Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1285
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, крутые сиги у Алексея, так понимаю повезет\не повезет но все равно прикольно
Мда, там как раз фатализм, и в названиях об этом говорится. Главное вывести первоначальные вложения, что б было не жалко, но как только соберусь, так денег в притык опять - много сигналов открывалось...
На самом деле в сигналах работает один советник, просто применяются разные каналы и их настройки для базового формирования сигнала, разные комбинации фильтров, и разный ММ. Да он большой, и логику писал я, но разные функции по работе с ордерами я писал на заказ, и из-за этого писался на заказ вспомогательный класс по ММ, по работе с файлами, некоторые хитрые индикаторы, т.е. сложный код я не писал, но своих идей от туда много перетащил на советник для МО. Уже больше года я не занимаюсь улучшением советника, хотя есть заметки на бумаге.
Логику того советника я много раз описывал - это сетка ордеров по плавающему каналу с увеличением лота по фибо, а остальное вопрос фильтрации (для первоначального входа и дальнейшего набора) и базовых настроек. Торговля против тренда, но не во флете (в моем понимании) - идея пытаться найти признаки окончания тренда.
Риски там в любом случае большие, и даже уже не по логике самой ТС, а по необходимости снимать\пополнять счет, что бы нормально выдерживать просадку на коротких промежутках. Так 03 января 2019 года я не успел вовремя перевести деньги по счетам(их около 50 было счета центовые), нуждающихся в пополнении и в результате потерял всю прибыль за 2018 год, но это конечно моя ошибка - январские движения бывают очень сильными, убеждался каждый год и планировал выключать торговлю, и опять наступил на грабли. Видимо надо закодить приостановку торговли за неделю до НГ и недели на 3, а может и весь январь.
Поэтому с рынка я не живу, а только об этом мечтаю. И, думаю, главной причиной является медленное программирование - не успеваю проверять и кодить все свои идеи.
А те сигналы, что выжили - выглядят круто!
Большой проект реализовали. Одно описание столько места занимает... )
А те сигналы, что выжили - выглядят круто!
Да, тому проекту много лет, не все получилось сразу, в разработке я ускорился, когда понял, что никто писать по моему ТЗ советник не будет и пришлось самому глубже разбираться в кодировании. Базовое ТЗ идеи 2014 года и сейчас в открытом доступе, если осилите мой костный язык не программиста.
Спасибо за оценку сигналов. Но прирост там вводит в заблуждение, никаких 1000 процентов там явно нет, и думаю, что это искажение информации отталкивает людей от соответствующего сервиса.
По хорошему, там надо не реже, чем раз в год проверять базовые настройки на корректность, и если требуется, проводить переоптимизацию, но я этого не делаю из-за нехватки времени и ресурсов, все отнимает МО в последнее время.
Ограничил дерево 1 строчкой:
samples++; if(samples < 20){ то больше не делить узел, а оставить листом}
т.е. в листе останется не менее 20 примеров, для репрезентативности.
Вот и весь релиз, который вы просили)))
Степень недообученности, т.е. число примеров в листе можно любое 10, 100, 1000 или оптимизировать. В xgboost называется min_child_weight
Хотя можно проще, прямо на входе в DFBuildTreeRec, вне цикла посчитать
samples=idx2-idx1+1;
В общем как всегда, одну задачу можно разными путями решить.
Хотя можно проще, прямо на входе в DFBuildTreeRec, вне цикла посчитать
samples=idx2-idx1+1;
В общем как всегда, одну задачу можно разными путями решить.
Есть смысл заморачиваться, что-нибудь улучшается?
Я тебя уверяю, Зигзаги никоим образом не относятся к анализу ВР. Можешь выбросить все статьи на эту тему.
Вы утрируете мисье, тогда придётся выкинуть или править(что facepalm как перерисовывающие индикаторы) все статьи по МО, как с этого форума так и десятки прочих, в том числе статьи Vladimir Perervenkoтам тоже целевая - ZZ, а Vladimir Perervenko - профессионал, никто не будет сомневаться, посмотрите его статьи там целые книги и всё как у ученых. Скорей всего конкретно Вы не умеете работать с ZZ, помните поговорку про танцора?
Вы утрируете мисье, тогда придётся выкинуть или править(что facepalm как перерисовывающие индикаторы) все статьи по МО, как с этого форума так и десятки прочих, в том числе статьи Vladimir Perervenkoтам тоже целевая - ZZ, а Vladimir Perervenko - профессионал, никто не будет сомневаться, посмотрите его статьи там целые книги и всё как у ученых. Скорей всего конкретно Вы не умеете работать с ZZ, помните поговорку про танцора?
А разве у Перервенко есть хоть какие-то результаты?! У него их нетути и быть не может по определению.
Я и не собираюсь работать с ZZ - это абсолютно противоречит самому смыслу временного ряда, ибо теряется понятие "время".
Возможно, я излишне зациклен на теории стохастических процессов, где время - основополагающая переменная. Пусть кто-нить переубедит меня - предъявит мониторинг счета на стратегии с ZZ.
А разве у Перервенко есть хоть какие-то результаты?! У него их нетути и быть не может по определению.
Я и не собираюсь работать с ZZ - это абсолютно противоречит самому смыслу временного ряда, ибо теряется понятие "время".
Возможно, я излишне зациклен на теории стохастических процессов, где время - основополагающая переменная. Пусть кто-нить переубедит меня - предъявит мониторинг счета на стратегии с ZZ.
Поясните пожалуйста что Вы мыслите под "временем", какие то свёртки с гармониками, вроде фурьирования, или гармоники как фичи?
В миллиардный раз прикрепляю книгу, которая неоценима при использовании нейросетей и лесов.
Из нее даже папуасу понятно, что под рукой надо иметь стационарный ВР, где значения цены получены через равные целочисленные промежутки времени. Все.
Как это сделать? А я чё, знаю?! Алёша, к примеру, собирал значения через каждую 1 сек., Док - не знаю, но точно знаю, что Доку удалось привести ВР к стационарному виду и он тупо предсказывал знак будущего приращения цены.