Стратегия Ковера - страница 4

Новый комментарий
 
Dmitry Fedoseev:
Для тебя? А кто ты такой, чтобы иметь мнение?
На феню что ли перешел? Нервишки сдают? Со мной все ровно. Я тот, кто на 4-ке зарегистрирован не позже твоего здесь. 

 
bs35:
На феню что ли перешел? Нервишки сдают? Со мной все ровно. Я тот, кто на 4-ке зарегистрирован не позже твоего здесь. 

Опять решил сумничать, но не получилось? Где здесь увидел феню? Чем о моих нервах, лучше подумай о наличие у себя мозгов.

Давай уж засвети свой ник с четверки, раз начал. 

 
Dmitry Fedoseev:

Опять решил сумничать, но не получилось? Где здесь увидел феню? Чем о моих нервах, лучше подумай о наличие у себя мозгов.

Давай уж засвети свой ник с четверки, раз начал. 

 Не в первый раз замечаю, ты забываешь свои предыдущие слова? Цитировать тебя запарился- "А кто ты такой, чтобы иметь мнение?" Что ты имел виду под этим вопросом?
 
bs35:
 Не в первый раз замечаю, ты забываешь свои предыдущие слова? Цитировать тебя запарился- "А кто ты такой, чтобы иметь мнение?" Что ты имел виду под этим вопросом?
Вы не первый раз фантазируете. Где феня? Где? 
 
У нас все сводится к субъективизму. Мне видится реализация методы следующим образом: чем меньше размер прибыльной, крайней сделки, тем с большей вероятностью
следует поступить с этой прибылью по обсуждаемой методе и наоборот. Несколько
большая прибыль в крайней сделке говорит 
о том, что скорее следует оставить прибыль на депозите. 
 
bs35:
У нас все сводится к субъективизму. Мне видится реализация методы следующим образом: чем меньше размер прибыльной, крайней сделки, тем с большей вероятностью
следует поступить с этой прибылью по обсуждаемой методе и наоборот. Несколько
большая прибыль в крайней сделке говорит 
о том, что скорее следует оставить прибыль на депозите. 

Пожалуйста, как угодно. Но Ковер тут причем?

Один из вариантов: если прибыль последнего ордера маленькая, значит увеличиваем лот, если большая значит уменьшаем лот.  Какая прибыль считается маленькой, какая большой? На сколько увеличиваем или уменьшаем?

Такого подобного можно придумать сотню вариантов. 

 
При этом ММ торговой стратегии трейдера не меняется, т.е. управление размером торговой позиции, призванная достигать максимального роста капитала при заданном уровне риска, остаётся прежней.

 
bs35:
При этом ММ торговой стратегии трейдера не меняется, т.е. управление размером торговой позиции, призванная достигать максимального роста капитала при заданном уровне риска, остаётся прежней.

Да пожалуйста. Расчеты ведутся относительно величины базового лота рассчитанного в соответствии с используемым методом ММ (в соответствии с риском).
 
Dmitry Fedoseev:

Пожалуйста, как угодно. Но Ковер тут причем?

Какая прибыль считается маленькой, какая большой? На сколько увеличиваем или уменьшаем?

Это как я понял его.. 
У нас ведь есть история торгов, в частности диапазон размеров прибылей от сделок. Те прибыли, которые ближе к нижней границе этого диапазона, считаем маленькими, а те что ближе к верхней границе- большими.
Пытаемся увеличить прибыль крайней сделки в двое, при риске потерять половину прибыли. В точности как Ковер поступал с конвертами)
 

В общем понятно. Теперь надо еще основательно пошевелить мозгами для реализации.

Значит нужен параметр количества ордеров истории для определения средней прибыли. Как ее считать? В пунктах?

Еще надо подумать когда пересчитывать  базовый размер лота в соответствии с риском.

12345
Новый комментарий
Причина обращения: