форвард после форварда - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понял. Спасибо! Придется переходить на оптимизацию в облаке, т.к. у меня 1 оптимизация занимает 12 - 15 часов. 14 оптимизаций дней 10 заняла.
elibrarius:
Всем привет!
Сделал робота, находит хорошие варианты при оптимизации за год. Выбираю рез-ты с хорошими форвардами. Трейдов 1500 - 3000 за год.
Оптимизировал например с 2014-01-01 до 2015-01-01. Затем запускаю тест с 2015-01-01 и вперед. Рост уже в разы меньше, просадки больше, и через 1 - 4 месяцев слив (изредка дольше, а иногда и менее месяца)
Есть даже варианты где кривая баланса на 70% времени находится в росте, а в моменты падения, - просадка не более 16%, но и они через 2-3 месяца сливают.
Как часто у вас случается такая же ситуация? То есть насколько устойчиво и насколько долго торгует робот после оптимизации, с хорошим форвардом?
И как отбирать результаты, чтобы не сливало? Даже форвард не помогает( Получается, что и в форварде особого смысла нет!
могу посоветовать сделать оптимизацию и форвард тестирование советника только на начальном депозите и выбирать этот депозит меньше тех средств которыми вы готовы рисковать.
пример, результаты оптимизации и форвард тестирования с депозитом $1000:
тоже самое с балансом:
другой пример с депозитом $1000:
тоже самое с балансом:
Тоже самое с выделенным периодом форвард тестирования:
3) сейчас мой эксперт считывает .set файлы (которые я сохранил после оптимизаций. отобрав по просадке <30%) и заменяет переменные при смене месяца (можно и понедельную смену сделать). Вы это имели в виду? Или какой то другой функционал?
Сеты в принципе нельзя отбирать, какие есть такие и есть. Просто берете самый актуальный сет по очереди и все. В этом принцип волкинг-форварда. Т.е. используется инерционность рынка.
На мой взгляд волкинг-форвард должен быть либо по принципу самого свежего сета либо по принципу отбора сетов по семплам в истории. Над вторым вариантом я только начал размышлять. Но вот что, на мой взгляд, совершенно бессмысленно -это брать какие-то лучшие сеты из середины оптимизируемой истории. Они и не свежие и не привязанные к каким-то характеристикам текущего момента, т.е. просто случайные.
Сеты в принципе нельзя отбирать, какие есть такие и есть. Просто берете самый актуальный сет по очереди и все. В этом принцип волкинг-форварда. Т.е. используется инерционность рынка.
...
На мой взгляд волкинг-форвард должен быть либо по принципу самого свежего сета либо по принципу отбора сетов по семплам в истории. Над вторым вариантом я только начал размышлять. Но вот что, на мой взгляд, совершенно бессмысленно -это брать какие-то лучшие сеты из середины оптимизируемой истории. Они и не свежие и не привязанные к каким-то характеристикам текущего момента, т.е. просто случайные.
Согласен, более старые результаты - не имеют смысла, т.к. тенденции на рынке постоянно меняются и торговать по той, которой уже нет - думаю будет убыточно.
Я использую результаты из самой свежей оптимизации. Из полученных 10000+ результатов отбираю самый лучший у которого просадка <30, его сохраняю в файл и использую для работы советника в следующем месяце.
Так и не понял насчет вашего варианта авто-тестера. Что он делает?
Так и не понял насчет вашего варианта авто-тестера. Что он делает?
Все то же самое, что и человек, только в авторежиме. Заношу в список эксперт или несколько, устанавливаю расписание оптимизации, список переменных и стартовый сет и он сам оптимизирует и записывает результаты форвардов в таблицу и сохраняет картинки отчета тестера. Сделал его на основе просто кликера, поэтому пришлось ему выделить старенький ноут. Стоит себе в сторонке, работает, завершил -пропищал.