Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да а кто тут шарит?
Надо с чего начинать, разбираться, рыть инет, собирать информацию, может исходник где подвернется или хотя бы вменяемая формула.
Ничего не надо рыть - "до нас все украдено"!
Берешь Rattle, там 6 моделей, в частности линейная, из экселя загоняешь данные и сначала дико радуешься, но не долго...
Как это сделать написано в моей статье "Случайные леса предсказывают тренды". Для человека не знакомого с R на час работы, а потом крутишь, вертишь...
С неправильной стороны подход к делу. Надо взять, закодить и проверить. А то уже начинаются... рассуждения о нормальностях распределения.
Ничего не надо рыть - "до нас все украдено"!
Берешь Rattle, там 6 моделей, в частности линейная, из экселя загоняешь данные и сначала дико радуешься, но не долго...
Как это сделать написано в моей статье "Случайные леса предсказывают тренды". Для человека не знакомого с R на час работы, а потом крутишь, вертишь...
Так неинтересно (интересно конечно, но не полностью). Написать бы индикатор для терминала, советника. Понять сам метод.
Для начала было неплохо если формулы из статьи помогут перевести в строковую форму для mql.
Если обсуждать использование моделей из Rattle в советниках, то есть две ступеньки:
1. Исключительно фантастическая: импорт кода R, реализующий модели на МКЛ. Это абсолютно не реально, а главное не нужно.
2. Обращение из МКЛ к R. Это реально и особых проблем не составляет: несколько строк в МКЛ и несколько строк на самом R, которые вызывают собственно модель. Сам прошел этот путь.
Проблема в другом.
Это сами модели. Но полная неожиданность для пользователей ТА - это подготовка данных (datd mining) и оценка результатов моделирования. Я в восторге от Rаttle, который по сути GUI и не трелует какой-либо предварительной подготовки, чтобы получить результаты во всех трех областях сразу, несколькими щелками мыши.
ПС. Не будем забывать, что:
1. R бесплатная чрезвычайно развитая система из мирового топа в области статистики
2. R имеет открытый исходный код
3. R чрезвычайно дружественная в общении с С.
Где-то с полгода назад потратил несколько дней (что-то стал засыхать :)) на размышления, чтобы понять как и что считается. Со всем разобрался (как минимум, перед собой вопросов не осталось на тот момент, но вот сейчас уже не всё ясно), но до программирования не дошло, а потом и забылось.
Никого не смущают следующие строки
?
А суть метода
есть подгонка коэфициентов над 4мя параметрами, три из которых (параметра) вычисляются исходя из "обучения". Вот этот момент - найти 4 коэфициента - есть по сути подгонка и мне кажется, что это работать не будет, а на истории можно нарисовать всё что угодно методами гораздо проще. А указаная статья стала популярной, т. к. никто не может перепроверить результат. Однако, может я не прав1. Исключительно фантастическая: импорт кода R, реализующий модели на МКЛ. Это абсолютно не реально, а главное не нужно.
...
Где-то с полгода назад потратил несколько дней (что-то стал засыхать :)) на размышления, чтобы понять как и что считается. Со всем разобрался (как минимум, перед собой вопросов не осталось на тот момент, но вот сейчас уже не всё ясно), но до программирования не дошло, а потом и забылось.
Никого не смущают следующие строки
?
А суть метода
есть подгонка коэфициентов над 4мя параметрами, три из которых (параметра) вычисляются исходя из "обучения". Вот этот момент - найти 4 коэфициента - есть по сути подгонка и мне кажется, что это работать не будет, а на истории можно нарисовать всё что угодно методами гораздо проще. А указаная статья стала популярной, т. к. никто не может перепроверить результат. Однако, может я не правПо поводу k−means.
У нас имеется куча индикаторов, показывающих зоны перекупленности/перепроданности.
Я взял за некоторый интервал значения RSI и разделил на три класса.
Результат.
1. Указанные в документации цифры 30/70 практически никогда не бывают
2. Границы 30/70 являются переменными и меняются по мере движения
3. Советник, в котором используется RSI с такими переменными границами, значительно улучшает результативность, а самое главное, ведет себя более устойчиво.
Dmitry Fedoseev
Может быть закодите k−means?
Или сразу начнете кодить базовый пакет, с которым R поставляется? Документация готова. Называется "R reference". Свыше 2000 страниц.
ПС.
В R имеется около 7000 пакетов, содержащих свыше 130 000 функций. Думаю около 5% имеет отношение к нам.
ПСПС
R - система статистики и графики мирового топа. Кроме него имеется еще 2 сравнимых системы, но они платные.
...
1. Может быть закодите k−means?
2. Или сразу начнете кодить базовый пакет, с которым R поставляется? Документация готова. Называется "R reference". Свыше 2000 страниц.
ПС.
В R имеется около 7000 пакетов, содержащих свыше 130 000 функций. Думаю около 5% имеет отношение к нам.
ПСПС
R - система статистики и графики мирового топа. Кроме него имеется еще 2 сравнимых системы, но они платные.
2. Возникало такое желание. Как глянул, сколько там всего и как оно все связано. Не стоит.
1. Есть что по этой теме? Вот в википедии:
Действие алгоритма таково, что он стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от центров этих кластеров:
Я 10-ю скорее всего бы попробовал из 10-ти... //Байесовская по моему вообще не катит
http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/
Ваше мнение?