Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Допускаю, что робастная ТС у вас. Только вы не учитываете плавающий спред, как и не учитываете, что на другом брокере на том же символе это может не работать даже в тестере.
Каждый символ обладает своей закономерностью. История каждого символа зависит от брокера. Когда, как у вас, получается мизерное мат. ожидание, надо осознавать, что эти особенности влияют и очень серьезно. И сложная математика может нарваться на эффект Бабочки. Когда исходные данные, немного другие (дургой брокер или спред) убивают или превозносят очередную мат. модель.
И, возможно, у вас был грааль в руках. Но только вы не знали, что он был граалем не на мажорах, а на каком-нибудь GBPCHF. И не на Альпари, который вы привыкли тестить, а на каком-нибудь FXCM. И выкинули вы в топку этот грааль, так и не узнав, что держали на руках столь замечательную мат. модель, но забраковали только лишь потому, что не знали про GBPCHF и FXCM.
Я его тестил на мажорах, все что заслужило внимания на той странице. По евре мат.ожидание получилось оч.даже солидным (0.00063), учитывая еще и спред 0.0003.
По остальным парам логика советника не работала также хорошо.
Но я его не то чтобы выкинул. Я уже писал где-то, что я гонял его больше полугода на стандартном счете и просто через месяцев 8 меня жадность поборола. Советник чисто показывал где-то 20-30% за этот срок, при плановых 50-60% годовых. Ну просто неравномерность поступления по времени выигранных пунктов достала.
Я повторю, что там заложена одна простая идея + пару фишек, которые прикручивают и к другим советникам.
По пальцам двух рук всего видел торговлю ТС, которые были реально робастными во время своей работы на реале. Сделали тысячи процентов и многие сотни тысяч USD. Среди них только одна была на мажоре - GBPUSD. Все остальные и с гораздо лучшими показателями работали на кроссах.
Выбор кроссов говорит о том, что все же закономерности между валютами (кроме USD) найти несколько легче, чем между валютами и самим USD. Спрашивается, что же мат. моделисты в своих статьях все молятся на мажоры? На кой черт применять сложную математику там, где запарнее всего? Из любви к "гамаку"?
И да, робастные системы, что заработали много больше, чем "квонты", прекратили работать через какое-то время. Но итоговый банковский счет авторы увеличели очень серьезно. Т.е. они выявили закономерность и смогли ее проторговать очень эффективно. А потом закономерность ушла. Так искусство было в выявлении закономерности, которая сломается? Или же в мат. методах, которые якобы по очередному мат. критерию что-то там показывают с определенной вероятностью.
Авторы, кого знал, применяли примитивнейшую логику. И сами в шоке были, что она работает. А сложная - нет. Вам бы побольше пообщаться с практиками больших заработков в этом деле. Все с математикой дружат, в лучшем случае, на уровне 10-го класса советской школы.
По пальцам двух рук всего видел торговлю ТС, которые были реально робастными во время своей работы на реале. Сделали тысячи процентов и многие сотни тысяч USD. Среди них только одна была на мажоре - GBPUSD. Все остальные и с гораздо лучшими показателями работали на кроссах.
Выбор кроссов говорит о том, что все же закономерности между валютами (кроме USD) найти несколько легче, чем между валютами и самим USD. Спрашивается, что же мат. моделисты в своих статьях все молятся на мажоры? На кой черт применять сложную математику там, где запарнее всего? Из любви к "гамаку"?
И да, робастные системы, что заработали много больше, чем "квонты", прекратили работать через какое-то время. Но итоговый банковский счет авторы увеличели очень серьезно. Т.е. они выявили закономерность и смогли ее проторговать очень эффективно. А потом закономерность ушла. Так искусство было в выявлении закономерности, которая сломается? Или же в мат. методах, которые якобы по очередному мат. критерию что-то там показывают с определенной вероятностью.
Авторы, что знал, применяли примитивнейшую логику. И сами в шоке были, что она работает. А сложная - нет. Вам бы побольше пообщаться с практиками больших заработков в этом деле. Все с математикой дружат, в лучшем случае, на уровне 10-го класса советской школы.
Я могу запилить следующий эксперимент по анализу на кроссах. Думал об этом. А что касается чуваков, которые срубили большие деньги, они реально могут после этого ничего не придумать в силу того, что им просто повезло один раз найти недолгоиграющую закономерность методом тыка, а чтобы пропахать все поле возможных закономерностей, нет навыков.
Да есть у них навыки. Не страдают шапкозакидательством и прочими звездными фигнями. Реально опытные ребята. И результат иногда повторяют.
А можете дать ссылку на мониторинг хотя бы одного такого? Можно в личку.
А нет мониторингов. Мониторили они только первую свою торговлю, а следующие - незачем. Никто не светит. Вопросы брокеров и выводов железно решен у них.
Но никто ничего принципиально нового не придумывает, вроде. Когда спрашиваешь. В основном, это искусство не слить и правильно настроить.
У всех один и тот же список торговых символов. Используют прайсченнал, средние и зигзаги с суточными интервалами торговли. Оптят, как правило, на каждых выходных и за месяц/другой. Никого не волнуют результаты тестера, что показывает пол года назад. Никто не ищет граали. Только дошлифовывают то, что имеют. И немного экспериментируют с ММ, сетками, портфелями и прочее. Пытаясь уменьшить просадку, а не увеличить профит.
Ни одно профитного мартина и гридера. Знаю одного пересиживальщика, который на GBPCAD сделал несколько миллионов USD прибыли. Но это не мой подход, поэтому даже не пробовал. Мне надо хотя бы пять сделок в сутки по одному символу. Тогда хоть какая-то капля зарождается в сторону стат. достоверности.
Вам бы побольше пообщаться с практиками больших заработков в этом деле.
Где бы еще этих практиков найти, еще и готовых поделиться тем, как они зарабатывают?
У меня как-то не получилось, поэтому все шишки набивал сам, и по-прежнему набиваю.
Где бы еще этих практиков найти, еще и готовых поделиться тем, как они зарабатывают?
Те, кто занимаются ДУ не первый год через ПАММ с большими своими суммами и не первый год, как правило, обладают этими знаниями. Выходите на них через тот же скайп и воспрошаете. Нарветесь на хорошее настроение, получите, возможно, неплохую беседу. Сами они между собой практически не общаются - ни к чему. Каждый все и так понимает. И только тот, у кого все поганенько продолжительное время, задает из них больше вопросов. Остальные просто работают.
Максимум, что можно узнать, это стиль торговли, какие индикаторы использует и символ. Остальное - сами. Это и правильно. И ни от кого ни разу не слышал даже намеков на линейную алгебру со статистикой. Не говоря уже о чем-то более сложном.
Думаю, сейчас с новым тестером будут пробовать что-то новое.
Те, кто занимаются ДУ не первый год через ПАММ с большими своими суммами и не первый год, как правило, обладают этими знаниями. Выходите на них через тот же скайп и воспрошаете. Нарветесь на хорошее настроение, получите, возможно, неплохую беседу. Сами они между собой практически не общаются - ни к чему. Каждый все и так понимает. И только тот, у кого все поганенько продолжительное время, задает из них больше вопросов. Остальные просто работают.
Максимум, что можно узнать, это стиль торговли, какие индикаторы использует и символ. Остальное - сами. Это и правильно. И ни от кого ни разу не слышал даже намеков на линейную алгебру со статистикой. Не говоря уже о чем-то более сложном.
Думаю, сейчас с новым тестером будут пробовать что-то новое.
Попахивает илано-мартином. 95% управляющих Паммами именно такие. Урвал, снял, доволен. Слили - не свое и ладно. Единицы паммов это многолетние стабильные системы, часто полуручные.