Скачать MetaTrader 5

Стратегия Ковера

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Написал программу? Опубликуй ее в Code Base!
bs35
102
bs35 2015.12.09 12:59 

Это оригинальная стратегия выигрыша, превосходящую в эффективности даже правило "всегда меняй конверты" в парадоксе двух конвертов.

Заключается она в следующем. Нужно менять или не менять конверты в каждом заходе случайным образом, но с вероятностью, которая зависит от суммы, увиденной в первом конверте. То есть чем меньше сумма в конверте А, тем с большей вероятностью следует сменить конверт и наоборот, несколько большая сумма в А говорит о том, что скорее следует оставить первый конверт себе.

Но увиденная сумма не говорит человеку ровным счётом ничего о намерении, условно, ведущего (который раскладывает деньги), ведь игрок не знает — в каком вообще диапазоне играет его оппонент. Может быть, от 10 центов до 100 долларов, а может, от 5 долларов до ста миллионов. И увиденные, к примеру, однажды $25 равнозначно могут (в рамках всей партии) оказаться и сущей мелочью, и самой большой поставленной на кон суммой. И оттого неясно — стоит ли менять конверт в данном раунде игры или нет. 

bs35
102
bs35 2015.12.09 13:00  
Ныне свыше 20 миллионов компьютерных симуляций, показали, что стратегия Ковера позволяет получить больше денег в игре с конвертами, чем простой обмен. А ещё, открыли австралийские учёные, предопределённый обмен, когда игрок выбирает альтернативный конверт только в том случае, если увиденная в первом сумма меньше заранее и наугад выбранного им самим (игроком) значения, тоже работает. И это так же противоинтуитивно, поскольку о минимальной планке "переключения" знает игрок, но не те, кто кладёт деньги в конверты.
bs35
102
bs35 2015.12.09 13:13  
Конверты к форе не применимы. Не понимаю в чем там нашли парадокс. Средний выигрыш, если открываем первый конверт с 10$ и меняем на второй, равен 12,5$ т.е. несколько больше первоначальной суммы, объясняется разницей, в абсолютном значении, между вариантами в 5 и 20$. Равная верлятность проиграть 5$ и выиграть ещё 10$. Отсюда и средний выигрыш, при смене конвертов, больше чем сумма в первом конверте.
bs35
102
bs35 2015.12.09 13:15  
Но метод Ковера интересен. Можно ли его применить к стратегии на Форе? 
Dmitry Fedoseev
42924
Dmitry Fedoseev 2015.12.09 13:19  
Расскажите так, чтобы было понятно, что за стратегия такая, и про конверты можно напомнить во всех подробностях.
Комбинатор
15933
Комбинатор 2015.12.09 14:09  

Задача о двух конвертах

Стратегия Ковера в двух словах -- "Выбирай другой конверт, если сумма в первом тебе кажется небольшой".

Задача о двух конвертах — Википедия
Задача о двух конвертах — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Задача о двух конвертах (Парадокс двух конвертов) — известный парадокс, демонстрирующий как особенности субъективного восприятия теории вероятностей, так и границы её применимости. В облике двух конвертов этот парадокс предстал в конце 1980-х годов, хотя в различных формулировках известен математикам с первой половины XX века. Есть два...
Yury Reshetov
13461
Yury Reshetov 2015.12.09 14:16  
Dmitry Fedoseev:
Расскажите так, чтобы было понятно, что за стратегия такая, и про конверты можно напомнить во всех подробностях.

Нет никакого парадокса, т.к. матожидание от того, хоть взять первый конверт, хоть обменять его на другой, никак не изменится.

Решение задачи о двух конвертах

Решение задачи о двух конвертах | Блог Юрия Решетова
Решение задачи о двух конвертах | Блог Юрия Решетова
  • reshetov.xnet.uz
Некоему испытуемому лицу предлагают выбрать один из двух конвертов, внешне неразличимых друг от друга, в одном из которых лежит некая сумма денег, заранее неизвестная испытуемому и вдвое меньшая, чем во втором. Соответственно во втором конверте лежит сумма денег вдвое большая, нежели в первом, также заранее неизвестная испытуемому. После того...
Maxim Dmitrievsky
13914
Maxim Dmitrievsky 2015.12.09 14:25  
Опять не "грааль" :( ищем дальше..
bs35
102
bs35 2015.12.09 14:34  
Вопрос не в проблеме двух конвертов, а в методе Ковера. Если эта метода увеличивает прибыль в вышеуказанном парадоксе, может ли ее применение положительно повлиять на матоожидание какой- либо стратегии на форексе, если при получении прибыли от очередной сделки поступать с ней по Коверу? Может ли данная метода увеличения прибыли "жить" отдельно от парадокса конвертов?
Dmitry Fedoseev
42924
Dmitry Fedoseev 2015.12.09 15:32  
bs35:
Вопрос не в проблеме двух конвертов, а в методе Ковера. Если эта метода увеличивает прибыль в вышеуказанном парадоксе, может ли ее применение положительно повлиять на матоожидание какой- либо стратегии на форексе, если при получении прибыли от очередной сделки поступать с ней по Коверу? Может ли данная метода увеличения прибыли "жить" отдельно от парадокса конвертов?

Стратегия Ковера субъективна - "Выбирай другой конверт, если сумма в первом тебе кажется небольшой". Что значит кажется? Это субъективное понятие. Как математически можно выразить - "кажется" - никак. 

Применять можно хоть где. Если ваши действия кажутся вам не эффективными, ищите другой способ - вот это и будет применение стратегии Ковера.

Чисто бытовая субъективность. 

Eugeniy Lugovoy
1979
Eugeniy Lugovoy 2015.12.09 15:58  
такая равнозначность и по убыткам будет... хоть -$25, хоть -$300
12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий