Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Формулы невозможно перекопировать в тхт файл.
Кто-то из великих физиков сказал: "Нет ничего практичней хорошей теории". :)
Вот теорию и нужно строить на эмпирических наблюдениях. Потом вводить уровень значимости и проверять теорию на новых данных.
Ну я так сильно не замахиваюсь ... Использую теории, которые придумали до меня. :)
А например? Мне кажется вы о другом. Я имею в виду теории поведения цены, которые можно выводить и выводить.
Поведение цены - поведение совокупности разных групп участников рынка, соотношение и величина открытых позиций которых меняется динамично и стохастично. :)
Искать здесь закономерности, как мне кажется, дело интересное (для исследователя), но не денежное.
Ранее для себя я сформулировал две возможные стратегии - ловля трендов и ловля пипсов. Первая стратегия сводится к обнаружению начала и окончания тренда.
Вторая - ловля мелких (практически шум) движений цены. И ту и другую, на мой взгляд, необходимо формулировать в терминах исключительно статистических характеристик цены и/или приращений цены на соответствующем таймфрейме.
Недавно мне встретилось интересное словосочетание - статистический арбитраж. Изучаю ... :)
Недавно мне встретилось интересное словосочетание - статистический арбитраж. Изучаю ... :)
Есть гораздо более интересное слово "коинтеграция" - широчайше применяется в профессиональном трейдинге. Автор, Грейнджер, даже нобиля получил.
Смысл следующий.
Если взять временных ряда и определенным образом их сложить, то получим стационарный результат. А раз так, то отклонение от среднего этого стационарного результата обязательно повлечет возврат к этому среднему. Соответствующие модели показывают, что 90% прибыли имеет величину от 2% до 5% пипсов при 4-знаке.
Есть гораздо более интересное слово "коинтеграция" - широчайше применяется в профессиональном трейдинге. Автор, Грейнджер, даже нобиля получил.
Смысл следующий.
Если взять временных ряда и определенным образом их сложить, то получим стационарный результат. А раз так, то отклонение от среднего этого стационарного результата обязательно повлечет возврат к этому среднему. Соответствующие модели показывают, что 90% прибыли имеет величину от 2% до 5% пипсов при 4-знаке.
... Классическое использование коинтеграции это спред-торговля и арбитраж как одна из разновидностей....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Совсем запутали меня... :)
И ещё в той же ветке : Форвард тест для ТС, остаток которой не стационарен - это самообман...
Стационарность чего имеется ввиду ?
Спасибо за информацию. А ссылочку дадите ? :)
Нашел вот это :
... Классическое использование коинтеграции это спред-торговля и арбитраж как одна из разновидностей....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Совсем запутали меня... :)
И ещё в той же ветке : Форвард тест для ТС, остаток которой не стационарен - это самообман...
Стационарность чего имеется ввиду ?
Вы правильно нашли ветку. В ней принимали участи очень квалифицированные люди.
Коинтеграция - это термин, за которым стоит алгоритм, на выходе которого имеется стационарный результат.
Спрэд-торговля и арбитраж - трейдерский жаргон, который, обычно, но не обязательно, не имеет под собой почвы в виде требования стационарности РЕЗУЛЬТАТА сложения двух рядов.
В момент указанной Вами ветки у меня был доступ к платной Evews и примеры на нем, но затем я перешел на R и практически ценные результаты у меня на R.
Еще раз.
Коинтеграция - это мэинстрим в профессиональном трейдинге. Для частных лиц - то, что здесь называет арбитражем или спред-торговлей, если выполняется требование стационарности результата. Для команд трейдеров - это торговля портфеля.
Но при этом имеется чрезвычайно важное замечание.
Коинтеграция, как и основанные на ней технологии торговли, не всегда возможна. Примерно раз в 10 лет происходит обрушение рынков и все летит в тартарары, включая коинтеграцию. Длится такой бардак примерно год, а потом можно снова использовать коинтеграцию. Именно поэтому я перешел на инструмент под название "машинное обучение".
... Примерно раз в 10 лет происходит обрушение рынков и все летит в тартарары, включая коинтеграцию. Длится такой бардак примерно год, а потом можно снова использовать коинтеграцию. Именно поэтому я перешел на инструмент под название "машинное обучение".
Стационарность чего имеется ввиду ?
А "машинное обучение" помогает при обрушении рынков ? :)