форвард после форварда - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Были у меня и все 12 форвардов прибыльных. Чисто формально. Но это не избавляет полностью от плохих участков. Т.е. мало того, что советник должен быть формально прибыльным - он должен быть невероятно устойчивым на форвардах. Только тогда можно его проверять на демках и так далее. Именно поэтому я сейчас занимаюсь корреляционными системами - они не дают больше дохода, зато они дают большую устойчивость, т.е. доходность у них лучше.
А откуда берутся новые данные? Принцип волкинг-форварда - подстановка самых АКТУАЛЬНЫХ данных. Т.е. считается, что рынок инерционный и на этом надо играть.
у вас проблемы с ММ, заработать за 8 месяцев 400% и за один слить
Новые данные беру по лучшим результатам очередной оптимизации. Например с 2015-02-01 начинаю тест по оптимизации с 2014-02-01 по 2015-02-01. Для 2015-03-01 начинаю тест по оптимизации с 2014-03-01 по 2015-03-01 и т.д.
Попробуйте другое соотношение бэуа и форварда. Лично для моего советника самым рабочим оказалось (2+1)*12 Т.е. 2 мес тестируем, один проверяем, сдвигаемся на 1 мес и повторяем. И так 12 раз.
Попробуйте другое соотношение бэуа и форварда. Лично для моего советника самым рабочим оказалось (2+1)*12 Т.е. 2 мес тестируем, один проверяем, сдвигаемся на 1 мес и повторяем. И так 12 раз.
я пробовал по 4 месяца оптимизировать, но
1) получается мало сделок, а желательно их иметь побольше (на фореме читал советы иметь от 1000)
2) к лету 2015 пошли плачевные результаты, поэтому бросил оптимизацию по 4 мес и перешел на 1 год. Наверное стоит доделать... и 2 попробовать тоже. Спасибо)
я пробовал по 4 месяца оптимизировать, но
1) получается мало сделок, а желательно их иметь побольше (на фореме читал советы иметь от 1000)
2) к лету 2015 пошли плачевные результаты, поэтому бросил оптимизацию по 4 мес и перешел на 1 год. Наверное стоит доделать... и 2 попробовать тоже. Спасибо)
1. Вам нужно много сделок или много денег? Смотреть надо не на количество, а на то, насколько они устойчивы.
2.Плачевные результаты - это нормально, у меня 95% вариантов идет в корзину.
3. Сделайте автотестер, который будет гонять волкинг-форварды сам, это сильно облегчает процесс поиска.
1. Вам нужно много сделок или много денег? Смотреть надо не на количество, а на то, насколько они устойчивы.
3. Сделайте автотестер, который будет гонять волкинг-форварды сам, это сильно облегчает процесс поиска.
1) Люди, как раз ради устойчивости и советовали иметь много сделок, т.е. торговали 1000 раз и все идет хорошо. Хотя если ориентироваться на устойчивость всего на 1 месяц вперед, то возможно и 100 сделок хватит
Повторюсь - попробуйте максимальное количество вариантов. Скажем, 4+4, 3+1, 2+1, 6+3 и тд. Вот какой вариант даст максимальную сумму форвардов за год- тот и есть самый оптимальный для вашего советника, его и принимайте за основной. Только начальные настройки первого месяца должны быть одинаковыми для всех попыток, чтобы сравнение было корректным .И, кстати, тестировать только на одном лоте. А дальше уже надо заниматься самим кодом.
Повторюсь - попробуйте максимальное количество вариантов. Скажем, 4+4, 3+1, 2+1, 6+3 и тд. Вот какой вариант даст максимальную сумму форвардов за год- тот и есть самый оптимальный для вашего советника, его и принимайте за основной. И, кстати, тестировать только на одном лоте. А дальше уже надо заниматься самим кодом.
Понял. Спасибо! Придется переходить на оптимизацию в облаке, т.к. у меня 1 оптимизация занимает 12 - 15 часов. 14 оптимизаций дней 10 заняла.