельностью по 5-10$ за час и написанием рефератов.
НС та же подгонка, что и оптимизатор, даже в большей степени.
Позиция обывателя складывается из простой истины: не нужно быть учёным, чтобы пользоваться электричеством и вай-фаем. Вот и здесь тоже самое: вы – учёные, используете анализ, что по своей природе подразумевает деление на части с последующим синтезом, собираете по крупицам нечто сврехъестественное, а мы, нубы, ждём в сторонке, когда вы к своему детищу прикрутите интерфейс и покажете "куда тыкать")) Вот, благодаря статье, я "по инструкции" аля "создал" нейросеть, обучил её и "написал" советника на языке MQL5 (в жизнь не выучу ничего из перечисленного). Но, посокольку на MQL5 в разделе "Статьи" считается моветоном раскрывать секреты успешной алгоритмической торговли, в конце статьи обычно так и пишут "Целью данной статьи не являлось создание прибыльной торговой системы...", и оставляют поле для манёвра. Вот, тут и камень преткновения, жду очередного учёного, который подскажет, что дальше "жать")))
На мой взгляд в этом и проблема - нет логики, а значит полная свобода для наилучшего приближения к истории цены. Для стационарного процесса это был бы правильный подход, но в нашем случае он не завершенный, а значит и не стационарен. Используйте предикторы с идеями - на мой взгляд это более верно.
Кстати, сколько входных нейронов и слоев с нейронами на каждом слои в сети?
Спасибо за пояснения.
На картинке сеть с 3 слоями по 20 нейронов. Максимум в программе можно создать 10 слоём по 100 нейронов (обучается долго так, пробовал тыкнуть раз)