Методы проведения валкинг форварда - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
4 года назад стали копать в сторону воллкинг трейдинга..... причем ооочень сильно.
И у меня вопросы к вам, что вы хотите от волкинг трейдинга? Узнать работает ли система чтобы не тетстить её на демо?
Ну это круто но потом все равно перед реалом по тестите на демо. Если вы надеетесь что что то протое будет работать на волкинге - то это не так, он зачастую при обширном тестировании буде говорить что все плохо.
Этож волкингу даем огромную выборку которую просто нельзя уменьшать (задать направление), иначе весь принцип волкинга ломается с ходу. Да и ресурсов надо просто тьма, и все по той причине что 80% всех вычеслений пойдут в пустую в причину осбенностей работы с агентами. Т.е. когда мы с первых трех дней понимаем что результат уже будет хуже чем есть у ежу имеющего прохода мы зачем то будем продолжать тестировать до конца.
Вы хоть представляете насколько обобщеной должна быть стратегия для волкинг трейдинга? - Там будет больше параметров для оптимизации чем когда вы в ручную пытаетесь оптимизировать заранее предопределяя прибыльные проходы - иначе все
Всё что вы написали показывает полное непонимание вопроса.
WF нужен для оценки советника который регулярно переоптимизируется, это раз.
Второе, можно более точно подобрать как длину истории для оптимизации так и длину доверительного интервала рабочего хода советника.
Третье, WF показывает была ли подгонка. И это пожалуй главное преимущество WF.
И у меня вопросы к вам, что вы хотите от волкинг трейдинга?
Автоматом отсеивать обезьян. На самом деле наличие такой штуки это просто огроооомный плюс и помощь в работе всем, кто занимается автоматизацией торговых стратегий.
Возможно именно поэтому его никогда не будет в штатных возможностях терминала ))
Всё что вы написали показывает полное непонимание вопроса.
WF нужен для оценки советника который регулярно переоптимизируется, это раз.
Второе, можно более точно подобрать как длину истории для оптимизации так и длину доверительного интервала рабочего хода советника.
Третье, WF показывает была ли подгонка. И это пожалуй главное преимущество WF.
Поверьте понимание = равно релизу, я еще в 2014 году сетку покупал у метакветов имено для решения этого вопроса. И приходилось отправлять агенту большу тучу ненужной иформации по причине отсутсвия диалога с агентом.
Да дает ответ, но ответ даст - все плохо, если не давать конкретики.
К примеру вот есть стратегия и мы по WF посылаем лишь уровень стопа - это не верно. Надо посылать как можно более обощенный вариант.
По идее если так идти давайте добавим еще один шаг. ведь что такое форвард - это разовая проверка после которой мы лишь решаемся инвестировать. + 1 шаг к WF тот же WF только сдвинутый. Если что то делать то делать уневерсальное. Да и суть Вопроса не в том что мы получим - а где это все считать!
Делать свой генетический алгоритм? Это очень много работы, которая уже сделана в штатном тестере. Думаю Метаквоты потратили на его разработку не одну сотню часов.
Да и ресурсов надо просто тьма, и все по той причине что 80% всех вычеслений пойдут в пустую в причину осбенностей работы с агентами. Т.е. когда мы с первых трех дней понимаем что результат уже будет хуже чем есть у ежу имеющего прохода мы зачем то будем продолжать тестировать до конца.
Я эту задачу решаю так: если в процессе прохода теста просадка достигает 60%, то осуществляется выход ExpertRemove(); Если эта просадка случится на 3-й день, то досчитываться остальная часть временного промежутка с этими параметрами не будет. Это просто ускорение расчетов.
Мне кажется волкинг должен помочь определить "критерий отбора одного из вариантов оптимизации (сета победителя), который пускаем в работу"
Igor Volodin Сотню часов? Мы писали реализации в университете на лабораторных лет этак N цать назад, там ничего сложного нет.
Ну я программист самоучка. Спорить не буду - вам виднее)
Я эту задачу решаю так: если в процессе прохода теста просадка достигает 60%, то осуществляется выход ExpertRemove(); Если эта просадка случится на 3-й день, то досчитываться остальная часть временного промежутка с этими параметрами не будет. Это просто ускорение расчетов.
Мне кажется волкинг должен помочь определить "критерий отбора одного из вариантов оптимизации (сета победителя), который пускаем в работу"Поверьте понимание = равно релизу, я еще в 2014 году сетку покупал у метакветов имено для решения этого вопроса. И приходилось отправлять агенту большу тучу ненужной иформации по причине отсутсвия диалога с агентом.
Да дает ответ, но ответ даст - все плохо, если не давать конкретики.
К примеру вот есть стратегия и мы по WF посылаем лишь уровень стопа - это не верно. Надо посылать как можно более обощенный вариант.
По идее если так идти давайте добавим еще один шаг. ведь что такое форвард - это разовая проверка после которой мы лишь решаемся инвестировать. + 1 шаг к WF тот же WF только сдвинутый. Если что то делать то делать уневерсальное. Да и суть Вопроса не в том что мы получим - а где это все считать!
Сетка (Cloud) оптимизирована для другого, это всё равно что микроскопом гвозди заколачивать. Для правильного использования вам нужно многократно запускать ГА поиск с форвардом, форварды аккуратненько записать и потом по записям восстанавливать полную картину.
Cloud же приспособлен для разовой оптимизации, тк долго разогревается, но когда сетка поднимется всё быстро посчитает и опять ложится. На каждом запуске будет проходить стартовая готовность, а в WF таких микростартов куча.
Пока MQ не реализует WF штатно, нечего лепить горбатого не понимая как работает используемый ресурс. Проще написать свой ГА, свой тестер (можно упрощённый на индикаторах как говорил TheXpert), и в нём реализовать WF.
Сотню часов? Мы писали реализации в университете на лабораторных лет этак N цать назад, там ничего сложного нет.